ぼなんさのMT4自動売買でがっちり!

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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121Traderって何?

定例の121証券からの出金を行ったついでに、121証券のホームページを徘徊したところ、つい数日前に出金依頼フォームのページに繋がらない状態になっていたことがわかりました。

そのタイミングで出金をしようとしていたら、ついに恐れていたことが起こったかとかなり不安になったかもしれませんね。ただでさえ信用を失いつつある状態なのですから、この手のシステムトラブルは冗談でも起こしてほしくないですね。

他にも面白い情報を見つけました。新たなプラットフォームの提供を開始する予定のようです。
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この度、お客様からのご要望が多かった、弊社トレーディングツール「MetaTrader4(メタトレーダー4)」対応型の新商品「121Trader/121トレーダー(仮)」提供のお知らせをいたします。

 新商品121Trader(仮)は、弊社「Robot FX取引」コースをベースにしており、既存のサービス及びリスク管理等を刷新し、お客様の利便性の向上をはかった商品構成で提供する予定となっております。

 詳しい情報につきましては、随時弊社ホームページ上でお伝えいたします。
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ODLがMT4 ProActiveの提供を開始したのに対抗して、121も心を入れ替えて顧客の方を向き始めたのかと思ったのですが、その下に記載されていた新サービスの概要を見て、がっかりしました。

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新商品名:121Trader(仮)
取引システム:MetaTrader4システム
取扱通貨ペア:20通貨
スプレッド:原則固定スプレッド
レバレッジ:100倍/50倍/25倍から選択
取引保証金:レバレッジにより変動
自動売買機能:不可
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あらら自動売買できないんですか・・・誤植じゃないですよね?(ハイライトは当方で入れました)
「お客様からのご要望が多かった」ってどのような要望を満たしているんでしょうか?また「お客様の利便性の向上をはかった」とありますが、一体どのような観点なのか理解に苦しみます。

まぁ新システムを導入したとしても、どうせしばらくしたらまた、あんなことやこんなことをやってくる可能性は高いと思われるので、他に移した証拠金は戻すつもりはありませんでしたが、自動売買できないなら当方には縁のないシステムと言うことになりそうです。
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  1. 2009/07/11(土) 07:06:06|
  2. 121証券関係
  3. | コメント:5

祝!原資回復 121証券リベンジ作戦 第一ステージクリア

単に国内のMT4取扱いブローカーだからと言うことで、メインブローカーとしてこだわって使い続けてきた121証券ですが、5月に大分やられてしまい、これまでに積み上げた利益を失うだけでなく、原資まで割れてしまうこととなってしまいました。
単にEAが不調だったということなら仕方がないのですが、いろいろと調べてみたところ、どうやら121証券では他のブローカーでは見られないような現象が起こっていたようで、このまま取引を継続することに危険を感じました。

通常ならそのまま全額出金して、他のブローカーでの取引に切り替えるところですが、負けたまま尻尾を巻いて逃げるのも癪なので、何とかリベンジすることが出来ないかいろいろと考えました。

返り討ちを喰らいさらに状況が悪化する可能性も高いので、まずは預け入れ証拠金の2/3を出金し、フォーチュン(現ゲイン)等他のブローカーに預け変え、残した1/3で多少リスクの高い手法を用いて、コツコツとEAを稼動させ続けました。
また運用としての効率は落ちてしまいますが、積みあがった収益は+10%になった時点でその10%を出金し、また一から始めるという感じにして、今週半ばにようやく原資回復を果たしました。リベンジ作戦の第一ステージをクリアしたと言う感じです。

第二ステージとしては、これまでと同様に随時収益分の引き出しを行い、預け入れ証拠金分の引き出しを行うこと、すなわち現在の証拠金を2倍にすることを目指そうと思っています。このままのペースで行けば、あと2,3ヶ月で証拠金分は回収できる予定なのですが、慌ててまた原資を割ることのないように気をつけなければいけませんね・・・。

かつてODLがやったようなEA使用禁止令発令と言った対応を121証券がしてこない限りは、121証券との根競べとしてリベンジ作戦を気長に継続して行こうと思っていたのですが、今月に入りちょっと不安材料が浮上してきました。

