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BN430とBN820の2008年11月までのバックテスト結果を紹介します。

11月は、BN820がバックテストでのSL=60と言う設定でもフォワードテスト同様全勝という結果になりました。エントリー回数がBN430より少ないのがちょっと気になりますが、やはりBN820はわずかながらもBN430よりも安定したパフォーマンスを示すようです。

こちらについても、BN430のユーザーでBN820の利用を希望される方に口座番号を限定したものを配布させていただきたいと思います。
ご希望の方は、BN430の登録アカウント名と登録を希望する口座番号を明記の上、メールにてご連絡ください。なお、グレードはBN430と同じグレードのものの提供になります。

BN430 (Jan-Nov 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)


BN820 (Jan-Nov 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)

	BN430 (EURJPY)			BN820 (EURJPY)
Testing Period	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
January	1/27	2.80	96.3	3/35	1.14	91.43
February	0/22	---	100.00	0/30	---	100.00
March	2/44	2.33	95.45	2/43	2.27	95.35
April	0/30	---	100.00	0/39	---	100.00
May	0/27	---	100.00	1/42	4.46	97.62
June	1/30	2.81	96.67	0/28	---	100.00
July	2/36	1.81	94.44	2/44	2.22	95.45
August	4/29	0.64	86.21	5/33	0.57	84.85
September	4/53	1.29	92.45	4/47	1.15	91.49
October	7/53	0.72	86.79	7/52	0.69	86.54
November	1/33	3.02	96.97	0/27	---	100.00
(-11/30)
2008	21/389	1.72	94.60	23/427	1.74	94.61
1999-2008	86/6167	7.35	98.61	84/7322	8.92	98.85

1. 2008/12/09(火) 07:42:32|
2. 　EURJPY
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BN430とBN820の2008年10月までのバックテスト結果を紹介します。

フォワードテストの結果がダメダメだったようにバックテスト結果も7敗と大きく負けが混み、8月に匹敵するほどの悪いパフォーマンスとなりました。 BN820はBN430よりも取引回数が多くなる改良になったと認識していたのですが、9月に引き続き取引回数が少ない結果となりました。負けトレード数が同じならパフォーマンスは下がってしまいますね。

BN820のフォワードテストのようにストップの値を大きくしてもパフォーマンスの改善にならないと言うことからしても、完全に現在の相場つきに対応できていないものと思われます。
相場が荒れているときにはストップの値を広げてリスクを大きくとって対応するのではなく、潔くエントリーをしない方が良いように思うようになってきました。考えてみれば極当たり前のことなのですが、状況が悪い時には取引しないと言う選択肢も負けトレードを回避する方法の一つなのですね。
今後の新たな課題ができました。

BN430 (Jan-Oct 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)


BN820 (Jan-Oct 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)

	BN430 (EURJPY)			BN820 (EURJPY)
Testing Period	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
January	1/27	2.80	96.30	3/35	1.14	91.43
February	0/22	---	100.00	0/30	---	100.00
March	2/44	2.33	95.45	2/43	2.27	95.35
April	0/30	---	100.00	0/39	---	100.00
May	0/27	---	100.00	1/42	4.46	97.62
June	1/30	2.81	96.67	0/28	---	100.00
July	2/36	1.81	94.44	2/44	2.22	95.45
August	4/29	0.64	86.21	5/33	0.57	84.85
September	4/53	1.29	92.45	4/47	1.15	91.49
October	7/53	0.72	86.79	7/52	0.69	86.54
(-10/31)
2008	21/351	1.67	94.02	24/393	1.63	93.89
1999-2008	90/5927	7.02	98.48	118/7277	7.49	98.38

1. 2008/11/08(土) 07:01:46|
2. 　EURJPY
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BN430とBN820の2008年9月までのバックテスト結果を紹介します。

共に9月は4敗と奮いませんでしたが、取引回数が多かったことにより何とか損失分はカバーしたようです。BN820はBN430よりも取引回数が多くなる改良になったと認識していたのですが、9月は大分取引回数が少なくなりました。10月以降どのような差が出るのか確認する必要がありますね。
BN430よりも確実にパフォーマンスの向上が確認できたらBN820を配布しようかと思っていましたが、BN417と同様に非劣勢が示されたら配布するようにしたいと思います。

BN430 (Jan-Sep 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)


BN820 (Jan-Sep 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)

	BN430 (EURJPY)			BN820 (EURJPY)
Testing Period	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
January	1/27	2.80	96.30	3/35	1.14	91.43
February	0/22	---	100.00	0/30	---	100.00
March	2/44	2.33	95.45	2/43	2.27	95.35
April	0/30	---	100.00	0/39	---	100.00
May	0/27	---	100.00	1/42	4.46	97.62
June	1/30	2.81	96.67	0/28	---	100.00
July	2/36	1.81	94.44	2/44	2.22	95.45
August	4/29	0.64	86.21	5/33	0.57	84.85
September	4/53	1.29	92.45	4/47	1.15	91.49
(-9/30)
2008	14/298	2.15	95.30	17/341	2.05	95.01
1999-2008	83/5872	7.66	98.59	99/7224	8.09	98.63

