ぼなんさのMT4自動売買でがっちり！ストップロス設定

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現在のライブ口座でのフォワードテストのストップロス設定は、過去18ヶ月のデータを用いてバックテストを行い、最適値を求めています。
9月末までのヒストリカルデータが取得できたので、2007年4月から18ヶ月分のデータを用いて再度最適値を求めてみました。これらの最適値は今週からのフォワードテストの設定としたいと思います。

BN328は先月より更に狭い値が最適値として算出されました。単純に相場のボラティリティに連動しているわけではなさそうですね。

今週より設定するストップロスの値は、以下の通りです。
BN328(EURUSD)：95⇒85
BN323(USDJPY)：145⇒185
BN417(USDJPY)：145⇒165
BN430(EURJPY)：60
BN531(EURCHF)：150
BN820(EURJPY)：180⇒185

なお、これらのストップロスの値は、あくまでもフォワードテスト用に試験的に設定している値であって、決してご利用者の方々に推奨しているわけではありませんので、ご注意ください。

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ストップロス設定-検証方法

ストップロスの設定値について、最近のデータのみを用いて検証してみようと思います。
せっかくなので、ストラテジーテスターを用いてバックテストし、パラメーターの最適値を探る方法を紹介します。

通常のバックテストと違うところは、テスターのセッティングの画面の中央右の「Optimization」にチェックを入れて実行すると言う点です。

さらに右上の「Expert properties」の画面を開き「パラメーターの入力」で検証したいパラメータにチェックを入れ、検証する数値の範囲等を入力します。今回は「StopLoss」について、その値を「10」から「150」まで間隔を「5」として検証してみます。
この検証間隔を指定する「ステップ」の値は、パラメーターの最小単位で設定できるので、「1」にすることも可能ですが、そうすると検証にかかる時間が長くなってしまうので、取りあえずはざっくりと間隔をあけて傾向を見て、後で検証範囲を狭めて詳細に検討するようにした方が良いと思います。

設定が完了したらスタートボタンを押して、MT4に検証させます。検証結果は「Optimization Rasults」の欄で確認できます。一番上の「損益」や「Profit factor」の項目を選択するとその項目で結果を並べ替えてくれます。
どのようなパラメーターの値の結果かということについては、一番右の「パラメーターの入力」と言う欄で確認できます。損益の順番で表示させていますが、初期設定の「StopLoss=60」での結果はだいぶ下の方にありますね。すなわち同じ期間でももっと収益が上がる設定があったと言うことになります。

「Optimization Graph」の欄を表示させると結果をグラフで確認することも出来ます。グラフ上にカーソルを当てるとそのポイントのパラーメータの値と結果が表示されます。今回は先ほどの結果一覧の「損益」に該当する「Balance」で結果を表示させています。

グラフに「Profit factor」で結果を表示させたい場合は、「セッティング」で「Expert properties」の画面をを表示させ、「Testing」の欄の「Optimized parameter」で「Profit Factor」を選択してもう一度検証をしてください。メモリー内部に先ほどの検証結果が残っている場合はすぐに検証が終わります。

再度「Optimization Graph」の欄を表示させると今度は縦軸が「Profit factor」になっているのがわかると思います。収益だけでなくProfitFactorでも初期設定よりも良い結果が出る設定があるのがわかりますね。

各通貨ペアでの検証結果については明日以降に紹介したいと思います。

ストップロス設定

ストップロスの設定について、もう少し深い方が良さそうだと言うことで、近日中に検証しますと言っていましたが、検証を始める前にまた惜しいところでストップにかかるケースが出てしまいました。しかもBN328とBN323のダブルパンチです。イタタタタ・・・。
LiveStatementの収益曲線も一歩後退、先日フォワードテストを始めたばかりのFXDDの口座については何と原資を下回ってしまいました・・・。1000ドルで4つのEAを0.1ロット固定で運用するのは、ちょっとリスクが高かったかもしれません。0.1ロットに付き1000ドルの証拠金があると安心と記事にしておきながら、自ら間違った運用を始めてしまいました。ODLの方と比べると約2倍のリスクで運用していることになりますね。

さて、先日のケースのようにチャートを示してみましょう。
今回は、他の利確できたポジションがあるので、ストップにかかったポジションがわかりやすいように黄色で囲っています。そしてそのポジションのリミットレベルを水色の点線で、ストップレベルをピンクの点線で示してみました。このリミットレベルはODLでの仮置きのリミットなので厳密にはもう少しポジションよりのところで決済機能が働くようになっています。

共にピンクの○のところでストップにかかっているのですが、ストップレベルがもう少し深く、ストップ回避できていたら、その後水色の○のあたりで無事に利確できていたことになります。
ストップレベルをしっかりと抜けていってしまうような場合は、もうどうしようもないですが、このようにわずかなところでストップが回避できてその後無事に利確できるようなケースが多発するようだと、少し気合を入れてストップレベルの検証をしなければなりませんね。