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BN328の2008年11月までのバックテスト結果を紹介します。

10月後半より復調してきたと思われたBN328でしたが、やはりまだ今ひとつのようです。フォワードテスト結果では、4/59とバックテストよりも少ないエントリーで負けが多いと言うあまり好ましくない結果となってます。

Results (Jan-Nov 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)

	BN328 (EURUSD)
Testing Period	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
January	1/40	3.83	97.50
February	1/38	3.30	97.37
March	2/36	1.39	94.44
April	1/42	3.63	97.62
May	2/42	1.68	95.24
June	3/36	1.02	91.67
July	3/46	1.24	93.48
August	5/41	0.66	87.80
September	6/45	0.63	86.67
October	5/47	0.74	89.36
November	3/62	1.72	95.16
(-11/30)
2008	35/481	1.14	92.72
1999-2008	165/6981	3.72	97.64

1. 2008/12/05(金) 07:39:00|
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BN328の2008年10月までのバックテスト結果を紹介します。

フォワードテストと同様に10月半ばまでは調子が悪く、それ以降は持ち直してきているような感じですが、月単位でのパフォーマンスで考えると、8月や9月とほとんど変わらない結果となってしまいました。
それだけ月前半のパフォーマンスが酷かったことになりますが、8月と9月のパフォーマンスの悪化を受けて、この10月前半の不調を予測し、もっと早めに取引ロット数を減らすなど対応できたのではないかと反省しています。

必ずしも直近のパフォーマンスからその先のパフォーマンスを予測することは出来ないと思いますが、 直近のパフォーマンスをこまめに評価し、取引ロット数を調整することでリスク軽減に役立てられそうな気がしてきました。

Results (Jan-Oct 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)

	BN328 (EURUSD)
Testing Period	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
January	1/40	3.83	97.50
February	1/38	3.30	97.37
March	2/36	1.39	94.44
April	1/42	3.63	97.62
May	2/42	1.68	95.24
June	3/36	1.02	91.67
July	3/46	1.24	93.48
August	5/41	0.66	87.80
September	6/45	0.63	86.67
October	5/47	0.74	89.36
(-10/31)
2008	29/413	1.18	92.98
1999-2008	160/6902	3.77	97.68

1. 2008/11/06(木) 07:16:02|
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BN328の2008年9月までのバックテスト結果を紹介します。

8月に引き続き結果が芳しくありません。完全にエントリーのタイミングが、現状の相場に合わなくなってしまっているようです。エントリーの見直しを今月の課題としたいと思います。
また、単純な比較は出来ませんが、フォワードテストではSL=95としていたにも関わらず5敗もしており、バックテストと同様にSL=60で6敗していた方が、損失は少なかったことになります。SLの値を最適化したつもりがかえって足を引っ張ってしまいました・・・。SLの設定方法についても見直してみたいと思います。

Results (Jan-Sep 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)

	BN328 (EURUSD)
Testing Period	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
January	1/40	3.83	97.50
February	1/38	3.30	97.37
March	2/36	1.39	94.44
April	1/42	3.63	97.62
May	2/42	1.68	95.24
June	3/36	1.02	91.67
July	3/46	1.24	93.48
August	5/41	0.66	87.80
September	6/45	0.63	86.67
(-9/30)
2008	24/366	1.29	93.44
1999-2008	155/6855	3.90	97.74

1. 2008/10/07(火) 07:59:33|
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BN328を121証券さんのRobotFXにてバックテストしてみました。

サーバーの時間が日本時間（GMT+9）になっているので、EntryHourは4に設定してます。
また、リミット幅が15pipsと広いので、Fitted_to_ODLをtrueとしてTemporalTPを15に設定しました。

スプレッドが3pipsと広いのであまり期待していませんでしたが、やはりダメダメでした。
2008年までの結果は、一応は右肩上がりを維持しているもののODLの結果と比べると大分パフォーマンスが劣ってしまっています。また、2008年の結果は、残念ながら負け越してしまっています。
バックテストでこのようなパフォーマンスでは到底ライブ口座では利用できそうにないですね・・・。

Results (1999-2007)


Results (Jan-Aug 2008）

1. 2008/09/25(木) 17:17:56|
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BN328の2008年8月までのバックテスト結果を紹介します。

