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BN728の2008年6月までのバックテスト結果を月次報告の形で紹介します。
他のBNシリーズと同様に取引回数と共に負けトレード数を記載します。
月に1回負けるか負けないかというペースのようですね。来週よりフォワードテストに組み込みますが、来月以降もこの調子で取引してくれたらと思います。
Results (Jan-Jun 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN728 (USDCHF) Testing Period Lost/Total Trades Profit Factor Profit trades (%) January 1/17 1.40 94.12 February 1/25 2.06 96.00 March 0/24 --- 100.00 April 1/38 3.16 97.37 May 0/20 --- 100.00 June 1/21 1.96 95.24 (-6/30) 2008 4/145 3.16 97.24 1999-2008 95/6211 6.11 98.47
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2008/07/31(木) 07:54:11 | USDCHF
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BNシリーズ第5弾の仕様を固めました。通貨ペアはUSDCHFです。
やはり2006年前後でのデータの質が違うようで、どうしても2006年以降のパフォーマンスが今ひとつ伸びません。でも何とか他のBNシリーズと同等のパフォーマンスが得られる程度まで改良できたと思っています。
ちょうど月の変わり目でもありますし、来週頭からフォワードテストのラインアップに加え、実戦でのパフォーマンスを検証しようと思います。
2008年のバックテスト結果は、月次報告の形で後日紹介します。
Results (1999-2007; MM=off; Lot=1.0 fixed)
Testing Period Total Trades Profit Factor Profit trades (%) 1999-2007 6065 6.28 98.50 1999 193 2.82 96.37 2000 449 5.97 98.22 2001 824 6.17 98.30 2002 855 11.51 99.06 2003 1273 17.54 99.37 2004 1221 19.34 99.51 2005 597 4.76 98.16 2006 414 2.04 95.89 2007 239 1.41 94.14
2008/07/30(水) 07:18:39 | USDCHF
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近日中に有償配布済みのEAについて、バージョンアップを行う予定です。
可変パラメーターをいくつか追加し、より使い勝手が良いように変更を施しましたが、Fitted_to_ODL=trueとした時にのみ動作するものが多いので、ODL以外のブローカーでお使いの方にはあまり関係ないかもしれません。
・TemporalTP追加
Fitted_to_ODL=trueのときのみ動作します。ODLにおいて、リミット幅が5pipsよりも大きいためにオーダー時に固定リミットが置けないことに対応して一時的に置くリミット値です。任意の値を設定することが可能ですが、オーダーが通る最小値以下を指定した場合は、最小値が設定されるようになっています。
最小値はMT4起動時にサーバから取得したデータより算出していますので、何らかの理由でブローカーの設定値が変わってもMT4を再起動することにより自動的に対応できるようになっています。
現在のところ、ODLではこの最小値は8になっていますが、USDJPYではスプレッド縮小に伴い、9に変更になっているようです。
なお、バージョンアップ前はこの値が10になるように設定されていました（正しくはTakeProfitで指定した値の2倍の値）。
・TPadjustment追加
Fitted_to_ODL=trueのときのみ動作します。このパラメーターをtrueにすると、ポジションを持った後にプライスが逆方向に進んだ場合にリミットの値をTakeProfitで指定した値まで変更します。ODLにおいてもより確実にTakeProfitで指定した値でリミット約定するようになると思われます。
・ポジションのロットの最小単位をサーバより自動取得するようにし、1.2ロット固定で売買させたいような場合の不便に対応しました。
可変パラメーターが増えたために多少混乱はあるかもしれませんが、より安心して使えるような改良をしたつもりです。
バージョンアップ前と同じ設定環境で売買させたい場合は、TemporalTP=10（TakeProfit=5の場合）、TPadjustment=falseとしてお使いください。
2008/07/29(火) 07:13:53 |開発方針
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久しぶりに映画ネタです。
親友の女性の花嫁付き添い人を依頼された主人公が、その親友に対する自分の気持ちに気が付き結婚を申し込もうとすると言う良くあるパターンのラブコメディです。ラブロマンスものかと思っていたのですが若干違いました。
映画のタイトルは原題とは全く違うものがつけられていますが、存在が近すぎてその大切さがわからなかった相手への気持ちに目覚める主人公の様子をうまく表現できていると思いました。
ちなみに原題は「Made of Honor」となっており、花嫁付添い人を表すの「Maid of Honor」を文字っているようですが、どのようなひねりが加えられているのか、ネイティブじゃないので残念ながらわかりません。
