ぼなんさのMT4自動売買でがっちり!

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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BN531は10月も絶好調でした

BNシリーズ、FNシリーズともに金曜日の夜は取引を行わないので、10月の取引は終了したことになります。
早速、今月のフォワードテスト結果について集計を始めましたが、ガマウシさんが作ってくださったツールが非常に役に立っています。これまで手動でソートしたりしてEA毎の売買履歴を集計していましたが、その面倒な作業が大幅に改善されました。ありがとうございます!

今週末は連休なので、その間に集計結果をまとめてアップできたらと思います。

取りあえず、速報としてBN531の情報を掲載しておきます。
先月、74戦全勝と絶好調だったBN531は、10月も好調で66戦全勝となりました。8月頭に負けて以来、161連勝していることになります。10月の収益も9月に引き続き、18万強と相変わらず一番の稼ぎ頭となっています。
フォワードテスト開始以来の累計の収益が50万を越え、口座全体の収益を上回ってしまいました。要するにあれこれ併用して動かすよりもBN531だけで運用していた方が良かったと言うことになってしまっています・・・。併用してリスクを分散しているどころかリスクが高くなってしまってますね。
時期によってEAの好調・不調があると思うので、それがバランスよく補え合えるような組み合わせを見つけられると良いのかもしれません。

BN531-graph-200810.png
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  1. 2008/10/31(金) 15:20:43|
  2.  EURCHF
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ODLのサーバー時間

サマータイム終了に伴う時間変更の件、朝一番でODLさんに電話して確認してみました。
やはり、MT4のサーバー時間は通年でGMT±0となっているので、サマータイムの前後では変わらないということでした。これで一安心ですね。

どうやら昨日の電話では、やはりこちらがサーバー時間の変更のことを聞いたのに対して、ロールオーバーの時間の変更のことと勘違いして回答されたものと思われます。多分サーバー時間のことなんて気にしている人はあまりいないんでしょうね・・・。

なお、サーバーの時間が変わらないので、MT4上のロールオーバーの時間は1時間ずれて、これまで21時だったのが22時になるということになります。

以下、ODLさんからのメールの抜粋です。
=============================================
弊社CP先であるODL SECURITIES LIMITEDの所在国である英国の冬時間移行が10月26日(日)であることに伴い、弊社のロールオーバー適用時間ををこれまでの日本時間午前6時から午前7時に変更させていただきます。
また、週初の開始時間を10月27日(月)午前7時からに併せて変更させていただきます。
=============================================

おまけでフォワードテストしているEAの近況を少し。

本日は、すべてのEAがショートポジションを立てるという非常に珍しい結果になりました。相場の状況を考えれば当然のことかもしれませんが、どこまで欧米通貨の価値は下がっていくのでしょうか・・・?

FN-EURCHFは、トレンドに逆張りでエントリーすることが多いので、BN531とは逆方向のポジションを持つことが多いのですが、今日は同じ方向に持ちましたね。フォワードテスト公開後まだ軽微な1敗のみと健闘しています。

BN328は月初から不調だったため、しばらく様子を見極めようと0.1ロットの固定売買に変更していますが、変更したとたんに調子がよくなっています(変更直後に1敗していますが)。勝率は上がって来ているのですが、ロットサイズを縮小したために月初の損失を全然カバーできていません。ロットサイズの調整は難しいですね。ボラティリティはまだ大分高いようなので、まだしばらくは0.1ロットのままにしておこうと思います。
  1. 2008/10/23(木) 09:31:50|
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まもなくサマータイム終了

欧米諸国で実施されているサマータイム制ですが、そろそろ夏時間が終わり、冬時間に移行します。サマータイムに合わせてサーバーの時間を1時間ずらしているブローカーをお使いの方は注意が必要です。

BNシリーズは、Metaquotes社のヒストリカルデータをODLのMT4に取り込んでバックテストを行っていますので、サーバ時間が変更にともない、参照する時間(EntryHour)を変更しなければなりません。

いつからサーバー時間が変更になるかは、各ブローカーからメールで連絡が来ていたり、ホームページでアナウンスしていると思いますので、詳細はその案内を参照してください。

一般的には、夏時間は下記の期間となっており、欧州と米国では適用期間が異なるので注意が必要です。

米国:3月の第2日曜日~11月の第1日曜日 (2008年は3/9~11/2、2009年は3/8~11/1)
欧州:3月の最終日曜日~10月の最終日曜日(2008年は3/30~10/26、2009年は3/29~10/25)

これまでに自分が各ブローカーに確認したところ、ODLとIBFXは通年でサーバー時間をGMT±0にしていると言うことなので、このサマータイムの切り替えには影響を受けないということのようです。

一方、AlpariやMIGは今週で夏時間終了し、来週から冬時間になります。また、FXDDさんは米国のサマータイムが適用になるので、10月末までは(正しくは11/2まで)夏時間で、11月の営業日から冬時間に移行すると言うことになっているようです。

・・・ですが、念のためにと思って、ODLさんに電話して確認したところ、しばらく待たされて返って来た回答は、何とサマータイムに伴うサーバ時間の変更についてこれからホームページに記載し、ユーザーにはメールを送る予定だとのことです!
詳細はホームページまたはメールを見てくださいとのことでした・・・。いつの間にかODLさんもサーバ時間、変更することになったんですかね・・・?

