ぼなんさのMT4自動売買でがっちり！

記事にするのをすっかり忘れていましたが、先日よりfx-onさんでの弊社提供EA第2弾として「BN323-Lite」が登録されています。
BN531-Liteと同様に設定変更可能項目を減らし簡素化しただけで、売買に関する機能はBN323と全く変わりません。月単位でのご利用になりますがその分安価になっていますので、とりあえず試してみたいと言う方にお勧めです。

詳細はこちらのサイトを参照してください。

全国のエンジニア＆トレーダーが
開発したシステムトレードを比較


なお、近日中に第3弾の登録が完了する予定で、新規EAについても順次登録していく予定です。

1. 2008/12/27(土) 17:18:56|
2. 　USDJPY
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BN323とBN417の2008年11月までのバックテスト結果を紹介します。

11月はBN417の方がエントリー数は少なくなるものの負ける頻度も下がり、総合的にはパフォーマンスがあがると言う結果が得られました。10月はBN323よりも負けが多いバックテスト結果となりちょっと不安でしたが、フォワードテストでも安定したパフォーマンスが得られているようなので、BN417の後継として公開して行こうかと思います。
ただ、BN323が全く使い物にならなくなってしまったわけではないので、今のところはBN323のユーザーでBN417の利用を希望される方に口座番号を限定したものを配布させていただきたいと思います。
ご希望の方は、BN323の登録アカウント名と登録を希望する口座番号を明記の上、メールにてご連絡ください。なお、グレードはBN323と同じグレードのものの提供になります。

BN323 (Jan-Nov 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)


BN417 (Jan-Nov 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)

	BN323 (USDJPY)			BN417 (USDJPY)
Testing Period	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
January	1/19	1.71	94.74	0/19	---	100.00
February	0/25	---	100.00	0/26	---	100.00
March	0/26	---	100.00	0/27	---	100.00
April	0/37	---	100.00	0/36	---	100.00
May	1/26	2.20	96.15	1/25	2.10	96.00
June	0/26	---	100.00	0/22	---	100.00
July	1/26	2.08	96.15	1/26	2.09	96.15
August	4/27	0.52	85.19	2/20	0.82	90.00
September	2/32	1.39	93.75	2/32	1.38	93.75
October	2/45	1.83	95.56	3/44	1.19	93.18
November	2/37	1.48	94.59	1/29	2.35	96.55
(-11/30)
2008	13/316	2.03	95.89	10/296	2.48	96.63
1999-2008	104/4377	3.76	97.62	95/4152	3.93	97.71

1. 2008/12/06(土) 07:57:01|
2. 　USDJPY
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BN323とBN417の2008年10月までのバックテスト結果を紹介します。

BN323は2敗だったのに対し、BN417は3敗と2008年の月別の成績では初めてBN417の方が負けが多い結果となりました。フォワードテストでは、共に全勝だったわけですが、これはストップロスをかなり大きく設定しているためであると思われます。
BN417の優位性が確認できなくても、劣らないこと（非劣勢）が示されれば、BN323の後継EAとして配布しようかと思っていたのですが、ちょっとつまづいてしまいました。幸い、BN323が復調気味であるようなので、もうしばらく様子を見たいと思います。

BN323 (Jan-Oct 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)


BN417 (Jan-Oct 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)

	BN323 (USDJPY)			BN417 (USDJPY)
Testing Period	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
January	1/19	1.71	94.74	0/19	---	100.00
February	0/25	---	100.00	0/26	---	100.00
March	0/26	---	100.00	0/27	---	100.00
April	0/37	---	100.00	0/36	---	100.00
May	1/26	2.20	96.15	1/25	2.10	96.00
June	0/26	---	100.00	0/22	---	100.00
July	1/26	2.08	96.15	1/26	2.09	96.15
August	4/27	0.52	85.19	2/20	0.82	90.00
September	2/32	1.39	93.75	2/32	1.38	93.75
October	2/45	1.83	95.56	3/44	1.19	93.18
(-10/31)
2008	11/279	2.13	96.06	9/267	2.48	96.63
1999-2008	103/4323	3.73	97.62	95/4108	3.87	97.69

1. 2008/11/07(金) 07:42:44|
2. 　USDJPY
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BN323とBN417の2008年9月までのバックテスト結果を紹介します。

BN323、BN417ともに9月のバックテスト結果は30勝2敗とまったく同じパフォーマンスでした。フォワードテストでは、共に1敗しかしていませんが、これはストップロスの設定が異なることによるものと思われます。
BN417の優位性が確認できてからBN323の後継EAとして配布しようかと思っていましたがなかなか差が出てきません。要するにほとんど差がないということなのだと思いますが、今月中の優位性が確認できなくても少なくとも非劣勢が確認できれば配布するようにしようと思います。

BN323 (Jan-Sep 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)


BN417 (Jan-Sep 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)