これまでに散々悩まされた約定遅延や約定不成(OffQuote)については対策を講じており問題ではなくなったのですが、ここのところ「Trade is disabled」というこれまでには見られなかったエラーが履歴に残っているのを目にするようになりました。要するについに一切のオーダーを受け付けない状態を打ち出してきたようです。

まだこの「Trade is disabled」は時々観察される程度で、全面的にオーダーが受け付けられないわけではないのですが、時々決定的チャンスを逃していることもあるようです。
もし他のブローカーと比べてトレードの頻度が明らかに落ちるようでしたら、資金効率も悪化してしまうので、もうこれ以上121証券にかかわることはやめて、おとなしく撤収して他に証拠金を回したいと思います。

121証券用にと購入したMT4用のノートPCが2台空いてしまうのがもったいないのですが、国内にサーバを置く新たなMT4ブローカーが誕生するまではバックテスト用に回すことにしましょうか・・・。
  1. 2009/07/10(金) 07:07:20|
  2. 121証券関係
  3. | コメント:0

121証券 自己資本規制比率の推移

121証券の自己資本規制比率ですが、ホームページ上にはここ3ヶ月分の値しか記載されていませんが、ネット検索してみると更新されていないブローカー紹介のページなどに以前の情報がそのまま記載されているものがあり、その情報を参考に過去1年分のデータを集めることが出来ました。

併せて、関連があるかどうかわかりませんが、121証券のMT4関係のオフィシャルな出来事をピックアップして、該当する期日の備考欄に入れ込んでみました。

期日自己資本規制比率(%)備考
2008年6月末198.3
2008年9月末191.6MT4導入(7/15~)
2008年12月末224.4スプレッド縮小(11/10~)、EURCHF・EURGBP廃止(12/1~)
2009年3月末148.7GBPCHFスプレッド拡大(2/23~)、デモサーバ分離(3/30~)
2009年4月末193.5変動スプレッド採用(4/13~)
2009年5月末234.5

自己資本規制比率の推移と備考の出来事を時系列に追っていくと、こんなストーリーが思い浮かぶのですが考えすぎでしょうか・・・?
MT4を導入したのは良かったが、顧客獲得のためにスプレッドを縮小したところ、EURCHF・EURGBP・GBPCHFと言った通貨ペアで顧客が大分儲かってしまい、121証券としては損失を被ることになってしまった。慌てて一部通貨ペアの取扱い中止やスプレッド拡大といった対応策を講じたものの、自己資本規制比率の急落はカバーできず3月末を迎えてしまった。このままだと金融商品取引法で定められた下限である120%を割りかねないので、何とかそこから回復する手段としてデモサーバの分離・変動スプレッドの採用といったことなどを行って、ここ1年のうちで最高水準にまで回復させた・・・。

ここまで回復したのは他にも「あんなこと」や「こんなこと」もやっていた可能性が大きいと思われますが、回復とは引き換えに企業としての信用や評判をかなり失うことになったものと思われます。
5月末の時点で十分回復したということであれば、あまり酷いことやあからさまなことは続けないだろうと思うのですが、どうでしょうかね・・・?2009年6月末の自己資本規制比率の値がどうなるのか注目したいと思います。
  1. 2009/06/16(火) 07:34:32|
  2. 121証券関係
  3. | コメント:4

121証券 自己資本規制比率急回復の謎

先日、コメント欄に書き込みを頂いてわかったのですが、121証券がホームページ上で4月末及び5月末の時点での自己資本規制比率を公開しています。

通常は四半期(3ヶ月)毎の数字を公開するようなので、3月末の時点の情報の後は6月末の時点での情報について公開するものと思っていたのでちょっとビックリです。
6月末を待たずして4月末、5月末の情報をあえて出してきたのは、3月末の時点の数字が148.7%とあまりにも悪かったせいでしょうか?この数字を見て121証券の経営状況を不安に思い離れていく顧客を何とか食い止めようとしているかのようにも思えます。

