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MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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BN531のバックテスト

EURCHFのODLでのスプレッドが相変わらず安定しません。最近では最低でも3pips程度までしか狭くならないようで、2pipsに戻った時にバックテストを行おうと思っているのですが、なかなか実施できません。

先月はやむを得ずデモ口座にてバックテストを行ったのですが、最近はデモ口座のほうのスプレッドも3pipsに開いていて、一向に2pipsに戻りそうにありません・・・。デモ口座のスプレッドは信用不安等の相場の状況に左右されずに安定しているものと思っていたのですが・・・。

まだしばらくこの状況が続くのであれば、バックテストだけでも121証券もしくは他のスプレッドが2pipsのブローカーのMT4で行うか、2pipsのスプレッドはあきらめて3pipsの条件下でバックテストを行うかですね・・・。

EAのパフォーマンスが大分回復してきたので、信用不安も一段落し相場も落ち着いてきたのかと思っていたのですが、いきなりのUSDJPY88円台ですからね。びっくりしました。
ODLのスプレッド回復・安定もまだまだ先のことになりそうです・・・。
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  1. 2008/12/14(日) 07:12:19|
  2.  EURCHF
  3. | コメント:0

BN531 2008年10月の成績

BN531の2008年10月までのバックテスト結果を紹介します。

現在、ODLのライブ口座のEURCHFのスプレッドが通常より広がったままになっているためにBN531のバックテストが実施できなかったのですが、幸いデモ口座のEURCHFのスプレッドは2pipsのままなので、デモ口座にてバックテストしてみました。
念のため前月までのバックテスト結果もデモ口座にて再度検証し比較してみましたが、パフォーマンス(トレード数や勝率等)は全く変わらないのでデモ口座での検証でも問題ないと判断しました。

10月のバックテスト結果は、フォワードテストと同様無敗でした。バックテストの条件はフォワードテストと異なり、SL=60と初期設定のままなので、10月は非常に調子の良かった月だったことがわかります。11月も引き続きこの調子で行って欲しいと思います。

また、10月もフォワードテストの方がトレード回数が66回とバックテストの56回に比べ、大分多い結果となりました。原因は相変わらず不明ですが、実際のTickデータはバックテストで1分足から生成させているTickデータよりも変動が激しかった、すなわち気配値が狭い範囲で頻繁に上下したということなのでしょうか?いずれにしても勝率が高い状態でトレード頻度が上がることはありがたいことです。

Results (Jan-Oct 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN531-2008-10demo.gif


BN531 (EURCHF)
Testing PeriodLost/Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
January1/302.3096.67
February1/454.0997.78
March2/421.7395.24
April1/363.3897.22
May0/44---100.00
June3/340.8591.18
July0/37---100.00
August5/260.3880.77
September3/561.5994.64
October0/56---100.00
(-10/31)


200816/4062.2196.06
1999-200832/1203337.2199.73
  1. 2008/11/12(水) 11:47:37|
  2.  EURCHF
  3. | コメント:0

BN531は10月も絶好調でした

BNシリーズ、FNシリーズともに金曜日の夜は取引を行わないので、10月の取引は終了したことになります。
早速、今月のフォワードテスト結果について集計を始めましたが、ガマウシさんが作ってくださったツールが非常に役に立っています。これまで手動でソートしたりしてEA毎の売買履歴を集計していましたが、その面倒な作業が大幅に改善されました。ありがとうございます!

今週末は連休なので、その間に集計結果をまとめてアップできたらと思います。

取りあえず、速報としてBN531の情報を掲載しておきます。
先月、74戦全勝と絶好調だったBN531は、10月も好調で66戦全勝となりました。8月頭に負けて以来、161連勝していることになります。10月の収益も9月に引き続き、18万強と相変わらず一番の稼ぎ頭となっています。
フォワードテスト開始以来の累計の収益が50万を越え、口座全体の収益を上回ってしまいました。要するにあれこれ併用して動かすよりもBN531だけで運用していた方が良かったと言うことになってしまっています・・・。併用してリスクを分散しているどころかリスクが高くなってしまってますね。
時期によってEAの好調・不調があると思うので、それがバランスよく補え合えるような組み合わせを見つけられると良いのかもしれません。

BN531-graph-200810.png
  1. 2008/10/31(金) 15:20:43|
  2.  EURCHF
  3. | コメント:0

BN531 2008年9月の成績

BN531の2008年9月までのバックテスト結果を紹介します。

9月のバックテスト結果では3敗が記録されましたが、フォワードテストでは負けトレードはありませんでした。これはフォワードテストでのSLの設定を広く取っていることがうまく負けトレードを回避できていると思われます。なお、9月中旬からの記録しかありませんが、SLを初期設定のままにしてあるODLのデモ口座でのフォワードテストでは9月中に3敗していました。

また、フォワードテストでは9月は74回もトレードがありましたが、バックテストでは56回しかありませんでした。フォワードテストでのトレード回数が少なければ、SLを広くしているせいで決済できないポジションがあるために新たなトレードが出来ないことなどが原因として考えられますが、その逆の場合は特に原因はわかりません。気配値が狭い範囲で頻繁に上下したのでしょうか・・・?

