ぼなんさのMT4自動売買でがっちり!

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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ナルニア国物語

本作品は第2章ということなのですが、前章見てません。予告編の映像に惹かれて見に行ってしまいました。惹かれた映像と言うのは、岩の洞窟越しの美しい海の映像です。どこかで見た風景だなぁと思っていたら、一昨年訪れたニュージーランドでロケを行ったとのことでした。海岸までだいぶ歩いた記憶がありますが、疲れなど吹き飛ぶほどの美しい景色でした。
確か「ロード・オブ・ザ・リング」もニュージーランドがロケ地でしたよね。映画の内容も似たような感じなので、ニュージーランドの自然がそのような世界観を表すのに適しているということなのでしょうか。

映画の内容は割愛しますが、一番小さい女の子(ジョージー・ヘンリー)の演技がとても凛としていて、小さいころのドリュー・バリモアを思い出してしまいました。大物になるかもしれません。彼女の今後の出演作に注目です。
あと、エンドロールを見ていて気が付いたのですが、ライオンのアスランの声を演じているのは、リーアム・ニーソンなんですね。映像を見ているときには全然気が付きませんでした。さすが名優、なりきってます。

原作は7巻まであるようなので、映画も7作品作られるのでしょうか・・・。「ハリー・ポッター」ではキャストがだんだん成長してしまい、少年・少女の役を演じるのに無理があるように感じているので、こちらも7作品も同じキャスティングで製作するのはちょっと難しいかもしれませんね。
実際、原作にあるかどうかわからないですが、次回作には年長の二人は登場しなさそうな振りがエンディングにありましたよ。

美しい映像と不思議な世界観に触れ、しばし現実逃避をしたい方におすすめです。

 ⇒公式ホームページ

narnia2_wp_800_convert_20080523093155.jpg
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  1. 2008/05/31(土) 08:48:36|
  2. 映画
  3. | コメント:0

オプティマルf

試用版をお使いになった方から、MoneyManagement機能に「オプティマルf」を採用してみてはどうかというご提案を頂き、「オプティマルf」について詳しく記載されているサイトを紹介していただきました。

そのサイトによると「オプティマルf」とは、「ケリー基準」とも呼ばれ、一定の勝率が見込まれる賭け事において、1回に手持ちの資金の何%を賭ければ、その賭け事を繰り返したときの儲けが最大になるかを数学的に導き出す方法とのことです。

勝てば賭け金のR倍の賞金がもらえ、負ければ賭け金が没収という賭け事において、1回ごとに勝つ確率がPだとした場合、手持ちの資金に以下の式で求められる「f」の値を掛けた資金を1回に賭けるのが数学的には最適(optimal)なのだそうです。

formula_00.gif

サイトの方にはいろいろと難しいことが書かれているのですが、要はこの数式を用いて「f」の値を求めることが出来れば、最適な賭け金がわかるということですよね。何だか安直な考えで申し訳ありませんが、数学苦手なので許してください。

例えば、資金1000ドルでTP=5、SL=60、勝率95%のEAを使う場合の最適な賭け金を求めてみましょう。
Rは負けを1としたときの勝ちですから、R=5/60、そしてP=95/100を上記の式に代入して計算すると・・・、f=0.35と言う値が出てきますよね。資金1000ドルに対して、その35%、すなわち350ドルを賭けるのが最適ということになります。

一つ注意が必要なのは、350ドルを賭けると言う意味の解釈です。ここ言う賭け金と言うのは負けた際に没収される金額のことですから、EAを使った売買の際にはストップにかかって失う金額のことを指しているということですね。そこから逆算して賭けるべき最適なロット数を割り出さないといけません。
レバレッジ100倍の口座の場合、60pipsで350ドルの損失となるのは・・・、約0.6ロット(6万通貨)と言うことになるのでしょうか?ちょっとリスクは高い賭けのような気もしますが、数学的根拠がある最適値と言われると検証してみたくなりますね。

それにしても、どこかで間違った解釈・計算をしていないか、とても不安です。数学が得意な方、オプティマルfについて詳しい方いらっしゃいましたら、間違っていないか確認していただけますか?