もちろん顧客離れの原因は、この自己資本規制比率の数字だけではないと思うので、この数字が改善したからと言って顧客離れが収まるもしくは離れた顧客が戻ってくるとは思えませんが、少なくとも新規顧客に対しては多少は効果があるかもしれません。

それにしても3月末に148.7%だったものが、4月末には193.5%、5月末には234.5%と急激に回復しているわけですが、何をどうすれば自己資本規制比率ってこんなに変化するんですかね?
ホームページに算出するための計算式が書いてありますが、いかようにもいじれそうな気がしてしまい、あまり当てには出来ない数字なのかなと思ってしまいました。
  1. 2009/06/15(月) 10:53:59|
  2. 121証券関係
  3. | コメント:2

「121証券」をググろうとすると・・・

Googleの検索ウィンドウにキーワードを入力すると、キーワードに+αした項目がずらっと自動的に表示されますよね。「検索クエリの候補」の表示という機能らしいですが、どのような基準で候補が表示されるのでしょうか?
検索の際の利便性や右側に件数が表示されることから考えると、やはり同じようなキーワードでの検索例とそのキーワードで検索された件数がどれだけあったのかを示しているのではないかと思われます。

そこで表題のとおり「121証券」と入力してみるとこのように表示されます(赤下線はこちらで追加)。

121-Google.png

検索候補として表示される項目の中では「121証券 出金」の件数がダントツに多いですね・・・。それだけこの項目で検索された人が多いと言うことなんでしょうかね・・・?
こんなキーワードでみなさんどんな情報をお探しなんでしょう?

お探しのものはこれですか?
  1. 2009/05/31(日) 07:02:43|
  2. 121証券関係
  3. | コメント:16

121証券 スプレッド1pip~は本当か?

掲示板の方に変動スプレッド採用後の121証券のスプレッドについて「事実と違う誤った現在は存在しないHPの表示はやめてもらいたい」という書き込みを頂きました。

確かに121証券のHPのトップページスプレッド一覧のページには、USDJPYとEURUSDのスプレッドが最低1pipであることが示されています。
でも変動スプレッドになってからスプレッドが1pipになっている状態って見たことないので、書き込みのようなご意見もごもっともという感じではあります。

あくまでも「最低1pip」なので、1pipよりも広がっていることもあるわけですが、どの程度の頻度でこの「最低1pip」のスプレッドが提示されているのか確認してみました。

5/18-5/23の一週間のUSDJPYとEURUSDのスプレッド推移を示します。すべてのTickごとにスプレッドをチェックし、5分毎に平均値・最大値・最小値を記録しました。

121-USDJPY-0518-.png

121-EURUSD-0518-.png

2pipsのラインの下に時々ちょろっと黄色い線がはみ出しているのがわかりますが、これがスプレッドが1pipのTickがあったことを示しています。どうやら1日に3,4回スプレッドが1pipとなる5分間があるようですね。
すべてのTickデータを記録しているわけではないので、その5分間の間に何回スプレッドが1pipとなったTickがあったのかはわからないのですが、その5分間の平均スプレッドが最低でも1.9pipsであることから、多くても5分間の総Tickの1割もないことが推察されます。恐らくはそのほとんどはほんの一瞬、1Tickだけということなのではないでしょうか?

これでは、スプレッドが1pipの瞬間を目にすることがなくても仕方ありません。でも確かにスプレッドが1pipである瞬間は存在するようなので、121証券が謳っているスプレッド「最低1pip」と言う表現はウソではありませんでした。
でもどうせなら一瞬だけスプレッドを「0」にしてしまって、「最低0pip」とした方が顧客の目を引くことができると思うのですが、さすがにそこまではやりすぎ、もしくは金融庁に目を付けられてしまうなどと思っているのでしょうか・・・?