	BN323 (USDJPY)			BN417 (USDJPY)
Testing Period	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
January	1/19	1.71	94.74	0/19	---	100.00
February	0/25	---	100.00	0/26	---	100.00
March	0/26	---	100.00	0/27	---	100.00
April	0/37	---	100.00	0/36	---	100.00
May	1/26	2.20	96.15	1/25	2.10	96.00
June	0/26	---	100.00	0/22	---	100.00
July	1/26	2.08	96.15	1/26	2.09	96.15
August	4/27	0.52	85.19	2/20	0.82	90.00
September	2/32	1.39	93.75	2/32	1.38	93.75
(-9/30)
2008	9/244	2.41	96.31	6/233	3.48	97.42
1999-2008	84/5086	5.61	98.35	76/4801	5.88	98.42

1. 2008/10/08(水) 07:58:23|
2. 　USDJPY
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BN323及びBN417を121証券さんのRobotFXにてバックテストしてみました。

サーバーの時間が日本時間（GMT+9）になっているので、EntryHourは4に設定してます。
また、リミット幅が15pipsと広いので、Fitted_to_ODLをtrueとしてTemporalTPを15に設定しました。

EURUSDと同様にスプレッドが3pipsと広いので、BN328と同様にダメダメなのかと思ったのですが、ODLでの結果と比べると劣ってしまうものの、2008年も一応は右肩上がりをキープしています。
また、BN417は2008年までのパフォーマンスはBN323よりも若干劣ってしまうものの、2008年は大分良いパフォーマンスを示すことがわかりました。ライブトレードでもこの程度のパフォーマンスがでるのなら、稼動させてみても良いかもしれません。

BN323 (1999-2007)


BN323 (Jan-Aug 2008）


BN417 (1999-2007)


BN417 (Jan-Aug 2008）

1. 2008/09/26(金) 07:49:37|
2. 　USDJPY
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BN323とBN417の2008年8月までのバックテスト結果を紹介します。

BN323の8月のバックテスト結果は4/27とひどい成績でした。フォワードテストは2敗でしたが、8月最終週の取引が行われなかったためで、他の方からの報告ではその間に2敗は喫してしまったようなので、フォワードテスト環境でも4敗はしていたことになります。これまで順調に推移していただけにショックが大きいですね。8月の乱調が一時的なものであると良いのですが・・・。

併せてBN417の2008年の月毎の成績を紹介しますが、仕様を固めた4月の時点ではBN323で1月に観察されている負けトレードを回避できており、2008年はまだ負けなしと言う状態でした。より安定したEAに改良できたと思いつつも、いわゆるカーブフィッティングになってしまっているのではないかと心配になり、またBN323のパフォーマンスがそれなりに安定していたこともあり、フォワードテストをすることなくそのまま仕舞い込んでいました。
改めてバックテストをしてみると8月は2敗でやり過ごすことが出来ていたことがわかり、急遽フォワードテストのラインアップに加えることにしました。
9月の相場がどのようになるのかわかりませんが、引き続きBN323よりも良い結果が出るようならば、その後継としてリリースしたいと思います。

BN323 (Jan-Aug 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)


BN417 (Jan-Aug 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)

	BN323 (USDJPY)			BN417 (USDJPY)
Testing Period	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
January	1/19	1.71	94.74	0/19	---	100.00
February	0/25	---	100.00	0/26	---	100.00
March	0/26	---	100.00	0/27	---	100.00
April	0/37	---	100.00	0/36	---	100.00
May	1/26	2.20	96.15	1/25	2.10	96.00
June	0/26	---	100.00	0/22	---	100.00
July	1/26	2.08	96.15	1/26	2.09	96.15
August	4/27	0.52	85.19	2/20	0.82	90.00
(-8/31)
2008	7/212	2.72	96.70	4/201	4.57	98.01
1999-2008	82/5054	5.72	98.38	74/4769	6.01	98.45

1. 2008/09/07(日) 07:19:45|
2. 　USDJPY
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9月よりフォワードテスト中のEAにBN417と言うUSDJPY用のEAを追加しています。
このEAはBN323を改良し、4月中には仕様を固定したものなのですが、勝率やPFは向上したものの取引回数が減少してしまうためにお蔵入りさせていました。

BN323の8月の不調を受け、EAの改良に着手したのですが、その過程でBN417の存在を思い出したため、4月以降のパフォーマンスについてバックテストをしてみたところ、相変わらずBN323より安定しており、特に8月の負け回数がBN323よりも大幅に少なくなることがわかりました（残念ながら負けがなくなるわけではありません）。

さらに手を加えることも検討したのですが、せっかく安定しているところにあまり余計な手を加えるのも良くないだろうと思い、取りあえずフォワードテストのラインアップに追加することにしました。USDJPYの0.1ロットの取引がBN417になります。

BN417の2007年までのバックテスト結果をBN323の結果と並べて掲載します。2008年の月毎のバックテスト結果についても、後日両者を並べて掲載したいと思います。

Results (1999-2007; MM=off; Lot=1.0 fixed)