  1. 2008/05/30(金) 08:05:29|
  2. オプティマルf
  3. | コメント:0

自動売買実施の際の注意点

ODLさんに電話して、「Allow live trading」のチェックがいつの間にか外れている件について問い合わせてみました。理由はよくわからないけど、時々そういうことが起こることがあるらしいです。
ODLの方は、EAによる自動売買を行っている人に対して、MT4を立ち上げたときや再起動したときには、以下の3点を必ず確認するように薦めているとのことでした。

① MT4画面の上にある「Expert Advisors」のアイコンをクリックして緑色にする。

② EAをチャートにセットしたときに現れるウィンドウ(EAをセット済みの場合はF7で表示されます)の「全般」のタブのLive Tradingの項目の「Allow live trading」にチェックを入れる。

③ 「ツール」>「オプション」(もしくはCtrl+O)で表示されるウィンドウの「Expert Advisors」のタブの中にある「Allow live trading」にチェックを入れる。

どうやらチャート上のにこちゃんマークは、①+②だけで表示され、③のチェックととは連動していないようなので、にこちゃんマークを確認しただけでは、自動売買が行われないことがあるようです。
ちょっとした落とし穴がありましたね。みなさん、気をつけましょう。
  1. 2008/05/29(木) 08:14:09|
  2. 情報
  3. | コメント:0

Alpariでのバックテスト(夏時間)

昨日の続きで、今度は夏時間中のAlpairiでのバックテスト結果を検証してみます。2007/4~2007/10までの期間でBN328のバックテストを行うとこのようになります。
昨日の記事で冬時間中は、AlpariのEntryHourを20時とするとODLと同じエントリーになることを確認しましたが、今回の検証より夏時間中では、EntryHourが21時とするとODLと同じエントリーになることがわかります。
このようにAlpariでは冬時間と夏時間ではバックテスト時にもEntryHourを変更する必要があるので注意が必要です。したがって、半年以上のバックテストを現状のプログラムで行うことは不可能ということになりますね。AlpariでBNシリーズの検証を行う場合は、ご注意ください。

ODL:EntryHour=19
BN328-ODL19-Summer.gif

Alpari:EntryHour=20
BN328-Alpari20-Summer.gif

Alpari:EntryHour=21
BN328-Alpari21-Summer.gif

  1. 2008/05/28(水) 08:31:55|
  2. その他
  3. | コメント:0

フォワードテスト失敗

フォワードテストを行っているライブ口座の設定をミスってしたようで、今朝は一切売買を行っていませんでした。他のライブ口座の方では、EURUSDで1回、EURJPYで2回の取引があったので、おかしいなと思って設定を調べてみたら、設定ミスが発覚しました。
「ツール」>「オプション」(もしくはCtrl+O)で表示されるウィンドウの「Expert Advisors」のタブの中にある「Allow live trading」の項目がチェックされていませんでした。設定をいじった記憶はないのですが、いつのまにかチェックを外してしまったようです。他の何かの項目と連動しているって事はないですよね・・・?

ちゃんとチャート上に「にこちゃんマーク」が表示されているのを確認したのですが、それだけではダメだったようです。念には念を入れた方が良いですね。
時々、「にこちゃんマークが表示されているのに取引しない」と言うご質問を受けるのですが、同じようなミスをしている可能性がありますね。ご注意ください。
  1. 2008/05/27(火) 18:32:22|
  2. フォワードテスト
  3. | コメント:8

Alpariでのバックテスト(冬時間)

以前にコメントでAlpariではバックテスト結果が異なるというご指摘を受けていました。
その際は、USDJPYでは、Alpariのスプレッドが3pipsと広めであることや、ヒストリカルデータの取得が不十分だったり、ブローカーが異なるとバックテスト結果も若干異なるためではないかと思っていたのですが、実はそうではありませんでした。Islingtonさん、よく確かめもせず適当な回答をしてしまい申し訳ありませんでした。

昨日の記事にもしたように、BNシリーズは、ODLでは夏時間を考慮しなくても大丈夫であることがわかったのですが、Alpariだけはバックテストをする場合は夏時間期間中と冬時間期間中ではEntryHourの設定を変更しなければいけません。

例えば、冬時間中の2006/11~2007/3までの期間でBN328のバックテストを行うとこのようになります。
収益グラフを比較していただいてもわかると思いますが、エントリーやクローズの時間を分単位で比較するとODLと同じ売買を行っているのはAlpariではEntryHourを20時に設定した場合であることがわかります。
夏時間中のバックテストについては明日ご紹介します。

ODL:EntryHour=19
BN328-ODL19-Winter2.gif

Alpari:EntryHour=20
BN328-Alpari20-Winter2.gif

Alpari:EntryHour=21
BN328-Alpari21-Winter2.gif

  1. 2008/05/27(火) 08:23:37|
  2. その他
  3. | コメント:0

エントリー開始時間

掲示板の方でご指摘を受けましたが、エントリー開始時間の設定に関する説明に間違いがありました。
夏時間採用中は、EntryHourをずらすようにガイドに記載していましたが、ODLについては、夏時間採用中もEntryHourを変更しなくて大丈夫なことがわかりました。 ODL以外のブローカーについては、以前の説明のとおり夏時間に伴いEntryHourを変更する必要があります。
(追記) IBFXも通年で19時の設定で大丈夫と判明したので、一覧を修正しました。
幸い設定値は現在のままで問題ありませんが、下記の一覧のようになりますので、念のためご確認ください。