まだホームページの方にはアナウンスがなく、メールも来ていないようなので詳細がわかり次第、アップしたいと思います。でも、電話の対応がスムーズではなかったことから、アナウンスはまったく準備されていなかった感じなので、単にカスタマーの人の勘違いであってほしいと思ってはいるのですが・・・。

(追記)
ホームページに冬時間移行についてのアナウンスが掲載されましたが、これはロールオーバーの適用時間がずれることについてしか書いてありませんね。・・・聞きたかったのはMT4のサーバーの時間がどうなるかだったのですが・・・。
再度電話してみたのですが、本日の受付時間終了していました。また明日確認してみようと思います。
  1. 2008/10/22(水) 18:20:17|
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ODLスプレッド拡大の件

先日より、ODLの一部の通貨ペアでスプレッドが拡大しています。
EURGBPは通常2pipsのところが広い時は7pipsに現在でも5pipsと広がったままです。

ODLさんのホームページには、何も書かれていないのにおかしいなと思っていたら、実は10/10にODLさんからメールが来ており、そこに一部通貨ペアのスプレッドが一時的に広がっている旨が書かれていました(情報ありがとうございました>ゴットさん)。
海外からのHTML形式のメールはそのまま削除してしまうことが多いので、読まずにそのままゴミ箱行きになっていました・・・。

Under the current market conditions, we unfortunately have had to widen the quoted spreads on a number of currency pairs we offer. We hope to return to normal service as soon as liquidity returns to the Foreign Exchange market.

平易な英語なので内容を読み取れないことはないのですが、やはり日本語での案内がほしいですよね・・・。メールにリンクまで貼ってある、ODLさんのホームページには本件について何も触れていないと言うのもおかしな話なので、顧客に対する情報開示体制としてあまりにも酷いということで、ODLさんに電話して改善要求しておきました。
近日中に日本語でのメールを送信し、ホームページにも記載する予定だと言うことでしたが、第一報から10日も経っていて、その間一体何をやっていたのでしょうかね・・・?

EA利用可能な口座の開設基準が厳しかったり(と言うか何を審査基準にしているのか全くわからないです)、EAの販売について当局の文書に過剰なまでに反応したり(個人的には、当局の文書の内容はかなり対称を限定しているものであると先日当局に確認して思ってます)と一体どちらを向いて商売しているのか良くわかりませんね。
ODLさんの遵法姿勢は高く評価したいと思うのですが、ちょっと拡大解釈しすぎて、顧客の不利益に繋がっているのではないかと思います。

121証券さんのスプレッドがもっと狭くなり、サーバーも安定していることが確認できれば(現在不安定だと言っているわけではありません)、こぞって資金移動することでしょう・・・。121証券さん、後発でもまだまたチャンスはあります、頑張って!

そういえば、121証券さんの取り扱い通貨ペアが本日より増えたようです。通貨ペアの種類を増やすのもありがたいですが、それよりもメジャー通貨ペアのスプレッドをもっと狭くしてください~。

特定の業者に肩入れするつもりはありませんが、お互いに切磋琢磨して、我々顧客が安心して、かつ有利な条件で自動売買できる環境を提供して行ってほしいと思います。
  1. 2008/10/20(月) 16:00:37|
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FN-EURCHF 5分足での検証

FN-EURCHFをAlpari社のデータを用いて、5分足で検証してみました。

全般的にProfitFactorは若干下がるもののエントリー回数が増えるため、収益性は向上するような感じでした。また、売買シグナルのパラメーターは15分足の時の単純に3倍が最適というわけでもありませんでした。

15分足での検証の際と同様にProfitFactorのピークと収益(Balance)のピークが異なり、どちらともそれなりのパフォーマンスなので、ProfitFactorを重視した設定と収益性を重視した設定をフォワードテスト候補としたいと思います。

ProfitFactor重視設定
FN-EURCHF-Alpari-M5-PF.gif

収益性を重視した設定
FN-EURCHF-Alpari-M5-BL.gif
  1. 2008/10/20(月) 09:02:50|
  2.  FN-EURCHF
  3. | コメント:0

