ぼなんさのMT4自動売買でがっちり!

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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カテゴリ変更しました

EAごとにカテゴリを作っていましたが、一つのカテゴリにいろいろな通貨ペアの話題が混在して分類として適当でなくなってきたように感じたので、カテゴリを通貨ペアごとにすることにしました。
いつになるのかわかりませんが、今後異なる通貨ペアで稼動するEAが増えてきたときとか、後で通してバックテスト結果を見返すときなど、こちらの分類の方が便利じゃないかと思ったのですが、かえって不便でしょうかね?
本当はカテゴリを複数選択できると、一番便利なんですけど、無料で提供されているものなので文句は言えませんね・・・。
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  1. 2008/04/30(水) 11:23:12|
  2. その他
  3. | コメント:0

フォワードテストについて

これまたBN328について「フォワードテストは行わないのか?」とお問い合わせいただきました。

確かに先日の記事にしたように、バックテストの際のTickデータと言うのはMT4によって作られたものであるということで、ヒストリカルデータを用いたバックテスト結果の信頼性に若干の不安を感じています。また実際の取引の際には、発注から約定までの間に値がずれてしまうことも考えられますので、バックテストで得られた結果をリアルタイムのデータを用いてフォワードテストで検証すると言うのは重要なことだと思っています。

でもフォワードテストの意義について疑問に思っていることもあります。ブローカーが異なるとレートが若干異なるために同じEAでも売買の様子が異なることがあるようですし(売買のタイミングがずれるるのならわかりますが、売買の方向が逆になったという書き込みを目にしました)、またPCの調子やサーバとの通信状況によって注文が通らないこともあるようです。そのような条件下で特定のブローカーでのフォワードテストを掲載するのは片手落ちのような気がし、そのフォワードテストの結果は、単にそのEAでリアルタイムのトレードもちゃんとできることを示しているだけで、EAのパフォーマンスを評価するものではないように思います。
かといってすべてのブローカーでフォワードテストを行うことは意味があるかどうかは別として個人では到底不可能ですし、また完全な通信環境等を保ち続けるのも難しいと思います。

デモ口座等でEAを稼動させている結果を自動的にアップさせる方法があることは知っていますが、セッティングをするのがちょっと面倒に思っているのと、今のところEAを稼動し続けるためのPCを用意することが出来ないというのが一番のネックになっています。実は、EA開発のほうもコツコツとノートPC1台(しかもB5サイズ、メモリーMaxですが1GBありません!)でやっています。

そのような事情もあり、「はじめに」に書いたように、リアルタイムでの結果公開にはなりませんが、定期的にバックテスト結果を検証することでフォワードテストの代わりとしたいと考えています。Metaquoteからダウンロードしたヒストリカルデータでバックテストすれば、どなたが検証しても同じ結果が出てくるでしょうし。検証結果の再現性は重要ですよね。
2008年については4月までの結果を5月になったら検証して、記事にしたいと思っていますので今しばらくお待ちください。
今すぐ直近のパフォーマンスが知りたい、もしくはリアルタイムデータでも売買されるのか知りたいという場合は、試用版をお使いになって各自ご確認ください。
  1. 2008/04/30(水) 09:03:20|
  2. 開発方針
  3. | コメント:4

掲示板作りました

EAに対するご質問やご意見など、メールで承ったものは適宜返信させていただいていますが、一部他の利用者の方々にもお知らせしたほうが良いような内容があります。
その都度、ブログの記事にしたりするのも大変なので、今後は掲示板にてご質問やご意見を承りたいと思います。お気軽にこちらまでご質問やご意見をお寄せください。
⇒ EA質問・ご意見掲示板

なお、これまで寄せられたご質問・ご意見については、個人的な内容でないものについては後ほどこちらのほうで編集して掲示板の方に掲載したいと思います。いずれはFAQのような形で整備したいと思います。
  1. 2008/04/29(火) 10:11:51|
  2. その他
  3. | コメント:0

本当ですか?