今月はフォワードテストの結果からもわかるようにひどい成績でした。バックテストでは8月は5敗もしてしまっています。これが一時的なものだと良いのですが・・・。
ただ、フォワードテストでは2/39とバックテストよりは大分良い成績になっています。8月は途中からストップの値を変更しているのでそのためかもしれませんが、フォワードテストを始めてからの結果によると、6月が1/35、7月が2/45といずれもバックテストよりも負けトレードの回数が少なくなっています。
取引履歴を比べてみたのですが、これと言って違いが生じるような要因はわかりませんでした。いずれにしてもバックテストよりもフォワードテストの結果が良いのは大歓迎ですね。

Results (Jan-Aug 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)

	BN328 (EURUSD)
Testing Period	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
January	1/40	3.83	97.50
February	1/38	3.30	97.37
March	2/36	1.39	94.44
April	1/42	3.63	97.62
May	2/42	1.68	95.24
June	3/36	1.02	91.67
July	3/46	1.24	93.48
August	5/41	0.66	87.80
(-8/31)
2008	18/321	1.51	94.39
1999-2008	149/6810	4.03	97.81

1. 2008/09/06(土) 07:17:57|
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先週よりフォワードテストを行っている一部のEAのストップロスの値を変更していますが、その値を用いた場合の過去のバックテスト結果について検証してみました。それだけでは物足りないので、先日導入したTPadjustmentを使用した場合の結果についても検証してみました。

まずはTPadjustmentを使用した場合の変化ですが、取引回数は若干増えるようですが、負けトレードには一切変化がなく勝率はほとんど変わらないことがわかります。ただProfitFactorは全般的に低下するようです。
これは恐らくこれまで価格の急変などの際にTakeProfitで指定した5pipsで決済されずにTemporalTPにて指定した価格で決済されるような場合の分が影響しているものと思われます。TPadjustmentをtrueにするとTemporalTPにて一時的に置いたリミットの値がTakeProfitの値に近くなっていることがあるためです。
勝率にほとんど影響を与えないのなら、あえてTPadjustmentをtrueにする意味はあまりないように思われますが、サーバとの通信環境の影響がないバックテストでの結果ですから、リアルトレードではどうなんでしょうか？

続いて更にSL=135とした場合の変化を見てみると、SLを大きくした分、確実に負けトレードが減り、勝率が上がっています。取引回数が減少するのは、恐らく「塩漬け」ポジションのせいで新たなエントリーが出来ないケースがあるためと思われます。
肝心のProfitFactorですが、必ずしも向上するわけではなく、逆に減少してしまう年もあることがわかります。果たして今年は最終的にどちらの設定がより良い結果となるのでしょうか・・・？

	BN328			BN328, TPadjustment=true			BN328, TPadjustment=true, SL=135
	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
1999-2007	131/6489	4.37	97.98	131/6503	4.28	97.99	80/6470	4.45	98.76
1999	14/392	2.57	96.43	14/391	2.44	96.42	9/390	2.42	97.69
2000	7/463	5.83	98.49	7/464	5.59	98.49	4/464	6.24	99.14
2001	24/569	2.10	95.78	24/569	2.06	95.78	18/564	1.77	96.81
2002	12/697	5.46	98.28	12/698	5.38	98.28	10/692	4.11	98.55
2003	13/1049	7.73	98.76	13/1049	7.57	98.76	8/1037	8.13	99.23
2004	18/1079	5.29	98.33	18/1084	5.24	98.34	8/1089	7.54	99.27
2005	14/928	5.87	98.49	14/935	5.83	98.50	8/929	6.45	99.14
2006	21/929	3.84	97.74	21/930	3.78	97.74	13/925	3.90	98.59
2007	11/383	2.93	97.13	11/383	2.87	97.13	5/380	4.00	98.68
(-7/31)
2008	16/288	1.51	94.44	16/286	1.41	94.41	9/286	1.62	96.85
1999-2008	147/6777	4.06	97.83	147/6789	3.97	97.83	89/6756	4.16	98.68

1. 2008/08/17(日) 07:58:39|
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BN328の2008年7月までのバックテスト結果を紹介します。

7月はリアル取引では、先日集計したように45戦43勝2敗でしたが、バックテスト結果では46戦43勝3敗と負けトレード一つ多い結果となりました。今月もまたバックテスト結果よりもリアル取引の方が負けが少ないと言う結果になっています。
リアルマネーを投じている側としては喜ばしい結果なのですが、違いが生じている原因がわからないのもちょっと気持ち悪いので、少し取引履歴を比較してみて、原因を探ってみたいと思います。

Results (Jan-Jul 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)