Results (Jan-Sep 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN531-2008-9.gif


BN531 (EURCHF)
Testing PeriodLost/Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
January1/302.3096.67
February1/454.0997.78
March2/421.7395.24
April1/363.3897.22
May0/44---100.00
June3/340.8591.18
July0/37---100.00
August5/260.3880.77
September3/561.5994.64
(-9/30)


200816/3501.8895.43
1999-200832/1197637.0399.73
  1. 2008/10/10(金) 07:10:28|
  2.  EURCHF
  3. | コメント:0

BN531 on RobotFX

BN531を121証券さんのRobotFXにてバックテストしてみました。

サーバーの時間が日本時間(GMT+9)になっているので、EntryHourは4に設定してます。
また、リミット幅が15pipsと広いので、Fitted_to_ODLをtrueとしてTemporalTPを15に設定しました。

ODLでは一番の稼ぎ頭となっているBN531ですが、RobotFXではスプレッドが6pipsとTakeProfitよりも広いため、到底収益を上げられないものと思いましたが、2007年ぐらいまでは右肩上がりの成績を示すようです。でもこれは2007年ぐらいまでのMetaquotes社のヒストリカルデータの特性によるものだと思います。
2007年以降の収益は横ばいから若干低下しているような感じですが、これは2008年のパフォーマンスが右肩下がりになってしまっていることからも一時的な現象ではなく、スプレッドが広すぎるために収益を上げられなくなってしまっているものと思われます。

Results (1999-2007)
BN531-121.gif

Results (Jan-Aug 2008)
BN531-2008-8-121.gif
  1. 2008/09/28(日) 07:23:24|
  2.  EURCHF
  3. | コメント:0

BN531絶好調

8月の難しい局面も何とかプラスで乗り切ったBN531ですが、9月に入ってまた7月のような大爆発を起こしています。
9月をまだあと1/3を残している段階で、48戦全勝と7月の47戦全勝を上回っています。9月からは0.5ロットの固定取引にしたため、収益面ではまだ7月のレベルに達していませんが、来週以降もこの調子で行ってくれるなら、間違いなく収益面でも上回るでしょう。
でもあまり期待を高めておくと、次負けた時のショックが大きくなるので、10月になるまではあまり結果を気にせずに、放っておくのが一番良いのかもしれませんね。

現在までのBN531のフォワードテストの収益の推移を示します。
BN531-graph-200809a.png

不思議なことに、バックテスト・フォワードテストともにこれだけ好成績なのに、BN531を利用される方があまり増えていきません。EURCHFというあまり馴染みのない通貨ペアのEAだからなのでしょうか・・・?
確かに自分もBN531を作るまでは一度も取引したことのない通貨ペアでしたし、EURCHFをBNシリーズに追加したのも単にODLさんでのスプレッドが2pipsだったという単純な理由だけですからね・・・。

EURCHFは供に同じヨーロッパ圏(EUとスイス)の通貨のペアと言うことで、他の通貨ペアに比べると急激に大きく動くことが少なく、ストップに引っかかり難いのかもしれません。ひょっとするとコツコツ系のEAには最適な通貨ペアなのかもしれませんね。
  1. 2008/09/20(土) 07:55:21|
  2.  EURCHF
  3. | コメント:1

BN531 2008年8月の成績

BN531の2008年8月までのバックテスト結果を紹介します。

8月のフォワードテスト結果は、1/26と負けが1回しかありませんでした。バックテストの5敗と比べるとかなり少ないですね。他のBNシリーズでもそうですが、これまでのところバックテストよりもフォワードテストの方が良い結果が出ているようです。常にこの傾向があるようだと良いのですが、逆のパターンが生じないことを願います。

Results (Jan-Aug 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN531-2008-8.gif


BN531 (EURCHF)
Testing PeriodLost/Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
January1/302.3096.67
February1/454.0997.78
March2/421.7395.24
April1/363.3897.22
May0/44---100.00
June3/340.8591.18
July0/37---100.00
August5/260.3880.77
(-8/31)


200813/2941.9095.58
1999-200829/1192440.0099.76

  1. 2008/09/10(水) 07:23:29|
  2.  EURCHF
  3. | コメント:2

BN531 SL変更後の成績

BN430はSLの変更をしていませんので、飛んでBN531の検証結果です。

2005年までは勝率100%なので設定を変更しても2006年以降の結果しか比較できませんが、傾向は他のEAとほぼ同じですね。
SL=150とした際の結果をご覧になっていただくとわかりますが、2006年のProfitFactorが異常な数値を示しています。入力ミスとかではありません。エントリー回数が若干変わるものの負けトレード数や勝率は全く変わらないのにおかしいですね。
それにSLを倍以上に大きくしても負けトレード数が変わらないのにProfitFactorが大幅に向上するのは理解できません・・・むしろ低下するはずなのでは・・・?