続けて、5/22の24時間のスプレッド推移を表示します。

121-USDJPY-0522.png

121-EURUSD-0522.png

USDJPYで9時前に15pipsのスプレッドになっているところは、おそらくは先日の記事のストップ狩りのようなレートが出ていた時だと思われます。その他にも10pipsを越えている瞬間があったようですね。

EURUSDの9時過ぎに最大スプレッドが振り切れている時間がありますが、データを見ると20pipsと言う記録が残っていました。チャートを確認してみたのですが、USDJPYほど目立ったスパイクにはなっていませんでした。ひょっとしたらAsk値だけ大きく変動したのかもしれません。これが売りポジションに対するストップ狩りだとしたら、チャートには記録の残らないものとなりますね・・・。

USDJPYのスプレッドは日中は3-4pips、時々2pipsで極たまに1pipになる瞬間があり、夜中になると4-6pipsで時々10pips以上に拡大するので要注意と言う感じでしょうか。
EURUSDはUSDJPYに比べると大分変動が落ち着いているようで、日中は2-3pipsで極たまに1pipになる瞬間があり、夜中になるとたいてい4pipsで時々6pipsまで広がることありと言う感じですね。

あと、USDJPY、EURUSDともに6時過ぎに最低スプレッドが10pips程度に広がっている時間がありますが、恐らくは6:00-6:10のサーバメンテナンスのため取引が出来ない10分間の影響ではないかと思われます。
その他の日のデータも確認してみたところ、何故かその10分の間にスプレッドが広がり、6:30ごろまでスプレッドが広がったままになっていることが多いようです。

そもそも毎朝、10分間もサーバメンテナンスする必要なんてあるんですかね?約定遅延等が解消されるならとその対応を好意的に受け止めていましたが、結局また約定遅延が酷くなってきた状況からすると、毎朝のサーバメンテナンスは約定遅延解消にはほとんど役立っていないように思われます。

またまた穿った見方をすると、仮にレート操作等が行われているとしたら、操作によって生じたインターバンク等のレートとの乖離をリセットするためにその10分間が利用されているとも考えられなくはないですね・・・。もしくは乖離をリセットするためにサーバメンテナンスと称してとか・・・?

どうもここのところ、思考回路が負のスパイラルを描いてしまっていけません。天候がすぐれないせいでしょう、きっと。
  1. 2009/05/29(金) 07:09:52|
  2. 121証券関係
  3. | コメント:0

121証券のストップ狩り?

日本時間の22日朝8:47に見られたUSDJPYにおける121証券の独特な下ヒゲの記録です。

その下ヒゲが観測された時間帯(8:45-8:50)にスプレッドが15pipsになった瞬間があったようなので、何からの理由でBid値だけが突発的に下がった可能性も考えられましたが、この下ヒゲの長さはそれ以上の幅があるので、Ask値も一緒に下がったものと推察されます。

今のところ121証券のホームページには、この他のブローカーと大きく異なるレートについてのコメントは出ていないようです。相対取引なら何でもアリってことですかね?

このヒゲを狙ってうまくポジションを持つことが出来れば、絶好の取引が出来るようにも思われるのですが、残念ながらRequoteやOffQuoteが起こったり約定遅延が起こることにより、うまくポジションを持つことが出来ないようになっているみたいです・・・。

121証券(GMT+9)
USDJPY-121.png

ODL(GMT+0)
USDJPY-ODL.png

フォーチュン(GMT+0)
USDJPY-Fortune.png

FXDD(GMT+3)
USDJPY-FXDD.png

FxPro(GMT+3)
USDJPY-FxPro.png

FXCM(GMT-4)
USDJPY-FXCM.png
  1. 2009/05/28(木) 07:48:55|
  2. 121証券関係
  3. | コメント:0

さよなら121証券

変動スプレッドを採用してからだと思いますが、他のブローカーと比べてかなりレートが異なることが多いことから、レート操作をしているなどの噂が絶えない121証券ですが、ライブサーバとデモサーバを分離してから少しは安定したようにも思えた約定状況がまた不安定になっているようで、約定遅延が酷く、約定不成が頻発するようになってきました。

一時的なものかとしばらく様子見をしていましたが、一向に状況は改善せず、むしろ悪化してきたようで、はっきり言ってもうどうしようもない状況と思われます。

先週末にはUSDJPYのスプレッドが15pipsにまで開いていた記録が残っており、その際にストップ狩りとも思えるような他のブローカーには見られないヒゲが出ていました。
相対取引ですから、どのようなレートを提示するかはブローカーの自由と言えばそうなのかもしれませんが、やはり他のブローカーと大きく異なるレートと言うのは、何かしら意図的な操作があるとしか思えませんね。