BN323をEURJPYで動かした結果のデータの一部(2007年分)を記事にしましたが、それは記事の意図(デモ口座とライブ口座での結果の違い)を伝えやすくするためにあえてパフォーマンスが悪い期間だけを取り上げてました。
では2006年以前はどうだったのかと言うと、実はすごいことになっています。ダウンロードしたデータがおかしいのか、プログラムがおかしいのか、とにかく信じられないような結果が出ています。一目瞭然の結果なので、期間毎のデータは記載しません。
エントリー回数の多さ、そして何といっても勝率の高さ!収益「曲線」じゃなくて収益「直線」と言う感じですね。
負けトレードに共通する何かを見つけ出し、フィルタリングをしてエントリー回数が減ってしまっても、4割減ぐらいまでならEURUSDとエントリー頻度は変わりません。うまく2007年以降の相場の変化(?)に対応できるように改良できれば、すごいパフォーマンスのEAになるかもしれません。
まぁあくまでも理想論でしかなく、ここからの一歩がなかなか先に進まないんですけどね・・・。
単なるカーブフィッティングと言うことになってしまうかもしれませんが、それにしてもやりがいはありそうです。

結果(1999~2006:MM=off:Lot=1.0固定)
BN323-EURJPY99-06.gif
  1. 2008/04/29(火) 07:57:10|
  2.  EURCHF
  3. | コメント:2

バックテスト結果が異なる場合

試用版をお使いの方から、ご自分で実施したバックテスト結果がブログに掲載の結果と大きく異なる、と言うご連絡をいただきました。そのような場合、一度以下の手順をそれぞれ試してみてください。

1.Expert propertiesを開いて、パラメーターの設定を一旦リセットして(EAの初期値に戻ります)、お使いのブローカーに対応したEntryHourの設定を変更してください(ご利用ガイドもしくはこちらの記事参照)。更に現在は夏時間が採用されていますので、それに合わせて設定を変更してください。

2.ヒストリカルデータを再度ダウンロードしなおして、MT4を再起動してください。
 (Modeling qualityが90%となってもダウンロードが正常に行われていない場合があるようです)

3.Every tickモードを選んでバックテストしてください。

以上の点を確認していただければ、ブローカーによって多少の差はあるかもしれませんが、ブログに掲載してあるのとほぼ同じ結果が出てくると思います。

(追加)
Alpariをお使いの方は、そのままではブログと同じ結果が出ないことがわかりました。バックテスト期間が夏時間か冬時間がによって、設定を変更する必要があります。詳細については、こちらこちらの記事を参照してください。
  1. 2008/04/28(月) 05:15:52|
  2. 情報
  3. | コメント:2

キリ番ゲット!

Viseuさんのところでご紹介いただいたおかげで訪問される方が増えています。今朝、ブログを確認したら、ちょうど1000アクセス目を自分でゲットしちゃいました。
いろいろご意見、ご批判も増えるかと思いますが、マイペースでEA開発及びブログの更新は続けていきたいと思っていますので、今後ともよろしくお願いします。
記念にスクリーンショットを取ったつもりがうまくペーストできず、開きなおしたらすでに1001になってました。むむむ、残念。
キリ番
  1. 2008/04/27(日) 11:52:10|
  2. その他
  3. | コメント:0

リミット+スプレッド

以前、BN323を改良してUSDJPYでバックテストした結果を記事にしましたが、そのEAに手を加えて現在のODLに対応できるようにしました。BN328でバックテストした際と同じように若干のパフォーマンスの向上が見られました。
そのデータを取り直すついでに、先日コメントで質問があったので、スプレッドが3pipsのFXDDでもバックテストしてみました(比較のためにあえてODL対応モードでバックテストしてます)。
結論から言うと残念ながらパフォーマンスがかなり下がってしまっています。エントリー回数も減りますし、勝率も下がってしまっています。
このFXDDの結果だけ見れば十分優秀な結果に見えますが、同じEAをODLで稼動させるだけで利益が4割も違ってしまいます。まさに塵も積もれば山となるです。ブローカー選びは慎重にならないといけませんね。
ついでにリミットを6pipsに変更してODLでバックテストしてみました。FXDDでリミット5pipsの結果と比べてみると、エントリー回数や勝率はほとんど差がないことがわかります。これは両方ともリミット+スプレッド=8pipsの変動を捕らえた結果だと言うことなんでしょう。同じ変動を捕らえていてもODLの方がリミットが大きい分、利益も大きくなるわけです。
たかが1pip、されど1pip。塵も積もれば山となる。

ODL:リミット5pipsの結果(1999~2007:MM=off:Lot=1.0固定)
BN323sp-USDJPY.gif

FXDD:リミット5pipsの結果(1999~2007:MM=off:Lot=1.0固定)
BN323sp-USDJPY-FXDD.gif

ODL:リミット6pipsの結果(1999~2007:MM=off:Lot=1.0固定)
BN323sp-USDJPY-6p.gif


ODL:リミット 5pipsFXDD:リミット 5pipsODL:リミット 6pips
検証期間エントリー回数Profit Factor勝率 (%)エントリー回数Profit Factor勝率 (%)エントリー回数Profit Factor勝率 (%)
1999~200740574.0097.7334162.7696.7834143.3296.81
19992412.9196.682192.3295.432202.7795.91
20003033.0997.032712.2195.942702.9096.30
20014295.0898.143624.2197.793624.9997.79
20024314.3397.683782.7696.563793.2896.57
20037917.0198.616275.5698.416296.5398.25
200466531.0899.7053111.5799.0653014.1099.25
20055082.2496.263991.4594.243991.7194.24
20064182.5896.653691.9495.663692.3395.66
20072691.8095.172541.2293.312541.5193.31
(~3/31)








