ぼなんさのMT4自動売買でがっちり!

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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BN728 on RobotFX

BN728を121証券さんのRobotFXにてバックテストしてみました。

サーバーの時間が日本時間(GMT+9)になっているので、EntryHourは4に設定してます。
また、リミット幅が15pipsと広いので、Fitted_to_ODLをtrueとしてTemporalTPを15に設定しました。

RobotFXでのUSDCHFのスプレッドは5pipsと広いため、BN531と同様に2007年以降は全く収益が上がらなくなっています。残念ながら、ライブでの使用は危険だと思われます。
先週よりRobotFXのデモ口座でのフォワードテストを始めていたのですが、BN531とBN728はフォワードテストを行う意味合いがなさそうなので、フォワードテストを一旦中止することにしました。テストするラインアップを絞るなどしてから再開したいと思います。

Results (1999-2007)
BN728-121.gif

Results (Jan-Aug 2008)
BN728-2008-8-121.gif
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  1. 2008/09/30(火) 07:57:44|
  2.  USDCHF
  3. | コメント:2

BN531 on RobotFX

BN531を121証券さんのRobotFXにてバックテストしてみました。

サーバーの時間が日本時間(GMT+9)になっているので、EntryHourは4に設定してます。
また、リミット幅が15pipsと広いので、Fitted_to_ODLをtrueとしてTemporalTPを15に設定しました。

ODLでは一番の稼ぎ頭となっているBN531ですが、RobotFXではスプレッドが6pipsとTakeProfitよりも広いため、到底収益を上げられないものと思いましたが、2007年ぐらいまでは右肩上がりの成績を示すようです。でもこれは2007年ぐらいまでのMetaquotes社のヒストリカルデータの特性によるものだと思います。
2007年以降の収益は横ばいから若干低下しているような感じですが、これは2008年のパフォーマンスが右肩下がりになってしまっていることからも一時的な現象ではなく、スプレッドが広すぎるために収益を上げられなくなってしまっているものと思われます。

Results (1999-2007)
BN531-121.gif

Results (Jan-Aug 2008)
BN531-2008-8-121.gif
  1. 2008/09/28(日) 07:23:24|
  2.  EURCHF
  3. | コメント:0

BN430/BN820 on RobotFX

BN430及びBN820を121証券さんのRobotFXにてバックテストしてみました。

サーバーの時間が日本時間(GMT+9)になっているので、EntryHourは4に設定してます。
また、リミット幅が15pipsと広いので、Fitted_to_ODLをtrueとしてTemporalTPを15に設定しました。

EURJPYのスプレッドは4pipsと広いので、大分パフォーマンスが低下することが予想されましたが、やはり2007年ぐらいから収益が横ばいになってしまっています。2008年は一応は収益が上がっているものの起伏が激しく、一進一退と言う感じでしょうか・・・。
また、BN820は2008年までのパフォーマンスはBN430よりも上回っているものの、2008年は若干パフォーマンスが劣ってしまうようです。ただ、BN430よりはエントリー回数が多いと言う特性は変わらないようです。

BN430 (1999-2007)
BN430-121.gif

BN430 (Jan-Aug 2008)
BN430-2008-8-121.gif

BN820 (1999-2007)
BN820-121.gif

BN820 (Jan-Aug 2008)
BN820-2008-8-121.gif
  1. 2008/09/27(土) 07:07:38|
  2.  EURJPY
  3. | コメント:0

BN323/BN417 on RobotFX

BN323及びBN417を121証券さんのRobotFXにてバックテストしてみました。

サーバーの時間が日本時間(GMT+9)になっているので、EntryHourは4に設定してます。
また、リミット幅が15pipsと広いので、Fitted_to_ODLをtrueとしてTemporalTPを15に設定しました。

EURUSDと同様にスプレッドが3pipsと広いので、BN328と同様にダメダメなのかと思ったのですが、ODLでの結果と比べると劣ってしまうものの、2008年も一応は右肩上がりをキープしています。
また、BN417は2008年までのパフォーマンスはBN323よりも若干劣ってしまうものの、2008年は大分良いパフォーマンスを示すことがわかりました。ライブトレードでもこの程度のパフォーマンスがでるのなら、稼動させてみても良いかもしれません。

BN323 (1999-2007)
BN323-121.gif

BN323 (Jan-Aug 2008)
BN323-2008-8-121.gif

BN417 (1999-2007)
BN417-121.gif

BN417 (Jan-Aug 2008)
BN417-2008-8-121.gif
  1. 2008/09/26(金) 07:49:37|
  2.  USDJPY
  3. | コメント:4

BN328 on RobotFX

BN328を121証券さんのRobotFXにてバックテストしてみました。

サーバーの時間が日本時間(GMT+9)になっているので、EntryHourは4に設定してます。
また、リミット幅が15pipsと広いので、Fitted_to_ODLをtrueとしてTemporalTPを15に設定しました。