	BN328 (EURUSD)
Testing Period	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
January	1/40	3.83	97.50
February	1/38	3.30	97.37
March	2/36	1.39	94.44
April	1/42	3.63	97.62
May	2/42	1.68	95.24
June	3/36	1.02	91.67
July	3/46	1.24	93.48
(-7/31)
2008	13/280	1.82	95.36
1999-2008	144/6769	4.14	97.87

1. 2008/08/08(金) 07:03:40|
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BN328（EURUSD）についてストップロスの検証結果を紹介します。
検証期間は2007年1月～2008年6月の1年半としました。

検証結果を損益そしてProfitFactorでグラフ表示させるとそれぞれ以下のようになります。グラフのピークになるところの情報を表示させていますが、初期設定のSL=60よりもSL=95とした方が、収益・ProfotFactorともに良い結果が得られることがわかります。
あと、SL=95ほどではありませんが、SL=135としたところにもピークがあり、SL=60よりは良い結果が得られています。データに基づいた結果とはいえ、ストップをここまで大きくするのにはちょっと抵抗がありますね。



今回は、間隔を「5」として検証していますが、さらに詳細に検討したい場合は、検証範囲をそれぞれのピークが入るように狭めて（例えば90～100）、間隔を「1」にしてテストしてみると良いと思います。

それぞれのセッティングでのバックテスト結果を調べてみたい場合は、「Optimization Results」の該当するセッティングの行をダブルクリックするとそのパラメーター設定が「Expert Properties」のパラメーターとして自動入力されるので、そのまま検証を実行することが出来ます。


以下にそれぞれのピークのセッティングでバックテストした際の収益グラフを掲載します。ストップの設定が大きくなればそれだけ負けトレードが減るので安定したグラフになりますが、その分一度のストップで発生するドローダウンは大きくなっていますね。




あくまでもここ1年半に限って検証してみた結果ですので、今後どうなるかはわかりませんが、先日のようにもう少しストップを深くしておけば・・・と言うケースは少しは救われるかもしれませんね。その辺はストップにかかって一度に損切りする金額が増えることとのバランスで考えていただければと思います。

1. 2008/07/24(木) 07:30:12|
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BN328の2008年6月までのバックテスト結果を紹介します。
今月より、取引回数と共に負けトレード数を記載するようにしました。

6月はリアル取引では、先日集計したように35戦34勝1敗でしたが、バックテスト結果では36戦33勝3敗とかなり悪い成績になってしまいました。収益的にはほぼプラマイゼロと言うことになっています。
リアル取引の方がエントリーが少ないようですが、6/24に通信回線不良のため1回エントリーを逃しているようなので、このアクシデントがなければバックテストと同じエントリー回数になっていたと思われます。

まだフォワードテストを始めたばかりなのでこの違いについて何かしらの解釈をするには早いと思いますが、先月もバックテストで2敗しているのに対しODLでは1敗しかしなかったようなので、何かしらの傾向があるのかもしれません。
また来月も同様の傾向が見られるようでしたら、取引履歴などを詳細に比較してみようかと思います。

Results (Jan-Jun 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)

	BN328 (EURUSD)
Testing Period	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
January	1/40	3.83	97.50
February	1/38	3.30	97.37
March	2/36	1.39	94.44
April	1/42	3.63	97.62
May	2/42	1.69	95.24
June	3/36	1.02	91.67
(-6/30)
2008	10/234	2.00	95.73
1999-2008	141/6723	4.20	97.90

1. 2008/07/15(火) 07:33:02|
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BN328の2008年5月までのバックテスト結果を紹介します。
5月はリアル取引でも見られたように2連敗してしまいました。ただ先日の記事にしたように、FXDDではみなさん2連敗のようでしたが、ODLのリアル取引では1敗だけで済んだ方が結構いらっしゃったようです。微妙なところで勝敗が分かれてしまったようですね。
Metaquotes社のヒストリカルデータはFXDDの値動きに近かったということになりますね。ODLのプライスは値が振れ易く、微妙なところで約定し易いということになるのでしょうか･･･？今後もこのような勝敗の差が観察されるようなら取引するブローカーの変更を検討した方が良いかもしれません。

Results (Jan-May 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)

	BN328 (EURUSD)
Testing Period	Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
January	40	3.62	97.5
February	38	3.32	97.37
March	36	1.40	94.44
April	42	3.64	97.62
May	42	1.71	95.24
(-5/31)
2008	198	2.43	96.46
1999-2008	6701	4.29	97.94

1. 2008/06/10(火) 07:20:41|
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