日本にはない花嫁付添い人等の結婚に関する習慣が面白おかしく描かれていて、少し欧米の文化の勉強にもなりました。
主演のパトリック・デンプシーは、海外医療ドラマ「グレイズ・アナトミー」にも出演している俳優さんです。「グレイズ・アナトミー」からは、先日キャサリン・ハイグルが「幸せになるための27のドレス」に主演していましたね。映画の冒頭でパトリック・デンプシーが学生時代を演技しているのですが、その若作りして濃いヒゲを一生懸命隠したメイクを見て映画の内容とは関係なく爆笑してしまいました。
爆笑と言えば、ちょうど後ろの席に外人のグループが座っていたのですが、彼らが随所でとてもよく笑うので、それにつられてこちらもしょっちゅう馬鹿笑いをしてしまいました。おかげで観終わってとてもすっきりした気分になれました。
劇場で映画を観ると周りの人の反応に影響されることってありますよね。特に笑える内容の映画はついつられて一緒に笑ってしまいます。逆に悲しい映画のときの周りのすすり泣きには醒めた気分になってしまうことも多いのですが・・・。
ビデオで観るよりも劇場で見たほうが、きっと周りの観客と共に大笑いできて楽しいと思いますよ。特に外人が多く観に来るような映画館での鑑賞をお勧めします。
⇒
公式ホームぺージ
2008/07/28(月) 07:13:09 |映画
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BN531（EURCHF）についてストップロスの検証結果を紹介します。
検証期間は2007年1月～2008年6月の1年半としました。
検証結果を損益（Balance）そしてProfitFactorでグラフ表示させるとそれぞれ以下のようになります。グラフのピークになるところの情報を表示させていますが、初期設定のSL=60ではピークを外してしまっていて、むしろその前後によりパフォーマンスが良いSLの値があることがわかります。SL=105のあたりに高いピークがあり、SL=150をさらに越えるところにまたピークがありそうな感じです。
それぞれの設定における収益曲線を示します。ちょうど中央あたりで発生している連続した負けトレードはSLを150まで大きくしても回避できないようですね。SL=150としても負けトレードが回避できない場合には、SL=70の場合に比べ2倍以上のドローダウンになってしまうことが良くわかります。
2008/07/27(日) 07:23:14 | EURCHF
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BN430（EURJPY）についてストップロスの検証結果を紹介します。
検証期間は2007年1月～2008年6月の1年半としました。
検証結果を損益（Balance）そしてProfitFactorでグラフ表示させるとそれぞれ以下のようになります。グラフのピークになるところの情報を表示させていますが、初期設定のSL=60の他にSL=85のところにほぼ同等のピークがあることがわかります。
それぞれの収益曲線を示しますが、ほぼ同等の損益そしてProfitFactorを示していても収益の伸び方はかなり違いますね。一見、SL=85の方が負けが少ない分、収益が安定しているようにも見えますが、結果がほぼ同じというのは興味深い結果です。
SLを狭くしてちょこちょこ負ける方が良いのか、SLを広めにとって負ける頻度は下がるけど負けるときは失う額も大きい方が良いのか、それぞれにとってより精神的負担が少ない設定を選ぶと言う方法もアリかもしれません。
2008/07/26(土) 07:22:49 | EURJPY
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BN323（USDJPY）についてストップロスの検証結果を紹介します。
検証期間は2007年1月～2008年6月の1年半としました。
検証結果を損益（Balance）そしてProfitFactorでグラフ表示させるとそれぞれ以下のようになります。グラフのピークになるところの情報を表示させていますが、初期設定のSL=60よりもSLを95以上の値にした方が、収益・ProfotFactorともに良い結果が得られることがわかります。
特にProfitFactorについては、SL=145とすると急激なパフォーマンスの改善が見られます。
以下にそれぞれのピークのセッティングでバックテストした際の収益グラフを掲載します。ストップの設定を大きくすると2007年のパフォーマンスが停滞する時期の負けトレードをだいぶ回避できることがわかります。
またSL=145とするとこの1年半では2敗しかしないということになりますね。一度のロスカットは初期設定の2倍以上とだいぶ大きくなりますが、負けトレード数が半分以下になるのなら長期的に見た場合には十分カバーできる設定なのかもしれません。
2008/07/25(金) 07:22:26 | USDJPY
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BN328（EURUSD）についてストップロスの検証結果を紹介します。
検証期間は2007年1月～2008年6月の1年半としました。
検証結果を損益そしてProfitFactorでグラフ表示させるとそれぞれ以下のようになります。グラフのピークになるところの情報を表示させていますが、初期設定のSL=60よりもSL=95とした方が、収益・ProfotFactorともに良い結果が得られることがわかります。
あと、SL=95ほどではありませんが、SL=135としたところにもピークがあり、SL=60よりは良い結果が得られています。データに基づいた結果とはいえ、ストップをここまで大きくするのにはちょっと抵抗がありますね。
今回は、間隔を「5」として検証していますが、さらに詳細に検討したい場合は、検証範囲をそれぞれのピークが入るように狭めて（例えば90～100）、間隔を「1」にしてテストしてみると良いと思います。