フォワードテスト協力者募集

FNシリーズは、かなり設定に自由度があり、有用な通貨ペア、設定がいくつもありそうな感じです。バックテストを繰り返してもなかなかこれがベストと思われる設定を絞りきることが出来ません。

いろいろな設定でフォワードテストを行ってみたいのですが、現在デモ口座も含めると、MT4を8つ稼動させており、ODLのフォワードテスト用の口座はすでにテスト中のEAで一杯になってきています。
またそもそもODLさんにはライブ口座が2つしか開設できないということもあり、ODLのライブ口座でのフォワードテストを個人で行うのには限界が来たように思います。

そこで提案なのですが、フォワードテストボランティアを募りたいと思います。
弊社のEAを無償で提供させていただきますので、休眠中のライブ口座をお持ちの方、またこれから新たにライブ口座を開設される方がいらっしゃいましたら、弊社のEAのフォワードテストにご協力いただけないでしょうか?

以下の条件・制限を守ってフォワードテストにご協力いただける方がいらっしゃいましたら、こちらのフォームよりご連絡いただけますか?

・ライブ口座の売買履歴を公開してもよい
・MT4を土日以外は常に稼動させることができる
・証拠金を20万円もしくは2000ドル以上入金できる
・ロットサイズはこちらの指定サイズ以下に設定する
・パラメーターの設定を途中で勝手に変更しない
・最大ドローダウンを更新しない限りEA稼動をやめない
・残高が80%にまで減少(20%の損失)するまではEA稼動をやめない
・EA稼動による損失が発生しても弊社の責任を問わない
・同じ口座で弊社のEA以外のEAは稼動させない
・同じ口座で裁量による取引はしない

なお、パラメーターの設定については、双方で相談の上、決定したいと思います。お任せいただけるのならば、有用と思われる設定をこちらから指定させていただきます。

売買履歴の公開は、現在自分が行っているのと同じ方法を取りたいと思います。すなわちMT4のPublisher機能を使って、Statementファイルをこちらで指定するFTPサーバに定期的に自動アップロードしていただくことになります。
自動アップロードの設定方法、口座番号・アカウント名を表示させない方法は、EA提供の際に詳しく説明させていただきます。

なお、どの程度の応募数があるかわかりませんが、応募頂いた方すべての方にフォワードテスト用のEAを提供できるわけではありませんので、ご了承ください。
応募者多数の場合は、EAによる自動売買経験やPCの性能・インターネットの接続環境なども考慮させていただきますので、応募フォームの備考欄にお書き添えください。

(追記)
ODLさんには、2つまで口座を持つことができます。最近はどうかわかりませんが、以前は申請して数日で追加口座が開設されました。
まだ1口座しか開設していない方は追加口座申込書を取り寄せてEA利用可能な追加口座の申請をしてみてください。
  1. 2008/10/18(土) 07:28:31|
  2. フォワードテスト
  3. | コメント:2

EURGBPのスプレッドがさらに・・・

昨夜気が付いた、EURGBPのスプレッドの広がりですが、今朝になって再度確認してみたところ、さらに拡大して7pipsになっていました・・・。その他の通貨ペアのスプレッドには変化がないようですが、EURGBPに一体何が起こっているのでしょうか?

(追記)
メールでご指摘いただきましたが、下の一覧の中では、USDJPYは通常1pipsのところが2pipsに、CHFJPYは通常4pipsのところが6pipsになっており、EURGBP以外の一部の通貨ペアでもスプレッドが拡大しているようです。

EURGBP-7pips.png

スプレッド拡大の時にはエントリーをしないように設定してあったはずのFN-EURGBPですが、何故か今朝取引していました・・・。無事に利確していたので良かったのですが、原因はすぐに気が付きました。

フォワードテストで稼動させているEAは、バックテストをしているEAに少しコードを加えており、スプレッドが5pips以上のブローカーでも動作するようにと、エントリーを停止する条件をMarketInfoで取得したスプレッド+2pipsよりスプレッドが拡大した場合と言うようにコードを書き換えていたのでした。
Init()内で設定しておけば、相場の急変でスプレッドが拡大した際にエントリーしないようにうまく作動してくれると思ったのですが、EAを起動した際にスプレッドが5pipsだった場合は、+2pipsの7pipsのスプレッドはスルーしてしまうんですね・・・。

昨夜寝る前にMT4を再起動したので、このトラップ(?)に見事にはまってしまったようです。でもおかげで設定の不十分なところが見つかってよかったです。どうやら許容最大スプレッドは、外部から固定値を指定するようにするのが良さそうですね。
  1. 2008/10/17(金) 12:40:07|
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  3. | コメント:0