ブローカーEntryHour備考
夏時間冬時間
ODL1919
IBFX1919
Alpari2120バックテスト時も時間を変更する必要あり
MIG2120
FXDD2221
その他GMT19時に相当する時間を指定

なお、Alpariご利用の方は、バックテストに関してもブログに掲載しているODLで取得した結果を検証するためには注意が必要です。詳しくは明日以降の記事にします。

念のため夏時間が終わる前後に改めて状況を確認して、ご利用者の皆様にはご連絡を差し上げます。
  1. 2008/05/26(月) 07:22:58|
  2. 情報
  3. | コメント:0

ネクスト

ニコラス・ケイジ主演のアクションもの(SFかも)を観て来ました。ちなみにその日は、「最高の人生の見つけ方」とのはしごです。映画のはしごは結構やりますよ。最高一日に5本見たこともあります。しかもシネコンではなく全部別の劇場で・・・。

主人公は、自分に関係する未来が2分間だけ見られると言う特殊能力を持ち、国内に持ち込まれた核爆弾の発見にその予知能力を利用しようとするFBIと、またそうはさせまいとする犯人グループに追われ、逃走劇を繰り広げます。予知能力を使って、危険を回避する様子がうまく描かれているのですが、どれが予知した未来で、どれが現実なのか頭がぐちゃぐちゃになってしまいます。でも最後はすっきりと言う感じで結構楽しめました。

自分にもし2分間先までの予知能力があったら・・・。それはもちろん、重要指標発表前にどちらにポジションを取るのかに役立てますね!ちょっとセコイですか?

あと、ニコラスの友人と言う設定で、刑事コロンボでおなじみのピーター・フォークがちょこっと出てきます。かなり歳を取りましたね・・・。

公式ホームページはこちら

適当な画像が見つからなかったので、アメリカの公式サイトから持ってきました。
nxt-wallpaper01-800_convert_20080519095606.jpg
  1. 2008/05/25(日) 08:06:07|
  2. 映画
  3. | コメント:0

残念・・・

うむむ、売買履歴公開初日にこけてしまいましたね。しかも頼みの綱だったBN323が足を引っ張りました。大変残念です。
うーん、何であんなところでポジション持っちゃうかなぁ・・・とその後のチャートの推移を見ると思ってしまうのですが、その前のチャートパターンを過去と照らし合わせるとまだ行けると判断する結果になったんでしょうね。パフォーマンスを落とさずに今回の負けを回避できる改良が出来ないか検討してみます。

次はBN430が負ける番か?なんてこと書くとまた現実になりそうで嫌ですが、いずれ負けはやってくるので、覚悟を決める上でも負けを想定しておかないといけませんね。要はそれを補い、さらに上回るだけの勝ちトレードがあればよいわけですから。来週以降、EA達にコツコツがっちりと頑張ってもらいましょう!

  1. 2008/05/24(土) 06:03:10|
  2. その他
  3. | コメント:3

フォワードテスト開始

以前、フォワードテスト実施について否定的な記事を書きました。
相変わらずフォワードテストによってEAの性能の検証はできないと思ってはいるものの、リアルタイムのTickデータに対するEAの反応や通信環境などによって、どの程度バックテストとは異なる結果が出るのかと言うことの一例を自ら示すことは決して無駄なことではないと思うようになりました。さらにMT4専用のPCを新調したことにより環境面も整ったので、ついにフォワードテストを実施し、売買結果を公開することにしました。
くどいようですが、あくまでも私の環境下でEAを稼動した場合の一例としてご覧になっていただけたらと思います。
なお、売買レポートを自動的にアップする方法は、Viseuさんのブログを参照しました。

 ⇒ フォワードテスト結果

ライブ口座をいくつも用意できないので、一つの口座でEAを複数動かすことになりますが、1通貨ペアに付き1EAとすることで、売買履歴の通貨ペアを参照していただければ、どのEAによる売買なのかわかるようにしたいと思います。
取りあえずは公開済みのBN328(EURUSD)、BN323(USDJPY)と先日紹介したBN430(EURJPY)を稼動させることにしました。

売買レポートを公開した途端に負けが続いたりしないかちょっと心配です。何とかの法則と言うのにありそうですね。まぁこればかりはどうなるか誰にもわかりませんから、検証結果を信じてしばらく放っておくしかないと思います。今日はまだ決済されずにポジションが残っていて、ちょっと気がかりですが・・・。
  1. 2008/05/23(金) 09:14:41|
  2. フォワードテスト
  3. | コメント:1
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開発というよりは改良の方が正しいかもしれませんが、いろいろと勉強しながら良いパフォーマンスのEAを作って行きたいと思います。
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