それぞれのセッティングでのバックテスト結果を調べてみたい場合は、「Optimization Results」の該当するセッティングの行をダブルクリックするとそのパラメーター設定が「Expert Properties」のパラメーターとして自動入力されるので、そのまま検証を実行することが出来ます。
以下にそれぞれのピークのセッティングでバックテストした際の収益グラフを掲載します。ストップの設定が大きくなればそれだけ負けトレードが減るので安定したグラフになりますが、その分一度のストップで発生するドローダウンは大きくなっていますね。
あくまでもここ1年半に限って検証してみた結果ですので、今後どうなるかはわかりませんが、先日のようにもう少しストップを深くしておけば・・・と言うケースは少しは救われるかもしれませんね。その辺はストップにかかって一度に損切りする金額が増えることとのバランスで考えていただければと思います。
2008/07/24(木) 07:30:12 | EURUSD
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ストップロスの設定値について、最近のデータのみを用いて検証してみようと思います。
せっかくなので、ストラテジーテスターを用いてバックテストし、パラメーターの最適値を探る方法を紹介します。
通常のバックテストと違うところは、テスターのセッティングの画面の中央右の「Optimization」にチェックを入れて実行すると言う点です。
さらに右上の「Expert properties」の画面を開き「パラメーターの入力」で検証したいパラメータにチェックを入れ、検証する数値の範囲等を入力します。今回は「StopLoss」について、その値を「10」から「150」まで間隔を「5」として検証してみます。
この検証間隔を指定する「ステップ」の値は、パラメーターの最小単位で設定できるので、「1」にすることも可能ですが、そうすると検証にかかる時間が長くなってしまうので、取りあえずはざっくりと間隔をあけて傾向を見て、後で検証範囲を狭めて詳細に検討するようにした方が良いと思います。
設定が完了したらスタートボタンを押して、MT4に検証させます。検証結果は「Optimization Rasults」の欄で確認できます。一番上の「損益」や「Profit factor」の項目を選択するとその項目で結果を並べ替えてくれます。
どのようなパラメーターの値の結果かということについては、一番右の「パラメーターの入力」と言う欄で確認できます。損益の順番で表示させていますが、初期設定の「StopLoss=60」での結果はだいぶ下の方にありますね。すなわち同じ期間でももっと収益が上がる設定があったと言うことになります。
「Optimization Graph」の欄を表示させると結果をグラフで確認することも出来ます。グラフ上にカーソルを当てるとそのポイントのパラーメータの値と結果が表示されます。今回は先ほどの結果一覧の「損益」に該当する「Balance」で結果を表示させています。
グラフに「Profit factor」で結果を表示させたい場合は、「セッティング」で「Expert properties」の画面をを表示させ、「Testing」の欄の「Optimized parameter」で「Profit Factor」を選択してもう一度検証をしてください。メモリー内部に先ほどの検証結果が残っている場合はすぐに検証が終わります。
再度「Optimization Graph」の欄を表示させると今度は縦軸が「Profit factor」になっているのがわかると思います。収益だけでなくProfitFactorでも初期設定よりも良い結果が出る設定があるのがわかりますね。
各通貨ペアでの検証結果については明日以降に紹介したいと思います。
2008/07/23(水) 07:30:55 |ストップロス設定
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本日7/22の9:00よりUSDJPYのスプレッドを1pip～と言うことにするそうです。
一応、期間限定のキャンペーンと言うことで、9月末までの約2ヶ月間の実施になるようです。
詳しくは、OLDさんのホームページの
キャンペーンの欄 を参照してください。
・・・詳しくは、と言ってもこれ以上の情報は全く記載されていないんですけどね・・・。
この1pipの差はEAのパフォーマンスにどの程度の影響があるでしょうかね？
リミットの設定をこれまで通りにしておけば、スプレッドが1pip狭くなった分、リミットで約定しやすくなり、その結果、次のポジションを持つ機会が増えることになるかもしれません。新たに持ったポジションがうまくリミットで約定されれば、取引回数が増えた分、トータルとしての収益があがることになるかもしれません。
また、スプレッドが1pip狭くなる分、リミットの設定をこれまでより1pip大きくしても、理論的にはEAの勝敗は変わらないはずですから、1勝に付き1pipのボーナスを得ることが出来ると言うことになるのでしょうか？
果たして最終的にどちらの設定がこのキャンペーンの恩恵を被ることが出来るのか・・・？
ちょっと興味があるので、売買履歴を公開している口座ではそのままの設定（前者の設定）にして、別稼動させているODLの口座ではリミットを6pips（後者の設定）にして運用してみようと思います。こちらの方は諸事情により売買履歴はリアルタイムで公開できませんが、後日Statementファイルの一部を抜粋して公開したいと思います。
結果については、9月頭に中間報告、10月頭に最終報告が出来たらと思いますので、お楽しみに。
（追記）
22日10時現在、常時と言うわけではないですが、だいたい1pipのスプレッドになっているようです。
変更前 ⇒ 変更後
2008/07/22(火) 07:17:16 |情報
| コメント：6
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