また今年3月末時点での自己資本比率が150%を切っている状態であったようで、資金的に健全とは言いがたい状況に陥っているように思われます。

穿った見方をすれば、その苦しい資金繰りを改善すべく、レート操作を行って顧客に不利なレートを提示し、約定遅延などを発生させて顧客が不利な状況で取引するように仕組んで、顧客が利益を上げられないどころか損失を被る状況を作り出していたようにも思えなくもありません。

なお、121証券では信託保全を行っているものの、確か全額ではなく一部だけと言うことだったと思うので、万が一の際には預け入れた証拠金の一部しか戻ってこない可能性があります。
この点については、当初から懸念していたのですが、ここのところの121証券のなりふり構わない状態の数々を考慮すると、近日中に最悪のケースに陥る可能性も否定できないような気もしてきます。
単なる思い過ごしに終わってくれたらよいのですが・・・。

新たな国内MT4ブローカー、フォーチュン・キャピタルでのEAのパフォーマンスが今のところ安定しているようなので、121証券とはさよならして、全面的に引越ししようかと思います。
  1. 2009/05/27(水) 07:34:17|
  2. 121証券関係
  3. | コメント:2

121証券 変動スプレッド移行後のスプレッド推移

121証券の変動スプレッド移行後のUSDCHFのスプレッド推移を他のブローカーと比べてみました。
4/13-5/8の4週間のデータと、日本時間で5/7の一日分を抽出しました。

121証券のスプレッドが他のブローカーと比べて、格段に悪いと言うわけではなさそうです。FN-USDCHFのパフォーマンスの悪化の原因はスプレッド拡大の他に何かあるようにも思えます。

121証券
Spread-121.png

Spread-1212.png

ODL
Spread-ODL.png

Spread-ODL2.png

FxPro
Spread-FxPro.png

Spread-FxPro2.png

FXCM
Spread-FXCM.png

Spread-FXCM2.png

FXDD
Spread-FXDD.png
  1. 2009/05/15(金) 07:52:50|
  2. 121証券関係
  3. | コメント:3

121証券で何が起こっているの?

コメント欄にいくつか書き込みを頂いていますが、121証券で何やらおかしな動きがあるようです。

書き込みの内容によると、どうやらライブ口座のレートがデモ口座や他のブローカーの口座のレートと乖離することが頻発しているようです。しかもそのレートの乖離が持ったポジションに不利な方向に働くとのこと・・・。結果として他のブローカーと比べてEAのパフォーマンスが落ちてしまうようです。
他のブログなどにも同様の現象を指摘している記事がいくつか見つかりました。

これまでにも約定遅延や約定不成(ReQuoteやOff Quote)などの問題がありましたが、いろいろと工夫して何とかやり過ごしてきました。
固定スプレッドから変動スプレッドに移行して、全般的にスプレッドが広くなりましたが、バックテストで検証する限りは何とか収益を上げられるパフォーマンスを示してくれそうだったので、そのままEAを使い続けております。以前よりパフォーマンスが揮わないのは仕方ないと思っていましたが、スプレッド以外の要因も加わっているのだとしたら、ちょっと問題ですね・・・。

でも書き込みの内容が正しいのだとすれば、提示されたレートを受け入れるしかないユーザーサイドとしては、より公正な取引ができると思われる他のブローカーへ移動する他になす術がありません・・・。

このGW期間中は、通常通りEAを稼動し続けたのですが、結果としては惨敗で、EAを止めておいた方が良かったと後悔しています。
GW期間中の不調は121証券に限ったことではなかったので、単に相場つきが通常と異なったことに起因するものだと思っております。121証券と他のブローカーでのパフォーマンスの比較をして見て、121証券でのパフォーマンスだけが揮わないもしくは劣る状態が確認でき、それが今後も続くようならば、これ以上取引するのをあきらめて撤退せざるを得ませんね・・・。
  1. 2009/05/08(金) 11:55:20|
  2. 121証券関係
  3. | コメント:0
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