そこで取引内容の詳細を調べていたところ、思わぬことに気が付きました。
その思わぬことについては後日記事にしたいと思います。


BN531BN531, TPadjustment=trueBN531, TPadjustment=true, SL=150

Lost/Total TradesProfit FactorProfit trades (%) Lost/Total TradesProfit FactorProfit trades (%) Lost/Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
1999-200716/1162471.5199.8616/1164470.499.8611/11616112.3699.91
19990/167---100.000/166---100.000/166---100.00
20000/472---100.000/473---100.000/473---100.00
20010/1010---100.000/1010---100.000/1010---100.00
20020/1082---100.000/1082---100.000/1082---100.00
20030/1662---100.000/1661---100.000/1661---100.00
20040/3016---100.000/3024---100.000/3024---100.00
20050/1688---100.000/1697---100.000/1697---100.00
20062/213397.2399.912/213796.7999.912/21348281.9799.91
200714/3942.4096.4514/3942.3596.459/3693.1497.56










(-7/31)








20088/2682.8797.018/2682.8197.011/2609.1799.62
1999-200824/1189248.8599.8024/1191248.0799.8012/1187692.1999.90

  1. 2008/08/19(火) 07:30:30|
  2.  EURCHF
  3. | コメント:2

BN531 2008年7月の成績

BN531の2008年7月までのバックテスト結果を紹介します。

7月はリアル取引では、先日集計したように47戦全勝でしたが、バックテストでは37戦全勝と勝率は変わらないものの取引回数が大きく異なる結果になりました。 先日のBN430の場合は、リアル取引の回数が大幅に減りましたが、BN531ではリアル取引の回数が大幅に増えました。同じMT4上で行っているフォワードテスト結果でもEAが異なるとバックテストとの違いもこんなに異なるものなんですね。

BN430のようにリアル取引の回数が減少した場合は、まだ原因は特定できていませんが、MT4の不具合等のためにリアル取引が行われなかったと言う可能性を考えることが出来ますが、BN531のようにリアル取引の回数が増加したような場合は、どのような可能性が考えられるのでしょうか・・・?
取引回数の増加がすべて勝ちトレードの増加になったので良かったですが、負けトレードを増やすような取引回数の増加は起こって欲しくないですね・・・。

Results (Jan-Jul 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN531-2008-7.gif


BN531 (EURCHF)
Testing PeriodLost/Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
January1/302.3096.67
February1/454.0997.78
March2/421.7395.24
April1/363.3897.22
May0/44---100.00
June3/340.8591.18
July0/37---100.00
(-7/31)


20088/2682.8797.01
1999-200824/1189248.8599.80

  1. 2008/08/13(水) 07:50:55|
  2.  EURCHF
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BN531(EURCHF)公開!

6月のパフォーマンスがいまいちだったので、更なる改良が必要かと思われたBN531ですが、7月はフォワードテストの結果が好調でしたので、6月の結果は一時的な停滞であると考え、BN531(EURCHF)も公開することにしました。

パフォーマンスの詳細は過去の記事で紹介したバックテストの結果を参照してください。
なお、これらの成績はMT4の開発元であるMetaQuotes社のヒストリカルデータを用いてバックテストしています。各ブローカー提供のヒストリカルデータを用いたバックテスト結果とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
BN531(EURCHF)バックテスト結果 (1999-2007)
BN531 2008年7月までの成績

上記のバックテスト結果はODLにてスプレッドが2pipsのときに得られる結果なので、その他のブローカーでスプレッドが異なる場合は、パフォーマンスが変わってくるので注意が必要です。
それでも十分収益性は高いと思いますが、どの程度パフォーマンスが変化するのかについては後日検証して結果を記事にしたいと思います。

また、フォワードテストとして行っているリアル口座での売買記録のEURCHFの取引、及びその集計結果も参照していただければと思います。

仕様は以下のとおりとしました。対象通貨ペア以外は他のEAと同じです。

・EURCHF限定
・利用アカウント限定
・動作期限なし
・リミット、ストップ調節可能
・複利運用可能
・円建て口座対応
・エントリー開始時間調整可能
・エントリー頻度調節可能(3段階)
・リミット幅拡張時対応可能(ODL等)

EAの購入は下記のリンク先よりお願いします。
⇒ ぼなんさのEAショップ

なお、これまで公開してきたEAは期間限定の試用版を配布していましたが、諸事情により今後は試用版の配布を行わないことにしました。
本EAのご利用を検討される方には、こちらが提供するテスト結果しか判断材料がなくなってしまいますが、フォワードテスト結果はもちろんのこと、バックテスト結果についても随時更新していきますので、そちらを参考にしていただくようにお願いします。
特殊な設定条件下でのバックテスト結果をご覧になりたい場合は、リクエストをいただければ、こちらで検証した結果をブログにて紹介したいと思います。
  1. 2008/08/06(水) 07:12:49|
  2.  EURCHF
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