2008665.8598.48645.5698.44646.7898.44
1999~200841234.0297.7434802.7996.8134783.3496.84

  1. 2008/04/27(日) 08:29:42|
  2.  USDJPY
  3. | コメント:2

試用版なのにアカウント限定?

Viseuさんのブログで紹介していただいたおかげで多くの方からお問い合わせいただいてます。
自分のための開発記録として立ち上げた自己満足ブログなのですが、やはり多くの方に見ていただけると嬉しいですね。

さて、本題。タイトルの内容のご意見をいただきました。
確かに、試すだけのためにアカウント名を教えたくない。動作期限を設けた試用版なら特にアカウント限定にしなくても良いのでは?というご意見はごもっともだと思います。
試用版をアップして自由にダウンロードできるようにした方が、より多くの方に気軽に試していただけるでしょうし、こちらとしても対応がかなり楽になります。
ただいろいろと試していただくのは良いのですが、EAのファイルが人づてに渡り歩くようなことは避けたいと思っています。ですから、試用版といえどもアカウント名を限定して、EAのファイルを自分の手で直接お渡ししたいと思っていますので、その点ご理解いただきたいと思います。
もしリアル口座のアカウント名を教えたくないということでしたら、デモ口座なら自由な名前がつけられると思うので、新たにデモ口座を開設してアカウントを作ってみてはいかがでしょうか?

試用版請求の際の注意
アカウント名は、大文字小文字、スペースの有無等まで区別しますので、間違いがあるとEAが作動しません。良くご確認の上、お申し込みください。
あとメールアドレスを間違う方がいらっしゃいます。アドレスが間違っているとこちらから連絡が取れませんので、送信前に十分確認してください。
  1. 2008/04/26(土) 06:04:56|
  2. 開発方針
  3. | コメント:6

デモ or ライブ

コツコツ型のEAではリミットが小さい分、スプレッドの広さが結構、パフォーマンスに影響します。
現在、ODLに口座を開いてバックテストを行っていますが、ライブ口座とデモ口座では一部の通貨のスプレッドが異なるので、そのような通貨はちゃんとライブ口座でバックテストを行わないといけません。 デモ口座でパフォーマンスがいまいちでもライブ口座ではそんなに悪くないパフォーマンスだったりすることがあります。
例えばEURJPYでは、デモ口座のスプレッドは3pipsですが、ライブ口座では2pipsです。
BN323で2007年のバックテストを行ってみると結果がこんなに違います。デモ口座の結果を見ると全然ダメって感じですが、ライブ口座の結果ならちょっと改良してみようという気になりますね。

デモ口座の結果
BN323-EURJPY07-Demo.gif

ライブ口座の結果
BN323-EURJPY07-Live.gif
  1. 2008/04/25(金) 08:23:33|
  2.  EURJPY
  3. | コメント:2

ODL対応可能について

公開中のEAの仕様について以下のお問い合わせがありました。
「リミット幅拡張時対応可能(ODL等)となっていますが、FXDDを利用しているのでその仕様を外したものを譲っていただくことは可能ですか?」

仕様の記載がわかりにくかったですね。すみません。
こちらの仕様はパラメーター設定によってON/OFFが出来るようになっています。
現在のODLのようにリミット幅の制限が拡張した場合にON(trueを選択)にしていただければ、エントリーオーダーが通るようになっています。
したがってODLをお使いの方は最初からONにしていただくことになります(OFFだとエントリーしません)。

バックテストではONにすると若干パフォーマンスの向上が見られるので(バックテストデータの特性による現象かもしれませんが)、ODL以外の方はお好みで切り替えてお使いいただけます。
ただ、ONにするとポジションが残っている限りEAを動かし続けないと希望するリミット幅での決済が行われないので注意が必要です。一応エントリー時にリミット幅制限以上のリミットは置いてあるのでEAを動かしていなくても決済は行われますが、ストップにかかる可能性が大きくなると思います。
  1. 2008/04/24(木) 13:36:00|
  2. その他
  3. | コメント:1
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