スプレッドが3pipsと広いのであまり期待していませんでしたが、やはりダメダメでした。
2008年までの結果は、一応は右肩上がりを維持しているもののODLの結果と比べると大分パフォーマンスが劣ってしまっています。また、2008年の結果は、残念ながら負け越してしまっています。
バックテストでこのようなパフォーマンスでは到底ライブ口座では利用できそうにないですね・・・。

Results (1999-2007)
BN328-121.gif

Results (Jan-Aug 2008)
BN328-2008-8-121.gif
  1. 2008/09/25(木) 17:17:56|
  2.  EURUSD
  3. | コメント:0

RobotFXのリミット幅

RobotFXとは、121証券さんで提供されているMT4を使った取引システムの名称です。
ODLさんのMT4と比べるとスプレッドが広いと言うことで、薄利をコツコツと積み上げていくBNシリーズには向かないと思われますが、取りあえずどの程度のパフォーマンスになるのか、バックテストを行ってみようと思ったところ、いきなりエラーが出てつまづきました・・・。
広かったのはスプレッドだけではなく、リミット幅もODLさんよりも広かったのです。

ここで言うリミット幅と言うのは、気配値とリミットもしくはストップロスまでの値幅のことで、この幅未満のリミットもしくはストップロスのオーダーはエラーとなり受け付けられません。Error130と言うのが出てしまいます。要するにリミットもしくはストップロスのオーダーはリミット幅以上の値幅をとって指定しないといけないと言うことになっています。

MT4上ではMarketInfo関数のMODE_STOPLEVELの値として格納されており、テスターの画面を開いて、「通貨ペアのプロパティー」を開くとStops levelの欄に表示されている値として確認できます。

121-Stopslevel.png

ODLさんも海外のブローカーに比べるとこのリミット幅が10pipsとかなり広めなのですが、RobotFXでは15pipsとさらに広かったのです。
BNシリーズではこのようなリミット幅の制限が厳しい状況でも5pipsの薄利で決済させるための仕様として、ポジションのオープンと共にリミット幅以上のリミットを取りあえず設定しておいて、建値から5pipsの価格変動をEAで検知して成行き決済させる方法をとっていますが、RobotFXでは15pips以上離したリミットを設定する必要が出てきました。

幸い、最新バージョンのBNシリーズではTemporalTPと言う外部パラメータにてこの取りあえず設定するリミットの値を調整できるので、この値を15以上に設定すればエラーは出なくなります。リミット幅は売値同士、買値同士の幅で計算されているようなので、厳密にはスプレッド分は狭く設定してもエラーは出ません。
なお、最新バージョンのBNシリーズでは、リミット幅を自動的に検知させており、TemporalTPがリミット幅より狭く設定されている場合は、エラーが出ないように設定を変更するようになっています。今回バックテストをしようとしてエラーが出たのは、バックテスト用のEAにはこの仕様が搭載されていなかったためです・・・。

また、EAによる成行き決済はちょっと心配だという場合のために、リミット幅が気配値との差に適用されることを利用して、オーダー後に予想とは逆に価格が変動した場合にのみ、取りあえず設定したリミットの値を5pipsに近づけるような仕様も設定してあります。

EAの仕様としてはRobotFXにも対応していることがわかりましたが、あとは肝心のパフォーマンスがどの程度になるかですね・・・。取りあえずはバックテストで確認してみようと思います。
  1. 2008/09/23(火) 07:30:38|
  2. 121証券関係
  3. | コメント:0

新規国内MT4採用業者誕生

これまで日本国内の業者でMT4で自動売買が可能な業者はODLさんしかありませんでしたが、この度、121証券さんが新規にMT4を採用し、RobotFXとして提供し始めたようです。

121Lab.png

早速ダウンロードしてデモ口座を開設してみましたが、チャートの時間表示が日本時間(GMT+9)になっています。これは他のMT4では今までになかった環境ですね。
あと、どうやらサーバを国内に置いているようで、他のブローカーのMT4を利用する際に、右下の接続状況をクリックすると表示される中継サーバの一覧が表示されません。約定までのタイムロスは少なそうですね。
あと、ログインする際に表示されるサーバが一つしか表示されないので、デモ口座とライブ口座で同じサーバを使っているようです。他のブローカーのデモ口座用のサーバはインフラやメンテナンスが十分でないようで、良く落ちたりするのですが、121証券さんではその心配はなさそうですね。

肝心のスプレッドなのですが、残念ながらODLさんよりはかなり広めの設定になっています。ホームページ上では、「通常4ポイントから」となっていますが、MT4上の気配値を確認してみると、EURUSDやUSDJPYなどは3pipsになっています。
いずれにしてもBNシリーズにはちょっと向かないかもしれませんね。取りあえずデモ口座で動かしてみてパフォーマンスの確認をしてみたいと思います。