	BN323			BN417
Testing Period	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
1999-2007	75/4842	6.00	98.45	70/4568	6.10	98.47
1999	6/268	4.47	97.76	6/258	4.34	97.67
2000	7/343	4.53	97.96	8/315	3.63	97.46
2001	5/511	9.77	99.02	2/476	23.26	99.58
2002	8/542	6.19	98.52	9/500	5.12	98.20
2003	10/959	9.62	98.96	10/866	8.63	98.85
2004	1/807	77.85	99.88	1/786	76.34	99.87
2005	17/632	3.24	97.31	15/613	3.62	97.55
2006	10/496	4.41	97.98	11/459	3.70	97.60
2007	12/284	2.08	95.77	9/295	2.94	96.95
(-8/31)
2008	7/212	2.72	96.70	4/201	4.57	98.01
1999-2008	82/5054	5.72	98.38	74/4769	6.01	98.45

1. 2008/09/05(金) 07:51:55|
2. 　USDJPY
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昨日に引き続き、BN323について同様の検証をしてみました。

傾向としては、BN328の結果とほぼ同様ですが、BN323ではSL=145とした場合、長期的にみるとかえってパフォーマンスが悪化することがわかります。今回はここ1年半分のデータを用いて、最適値を求めましたが、どれくらいの期間のデータを用いるのが一番良いのかは、いろいろと試してみないといけないかもしれませんね。
でも何だか検証し始めたらドツボにはまりそうな気がします。恐らく通貨ペアが異なると有効な検証期間も変わってくるでしょうし・・・。

	BN323			BN323, TPadjustment=true			BN323, TPadjustment=true, SL=145
	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
1999-2007	75/4842	6.00	98.45	74/4912	5.93	98.49	34/4813	5.32	99.29
1999	6/268	4.47	97.76	6/269	4.16	97.77	1/267	9.77	99.63
2000	7/343	4.53	97.96	7/348	4.39	97.99	4/342	3.11	98.83
2001	5/511	9.77	99.02	5/517	9.36	99.03	1/515	19.87	99.81
2002	8/542	6.19	98.52	8/540	5.94	98.52	5/538	3.97	99.07
2003	10/959	9.62	98.96	10/975	9.40	98.97	4/962	11.47	99.58
2004	1/807	77.85	99.88	1/836	77.54	99.88	1/836	31.51	99.88
2005	17/632	3.24	97.31	16/641	3.39	97.50	14/586	1.57	97.61
2006	10/496	4.41	97.98	10/501	4.31	98.00	4/495	4.45	99.19
2007	12/284	2.08	95.77	12/285	2.01	95.79	1/272	9.75	99.63
(-7/31)
2008	3/185	5.51	98.38	3/186	5.32	98.39	1/184	6.59	99.46
1999-2008	78/5027	5.98	98.45	77/5098	5.90	98.49	35/4997	5.36	99.30

1. 2008/08/18(月) 07:39:45|
2. 　USDJPY
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BN323の2008年7月までのバックテスト結果を紹介します。

7月はリアル取引では、先日集計したように26戦25勝1敗でしたが、バックテスト結果も全く同じ結果になりました。取引回数は少ないですが、バックテスト結果との差もあまりないようですし、一番安定しているEAのように思います。
でも成績が安定しているからといって、レバレッジを利かせてロット数を上げたりしない方が良さそうですね。何とかの法則じゃないですが、調子に乗るとその途端に大負けするパターンのような気がします。

Results (Jan-Jul 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)

	BN323 (USDJPY)
Testing Period	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
January	1/19	1.71	94.74
February	0/25	---	100.00
March	0/26	---	100.00
April	0/37	---	100.00
May	1/26	2.20	96.15
June	0/26	---	100.00
July	1/26	2.08	96.15
(-7/31)
2008	3/185	5.51	98.38
1999-2008	78/5027	5.98	98.45

1. 2008/08/09(土) 07:11:50|
2. 　USDJPY
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BN323（USDJPY）についてストップロスの検証結果を紹介します。
検証期間は2007年1月～2008年6月の1年半としました。

検証結果を損益（Balance）そしてProfitFactorでグラフ表示させるとそれぞれ以下のようになります。グラフのピークになるところの情報を表示させていますが、初期設定のSL=60よりもSLを95以上の値にした方が、収益・ProfotFactorともに良い結果が得られることがわかります。
特にProfitFactorについては、SL=145とすると急激なパフォーマンスの改善が見られます。



以下にそれぞれのピークのセッティングでバックテストした際の収益グラフを掲載します。ストップの設定を大きくすると2007年のパフォーマンスが停滞する時期の負けトレードをだいぶ回避できることがわかります。
またSL=145とするとこの1年半では2敗しかしないということになりますね。一度のロスカットは初期設定の2倍以上とだいぶ大きくなりますが、負けトレード数が半分以下になるのなら長期的に見た場合には十分カバーできる設定なのかもしれません。

1. 2008/07/25(金) 07:22:26|
2. 　USDJPY
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