1. 2008/10/09(木) 07:09:37|
2. 　EURJPY
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BN430及びBN820を121証券さんのRobotFXにてバックテストしてみました。

サーバーの時間が日本時間（GMT+9）になっているので、EntryHourは4に設定してます。
また、リミット幅が15pipsと広いので、Fitted_to_ODLをtrueとしてTemporalTPを15に設定しました。

EURJPYのスプレッドは4pipsと広いので、大分パフォーマンスが低下することが予想されましたが、やはり2007年ぐらいから収益が横ばいになってしまっています。2008年は一応は収益が上がっているものの起伏が激しく、一進一退と言う感じでしょうか･･･。
また、BN820は2008年までのパフォーマンスはBN430よりも上回っているものの、2008年は若干パフォーマンスが劣ってしまうようです。ただ、BN430よりはエントリー回数が多いと言う特性は変わらないようです。

BN430 (1999-2007)


BN430 (Jan-Aug 2008）


BN820 (1999-2007)


BN820 (Jan-Aug 2008）

1. 2008/09/27(土) 07:07:38|
2. 　EURJPY
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BN430とBN820の2008年8月までのバックテスト結果を紹介します。

BN430の8月のバックテスト結果もひどく、4/29と負けが多いものとなりました。ただ、フォワードテストでは、2/26と若干取引回数が少ないものの2敗しかしていません。BN430はストップの値を変更していないので、その影響は全くありません。BN328と同様にバックテストよりもフォワードテストの方が負けが少なく良い結果が出る傾向にあるのかもしれません。

期待の改良版のBN820ですが、8月のバックテスト結果では、BN430よりも負けが多い結果となってしまいました。BN430よりも取引回数が多いことは間違いないようですが、それに伴い負けも多くなるようでは困りますね。フォワードテストではどうなのか結果が楽しみです。

BN430 (Jan-Aug 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)


BN820 (Jan-Aug 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)

	BN430 (EURJPY)			BN820 (EURJPY)
Testing Period	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
January	1/27	2.80	96.30	3/35	1.14	91.43
February	0/22	---	100.00	0/30	---	100.00
March	2/44	2.33	95.45	2/43	2.27	95.35
April	0/30	---	100.00	0/39	---	100.00
May	0/27	---	100.00	1/42	4.46	97.62
June	1/30	2.81	96.67	0/28	---	100.00
July	2/36	1.81	94.44	2/44	2.22	95.45
August	4/29	0.64	86.21	5/33	0.57	84.85
(-8/31)
2008	10/245	2.50	95.92	13/294	2.33	95.58
1999-2008	79/5813	7.99	98.64	95/7173	8.40	98.68

1. 2008/09/09(火) 07:20:35|
2. 　EURJPY
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BN820の2008年7月までのバックテスト結果を紹介します。

BN430の結果と比べていただくと良くわかりますが、2008年は今のところ、勝率やProfitFactorは若干劣るものの、取引回数が2割ほど多いために、収益としては1割ほど多くなっています。今後の推移が楽しみですね。

Results (Jan-Jul 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)

	BN820 (EURJPY)
Testing Period	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
January	3/35	1.14	91.43
February	0/30	---	100.00
March	2/43	2.27	95.35
April	0/39	---	100.00
May	1/42	4.46	97.62
June	0/28	---	100.00
July	2/44	2.22	95.45
(-7/31)
2008	8/261	3.45	96.93
1999-2008	90/7143	8.86	98.74

1. 2008/08/27(水) 07:09:08|
2. 　EURJPY
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BN430をODLデモ口座でバックテストして改良できたEA、BN820をスプレッドが2pipsのライブ口座でバックテストした結果を紹介します。

スプレッドが3pipsの条件下で比較した際と同様に、ほとんどの期間で勝率が上がり、取引回数が増えています。残念ながら2008年は今のところ、改良前よりProfitFactorが優れませんが、取引回数が多くなっている分、収益としては勝っています。
総合的な収益性は大分高くなったと思うので、BN820をBN430の後継として9月よりフォワードテストを始めようかと思います。

BN430 (1999-Jul 2008)


BN820 (1999-Jul 2008)