121Price.png

  1. 2008/09/21(日) 08:08:16|
  2. 121証券関係
  3. | コメント:3

BN531絶好調

8月の難しい局面も何とかプラスで乗り切ったBN531ですが、9月に入ってまた7月のような大爆発を起こしています。
9月をまだあと1/3を残している段階で、48戦全勝と7月の47戦全勝を上回っています。9月からは0.5ロットの固定取引にしたため、収益面ではまだ7月のレベルに達していませんが、来週以降もこの調子で行ってくれるなら、間違いなく収益面でも上回るでしょう。
でもあまり期待を高めておくと、次負けた時のショックが大きくなるので、10月になるまではあまり結果を気にせずに、放っておくのが一番良いのかもしれませんね。

現在までのBN531のフォワードテストの収益の推移を示します。
BN531-graph-200809a.png

不思議なことに、バックテスト・フォワードテストともにこれだけ好成績なのに、BN531を利用される方があまり増えていきません。EURCHFというあまり馴染みのない通貨ペアのEAだからなのでしょうか・・・?
確かに自分もBN531を作るまでは一度も取引したことのない通貨ペアでしたし、EURCHFをBNシリーズに追加したのも単にODLさんでのスプレッドが2pipsだったという単純な理由だけですからね・・・。

EURCHFは供に同じヨーロッパ圏(EUとスイス)の通貨のペアと言うことで、他の通貨ペアに比べると急激に大きく動くことが少なく、ストップに引っかかり難いのかもしれません。ひょっとするとコツコツ系のEAには最適な通貨ペアなのかもしれませんね。
  1. 2008/09/20(土) 07:55:21|
  2.  EURCHF
  3. | コメント:1

4度目の正直?

BNシリーズは金曜日(日本時間土曜日早朝)は取引しない仕様なので、今朝オープンしたポジションがすべてクローズされた時点で今週の取引は終了です。

今週は、一気に残高140万円の壁を破ってくれるかと思ったら、いきなりEURUSDとUSDCHFがストップにかかり大きく後退。残念ながら2度あることは3度あるのパターンになってしまいました・・・。
しかしその後は順調に推移し、4度目にしてようやく140万円の壁を破ったかのように思われます。来週はここから大きく下げることなく、推移して行って欲しいものです。

その後は順調に推移と書きましたが、実はEURJPYはエントリー後の急激な価格の変動に引っかかったポジションがありました。
BN430はストップを初期設定の60pipsのままにしていたため、エントリー後瞬殺され、さらに追撃してエントリーしたホジションも程なくして負けてしまっています。2連敗を被ったわけですが、BN430はロット数を0.1ロットに設定していたため、口座残高に対する影響は軽微で済みました。
一方BN820はストップを180pipsとかなり大きく設定していたおかげで、この変動を乗り切ることかできました。その代わりそのポジションを保有中のエントリーは出来なかったのですが・・・。

普段は、MT4の画面上には30分足でチャートを表示させているのですが、短時間に取引が繰り返されて詳細が良くわからないので、その際の取引を1分足で表示させてみました。
BN430のピンクで囲ったポジションがストップにかかっています。ストップに引っかかったおかげで(?)、その後何度もエントリーを繰り返すことが出来たことがわかりますね。ストップにかかって一矢報いたという感じでしょうか・・・。でもストップ分の損失は全然カバーできてはいないのですが・・・。

EURJPY0916.png
  1. 2008/09/19(金) 09:59:18|
  2. その他
  3. | コメント:0

Robowalkさんとお会いしました

昨日、リンクを貼らせて頂いている「メタトレーダーで自動売買システム開発日記」のRobowalkさんとお会いしました。
ブログの方にも書かれていますが、先日「FX総合研究所」と言うサイトを立ち上げたということで、今後、優秀なEAを適切な価格で提供する独自の仕組みを提供していく予定とのことです。

昨日の打ち合わせは、そのサイトの仕組み等について説明を受けることが目的だったのですが、他にもEA開発におけるいろいろな疑問点・問題点なども話し合うことが出来、とても有意義な時間を過ごすことができました。メールやブログでのやり取りと違って、その場でいろいろと意見交換が出来る場がもてると、とても心強いですね。
普段、EAのことやMT4のことで日本人とコミュニケーションすることがほとんどないので、これまでなかなか他の人に相談できなかったことや懸念していることなど、いろいろと相談できてよかったです。

こちら側から提供させていただいた情報や意見が、どれだけお役に立つのかわかりませんが、今後とも良い関係を保てたらと思いました。

今後ともよろしくお願いします。>Robowalkさん
  1. 2008/09/16(火) 08:40:06|
  2. その他
  3. | コメント:2
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