EURGBPのスプレッドが・・・

FN-EURCHFをEURGBP用に改良したFN-EURGBPのブログ紹介用のデータを取ろうとしたのですが、ヒストリカルデータの読み込みは行われ、テスト中のインディケーターもちゃんと進んでいくのですが、売買が全く行われません・・・。

FN-EURGBP-5pips.gif

昨日はちゃんとバックテストできたのに・・・といろいろ原因を探った結果、現在のEURGBPのスプレッドがかなり開いていることに気が付きました。通常2pipsのところが5pipsになっています。
他のスプレッド2pipsの通貨ペアは問題ないのですが、EURGBPだけ広がっているようです。

EURGBP-5pips.png

EAの仕様として、スプレッドが5pips以上になった場合にはエントリーを行わないようにしているので、それに引っかかってしまって売買が行われなかったようです。

ちなみにスプレッド制限のコードを削除してバックテストしてみたら、見事に破産しました・・・。スプレッドの最大値の設定も意外と重要なファクターになりそうですね。

FN-EURGBP-5pips-broken.gif
  1. 2008/10/16(木) 22:46:11|
  2. 情報
  3. | コメント:0

FN-EURCHF公開について

フォワードテスト結果を公開し始めたばかりのFN-EURCHFですが、早くEAを公開して欲しいと言うリクエストを数件頂いています。
EAの公開はフォワードテストを十分行ってから行うことにしているのですが、デモ口座でのフォワードテストで好調だったこともあるので(残念ながら記録は残っていないのですが・・・)、検証が不十分であることを了承していただける方にのみ、有償にてお譲りしたいと思います。
検証中ということもあるので、正式公開まではお譲りできるのは1.0ロットまでの通常版のみとさせていただきます。通常版より上のグレード及びアップグレードについては、正式公開の際に設定したいと思います。
なお、試用版の提供は大変申し訳ありませんが、諸般の事情により中止しております。再開の予定は未定です。

FN-EURCHFご利用希望の方は、EAショップのラインアップに追加しておきましたので、そちらから購入の手続きをお願いします。BNシリーズのユーザーの方には、ユーザー割引の適用もあります。
なお、FN-EURCHFはアカウント名ではなく、口座番号でユーザーを認識するように設定しました(1口座番号につき1ライセンス)。それに伴い、BN531よりも若干価格を低く設定し、新たな口座番号の追加(ライセンスの追加)も安価に行えるようにしました。

デモ口座でご利用になる場合は、お手数ですが新規のデモ口座を開設し、「デモ口座の申請」の「お名前」を入力する欄(アカウント名)に登録した口座番号を入力するようにしてください。口座番号が一致する場合のほか、アカウント名と口座番号が一致する場合もユーザーを認識するようにしました。

BNシリーズに比べ、いろいろと設定の変更が可能になっているので、各自で有用な設定を見出して、活用していただけたらと思います。
  1. 2008/10/16(木) 07:57:22|
  2.  FN-EURCHF
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FN-EURCHF

先日より新たなロジックのEAのフォワードテストをODLのデモ口座にて開始していたのですが、またもやデモ口座がログインできなくなりこれまでのフォワードテストのデータを失ってしまいました。
デモ口座でのフォワードテストはあきらめ、今週よりライブ口座のフォワードテストラインアップに追加することにしたので、このEAについて紹介しておこうと思います。

このEAのロジックは、BNシリーズをご利用のふぃなんしぇさんからヒントを頂いたものなので、FN-EURCHFと命名しました。
基本的にBNシリーズと同じく、薄利をコツコツと積み上げるロジックなので、BNシリーズでフォワードテストの成績が良い、EURCHFで改良を積み重ねてきました。なお、バックテストには、Alpari社提供のヒストリカルデータを用いました。

特徴としては、いろいろな時間足で有効で、また有効な時間帯もBNシリーズよりは広いため、最長で6時間のエントリー時間の設定が可能です。BNシリーズと同様に各時間にて別のポジションをエントリーすることが可能になっていますが、リスクコントロールができるよう、最大同時保有ポジション数を任意に設定できるようにしました。

また売買シグナル判定に関連するパラメーターの有効な設定についてもかなり柔軟性があり、また時間足によっても異なってくるため、ベストな設定をなかなか選びきれないので、自由に設定することができるようにしました。

あと、一定の条件で手仕舞いするロジックを追加し、より安全にポジションを閉じることが可能なようにしました。勝率は下がってしまいますが、ProfitFactorおよび収益は向上するようです。
またストップロスの設定についても固定値の設定の他、ATRを用いて設定することも可能にしました。

今後、フォワードテストでパフォーマンスを確認しつつ、いろいろな設定でのバックテスト結果を紹介して行きたいと思います。
  1. 2008/10/13(月) 07:13:00|
  2.  FN-EURCHF
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