	BN430 (Spread=2pips)			BN820 (Spread=2pips)
	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
1999-2007	69/5572	8.77	98.76	82/6883	9.38	98.81
1999	11/217	2.07	94.93	16/278	1.77	94.24
2000	1/145	14.57	99.31	1/170	17.01	99.41
2001	9/552	8.41	98.37	10/637	9.70	98.43
2002	5/555	10.70	99.10	5/607	11.86	99.18
2003	1/907	102.29	99.89	2/1052	58.21	99.81
2004	7/1470	24.11	99.52	7/1995	38.12	99.65
2005	9/827	9.38	98.91	10/997	9.95	99.00
2006	12/591	5.00	97.97	16/745	4.97	97.85
2007	14/308	2.23	95.45	15/402	2.70	96.27
(-7/31)
2008	6/216	3.77	97.22	8/261	3.42	96.93
1999-2008	75/5787	8.39	98.70	90/7143	8.86	98.74

1. 2008/08/26(火) 07:45:22|
2. 　EURJPY
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BN430とその改良版、BN820のODLのデモ口座（スプレッドが3pips）でのバックテスト結果を紹介します。

BN430の結果は、以前MIGで検証した結果とほぼ同じ結果になっています。改良後のBN820の結果は、勝率・ProfitFactorが改善するだけでなく、取引回数も増えると言う理想的な形での改良になりました。結果として収益は大幅に改善することになりました。

BN430 (1999-Jul 2008)


BN820 (1999-Jul 2008)

	BN430 (Spread=3pips)			BN820 (Spread=3pips)
	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
1999-2007	92/4872	6.13	98.11	106/6006	6.54	98.24
1999	14/208	1.75	93.27	19/263	1.54	92.78
2000	1/137	13.34	99.27	1/160	15.54	99.38
2001	13/466	6.10	97.21	14/537	6.22	97.39
2002	7/463	8.93	98.49	7/514	10.07	98.64
2003	3/799	43.71	99.62	4/933	50.11	99.57
2004	8/1320	18.00	99.39	8/1787	24.28	99.55
2005	10/675	6.54	98.52	13/805	6.38	98.39
2006	14/497	3.44	97.18	16/620	3.69	97.42
2007	22/292	1.30	92.47	24/387	1.58	93.80
(-7/31)
2008	8/203	2.45	96.06	9/244	2.68	96.31
1999-2008	100/5060	5.78	98.02	115/6250	6.21	98.13

1. 2008/08/24(日) 07:47:58|
2. 　EURJPY
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ODLでのEURJPYのスプレッドは2pipsですが、これはODLグループでもODL Japanだけの仕様のようで、欧米では3pipsのスプレッドのようです。他にUSDCHFのスプレッドも日本と異なり3pipsになっているようです。

そのため同じODLでBN430を稼動させても欧米では日本と比べて多少パフォーマンスが低下してしまうようです。異なるスプレッドでのバックテスト結果については以前記事にしてますが、BN430ユーザーから、欧米と同じスプレッド3pipsの条件下でEAを最適化したらもっとパフォーマンスはあがるのではないか？と言うご意見を頂きました。
そしてもし3pipsの条件下でパフォーマンスの改善が見られたら、そのEAをスプレッド2pipsの条件下で稼動させたら、よりパフォーマンスがあがるはずだと言うご意見も頂きました。

確かに同じEAをより狭いスプレッドで稼動させればパフォーマンスは向上するはずなので、検証としては面白い切り口だと思い、ダメもとでバックテストを重ねてみました。ODLのデモ口座では欧米と同じスプレッドの設定になっているので、検証はODLのデモ口座にて行いました。

その結果、勝率・ProfitFactorの改善はもちろんのこと、エントリー回数が大幅に増えたので収益としては大幅に改善される改良ができ、この改良されたEAはBN820とすることにしました。結果の詳細については後日記事にします。

1. 2008/08/23(土) 07:10:12|
2. 　EURJPY
4. | コメント：2

BN430の2008年7月までのバックテスト結果を紹介します。

7月はリアル取引では、先日集計したように28戦26勝2敗でしたが、バックテストでは36戦34勝2敗と取引回数が大きく異なる結果になりました。フォワードテストにて月初に観測されていた手痛い連敗はバックテストでも再現されてました。
取引回数が大きく異なっている理由ですが、フォワードテスト結果集計の記事にも書きましたが、7月最終週の取引が一回も記録されていないためです。
EAは全く同じものを別のODLの口座でも稼動させていて、そちらでは問題なく取引が記録されているので、問題はMT4自体にあるのかもしれないですね。MT4を再インストールしてみて取引が行われるようになるか試してみたいと思います。
何からの不具合で取引しなくなるなら、連敗した取引の前で止まって欲しかったなぁ・・・。

Results (Jan-Jul 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)

	BN430 (EURJPY)
Testing Period	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
January	1/27	2.80	96.30
February	0/22	---	100.00
March	2/44	2.33	95.45
April	0/30	---	100.00
May	0/27	---	100.00
June	1/30	2.81	96.67
July	2/36	1.81	94.44
(-7/31)
2008	6/216	3.77	97.22
1999-2008	75/5788	8.37	98.70

1. 2008/08/12(火) 07:35:06|
2. 　EURJPY
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