ぼなんさのMT4自動売買でがっちり!

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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FN-EURCHFスプレッド検証

先日、GN-EURCHFの検証の際に行ったようにいろいろなスプレッドにおけるFN-EURCHFのパフォーマンスを検証してみました。

4pipsまでなら安心できるパフォーマンスですが、6pipsまで行ってしまうと使い物にならないことがわかります。

なお、異なるスプレッドの適用のさせ方ですが、スプレッドはテスターの「スタート」ボタンを押した際の値がバックテストの全期間において適用されるので、一番簡単な方法は、気配値を見ながら適用させたいスプレッドになった瞬間に「スタート」ボタンを押すというちょっと原始的な方法です。
でもこれだとスプレッドがコロコロ変わっているときには本当に狙ったスプレッドが適用されているかわからないので、ちょっと工夫をすることで適用されるスプレッドを確認した上でバックテストを行えます。

スプレッド3pips
FN-EURCHF-MQ-3pips-1.gif

スプレッド4pips
FN-EURCHF-MQ-4pips-1.gif

スプレッド5pips
FN-EURCHF-MQ-5pips-1.gif

スプレッド6pips
FN-EURCHF-MQ-6pips-1.gif
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  1. 2008/12/19(金) 07:14:14|
  2.  FN-EURCHF
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FN-EURCHF再検証

FN-EURCHFをMetaquotes社のヒストリカルデータで検証しなおしてみました。

これまではBNシリーズの流れで、5pips程度のTakeProfitの設定しか検討していませんでしたが、GNシリーズでの経験を活かして、もう少し大きいTakeProfitについても検討してみました。なお、スプレッドは3pipsの条件です。
TakeProfitを大きめに設定しても、そこそこ良さそうなパフォーマンスを示してくれました。設定2の方が全般的にパフォーマンスは上なのですが、取引回数が大分少なくなってしまいます。

設定1:S=22, TP=25, SL=70
FN-EURCHF-MQ-3pips-1.gif

設定2:S=46, TP=25, SL=70
FN-EURCHF-MQ-3pips-2.gif

ちなみに以前Alpariのヒストリカルデータを用いて行ったバックテストと同じ設定では以下のような結果になります。ヒストリカルデータが異なる上、バックテスト期間と適用されているスプレッドが異なるので、一概に言えませんが、Metaquotes社のデータを用いたバックテストの方がパフォーマンスはいま一つですね。また設定1や設定2の方がパフォーマンスも良く、より安定しているようにも見えます。

設定3:S=25, TP=5, SL=65
FN-EURCHF-MQ-3pips-3.gif

設定4:S=18, TP=5, SL=65
FN-EURCHF-MQ-3pips-4.gif
  1. 2008/12/18(木) 07:18:38|
  2.  FN-EURCHF
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FN-EURCHF 5分足での検証

FN-EURCHFをAlpari社のデータを用いて、5分足で検証してみました。

全般的にProfitFactorは若干下がるもののエントリー回数が増えるため、収益性は向上するような感じでした。また、売買シグナルのパラメーターは15分足の時の単純に3倍が最適というわけでもありませんでした。

15分足での検証の際と同様にProfitFactorのピークと収益(Balance)のピークが異なり、どちらともそれなりのパフォーマンスなので、ProfitFactorを重視した設定と収益性を重視した設定をフォワードテスト候補としたいと思います。

ProfitFactor重視設定
FN-EURCHF-Alpari-M5-PF.gif

収益性を重視した設定
FN-EURCHF-Alpari-M5-BL.gif
  1. 2008/10/20(月) 09:02:50|
  2.  FN-EURCHF
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FN-EURCHF公開について

フォワードテスト結果を公開し始めたばかりのFN-EURCHFですが、早くEAを公開して欲しいと言うリクエストを数件頂いています。
EAの公開はフォワードテストを十分行ってから行うことにしているのですが、デモ口座でのフォワードテストで好調だったこともあるので(残念ながら記録は残っていないのですが・・・)、検証が不十分であることを了承していただける方にのみ、有償にてお譲りしたいと思います。
検証中ということもあるので、正式公開まではお譲りできるのは1.0ロットまでの通常版のみとさせていただきます。通常版より上のグレード及びアップグレードについては、正式公開の際に設定したいと思います。
なお、試用版の提供は大変申し訳ありませんが、諸般の事情により中止しております。再開の予定は未定です。

FN-EURCHFご利用希望の方は、EAショップのラインアップに追加しておきましたので、そちらから購入の手続きをお願いします。BNシリーズのユーザーの方には、ユーザー割引の適用もあります。
なお、FN-EURCHFはアカウント名ではなく、口座番号でユーザーを認識するように設定しました(1口座番号につき1ライセンス)。それに伴い、BN531よりも若干価格を低く設定し、新たな口座番号の追加(ライセンスの追加)も安価に行えるようにしました。

デモ口座でご利用になる場合は、お手数ですが新規のデモ口座を開設し、「デモ口座の申請」の「お名前」を入力する欄(アカウント名)に登録した口座番号を入力するようにしてください。口座番号が一致する場合のほか、アカウント名と口座番号が一致する場合もユーザーを認識するようにしました。

BNシリーズに比べ、いろいろと設定の変更が可能になっているので、各自で有用な設定を見出して、活用していただけたらと思います。
  1. 2008/10/16(木) 07:57:22|
  2.  FN-EURCHF
  3. | コメント:4

FN-EURCHF

先日より新たなロジックのEAのフォワードテストをODLのデモ口座にて開始していたのですが、またもやデモ口座がログインできなくなりこれまでのフォワードテストのデータを失ってしまいました。
デモ口座でのフォワードテストはあきらめ、今週よりライブ口座のフォワードテストラインアップに追加することにしたので、このEAについて紹介しておこうと思います。

このEAのロジックは、BNシリーズをご利用のふぃなんしぇさんからヒントを頂いたものなので、FN-EURCHFと命名しました。
基本的にBNシリーズと同じく、薄利をコツコツと積み上げるロジックなので、BNシリーズでフォワードテストの成績が良い、EURCHFで改良を積み重ねてきました。なお、バックテストには、Alpari社提供のヒストリカルデータを用いました。

特徴としては、いろいろな時間足で有効で、また有効な時間帯もBNシリーズよりは広いため、最長で6時間のエントリー時間の設定が可能です。BNシリーズと同様に各時間にて別のポジションをエントリーすることが可能になっていますが、リスクコントロールができるよう、最大同時保有ポジション数を任意に設定できるようにしました。

また売買シグナル判定に関連するパラメーターの有効な設定についてもかなり柔軟性があり、また時間足によっても異なってくるため、ベストな設定をなかなか選びきれないので、自由に設定することができるようにしました。

あと、一定の条件で手仕舞いするロジックを追加し、より安全にポジションを閉じることが可能なようにしました。勝率は下がってしまいますが、ProfitFactorおよび収益は向上するようです。
またストップロスの設定についても固定値の設定の他、ATRを用いて設定することも可能にしました。

今後、フォワードテストでパフォーマンスを確認しつつ、いろいろな設定でのバックテスト結果を紹介して行きたいと思います。
  1. 2008/10/13(月) 07:13:00|
  2.  FN-EURCHF
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