ぼなんさのMT4自動売買でがっちり!

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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ODLのスプレッドが・・・

先日よりODLの一部の通貨ペアのスプレッドが広がったまま安定しない状態が続いていますが、ついに事態はメジャー通貨ペアにまで波及してきたようです。
下の画像は日本時間28日の早朝のスクリーンショットなのですが、通常のスプレッドが2pipsのEURUSD、USDJPY、USDCHFのスプレッドが3pipsに拡大していました。

EURJPYとGBPUSDはまだ2pipsのままですが、これらについてもいずれ拡大してしまうのでしょうか・・・?EURJPYなんかはEURUSDやUSDJPYよりも取扱いは少ないと思われるのですが(インターバンクではクロス円は取引されていないと言うことですし)、EURJPYで2pipsのスプレッドを維持できる状況があまり理解できないのですが・・・。

また、先日もちょっと触れた、AUDJPYが相変わらずスプレッドが2pipsとなっています。これまたAUDUSDやUSDJPYのスプレッドを考えると理解しがたい状況ですね・・・。
ODLさんの話では、これは恒常的ではないとのことだったのですが、ここまで継続的に2pipsのスプレッドを提供できているのなら、AUDJPYでBNシリーズやFNシリーズの検証を行ってみようという気が起きてきました。ここのところのボラティリティが高くなっているようなのであまり良いパフォーマンスは期待は出来そうにないのですが・・・。

ODL-3pips.png
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  1. 2008/11/30(日) 08:22:22|
  2. 情報
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121証券でのバックテスト2

121証券での通貨ペア表示が変更になったためにMetaquotes社のヒストリカルデータを用いたバックテストが行えなくなっていた件ですが、121証券さんから対応策が発表されました。

⇒ Robot FXデモ取引 通貨名変更のお知らせ

12月から、デモ口座のみになりますが、以前の記事で指摘していたように通貨ペア表示を元に戻す(通貨ペアの最後につけていたアンダーバーを削除する)ことにしたようです。
さすがにライブ口座でまた通貨ペアのコードを変更するとポジションの引継ぎ等、変更に伴う対応にかかる費用が馬鹿にならないのでしょうね・・・。デモ口座なら、これまでのポジションを引き継げなくてもそんなに重大なクレームは発生しないでしょうし・・・。

これでMetaquotes社のヒストリカルデータがダウンロードできるようになり、余計なことをしなくても長期間のバックテストを行うことが出来そうです。
デモ口座のみというのがちょっと引っかかりますが、幸い121証券さんはデモ口座とライブ口座では同じスプレッドを提供しているので、バックテスト結果はどちらで行っても同じになるはずです。
  1. 2008/11/29(土) 08:01:35|
  2. 121証券関係
  3. | コメント:0

121証券、EURCHF・EURGBP取扱い中止

スプレッドを大幅に縮小して日本国内のMT4市場での勢力を広げつつあった(と思われる)121証券さんですが、今週末でEURCHFとEURGBPの取扱いを中止し、12月より新規のポジションが建てられなくなるようです。

⇒ 取引通貨ペア変更のお知らせ

コメントやメールにてご連絡いただきありがとうございました。

ODLさんのスプレッドが落ち着かないこともあり、121証券さんにはかなり期待していたので、大変残念なことですね。また、fx-onさんにてEURCHF用のBN531を提供し始めた矢先のことでかなりショックです。

それにしてもスプレッドの拡大でしのぐのではなく、取扱い中止とは思い切った対応策を示してきた感じがあります。やはり他のブローカーで安定したプライスを提示できないような状況では、121証券さんもかなり無理があったのでしょうね。

また市場が落ち着いてきたら低スプレッドでの取扱いを再開して欲しいものです。
  1. 2008/11/28(金) 09:05:10|
  2. 121証券関係
  3. | コメント:1

BN531-Lite 登録されました

旅先からの投稿なので簡単に失礼しますが、先ほどfx-onさんから連絡があり、BN531の簡易版「BN531-Lite」の登録が完了し、本日より販売を開始したとのことです。

詳細はこちらのサイトを参照してください。

全国のエンジニア&トレーダーが
開発したシステムトレードを比較
システムトレードポータルサイトfx-on.com
  1. 2008/11/26(水) 22:30:50|
  2. その他
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121証券でのバックテスト

先日記事に書いたように121証券さんでスプレッドが縮小したのに伴い、通貨ペアのコードが若干変更になり、そのためにMetaquotes社のヒストリカルデータが取り込めなくなり、これまでのようにバックテストが行えなくなってしまいました。

せっかくEURUSDやUSDJPYのスプレッドが1pipとODLさんよりも狭くなったのに、その狭いスプレッドでのEAのパフォーマンスの検証が出来ない状態です。何とかバックテストできないものかと、ここ数日いろいろと試してみたのですが、なかなか納得の行くような結果が得られません。
大分煮詰まってしまったので、情報整理のうえでも一旦記事にしてまとめておこうと思います。

以下、ODLと121証券でスプレッドが同じ2pipsのEURCHFを用いて、2008年10月末までのBN531のバックテスト結果をいくつか紹介します。

まずは、ODLで通常に行っているバックテスト結果です。先日掲載した結果と同じものです。なお、ライブ口座ではスプレッドが広がったままなので、デモ口座でテストしています。

BN531-2008-10demo.gif

次に121証券さんでのバックテスト結果と比較するために最新のバージョンのBN531を用いて、かつTemporalTPを20としてテストしてみました。バックテスト時のスワップの影響で収益に関する値は若干異なってしまっていますが、取引回数や勝率等は上の結果と全く同じだということがわかります。

BN531-2008-ODL.gif

121証券さんが通貨ペアのコードを変更する前にデモ口座にダウンロードしてあったMetaquotes社のヒストリカルデータがあるので、それを121証券のライブ口座のヒストリカルデータとしてインポートしてバックテストしてみました。
ODLにMetaquotes社のデータを取り込んで行ったバックテスト結果②と比べると傾向としてはほぼ同等の結果が得られているものの、同じMetaquotes社のデータを使っているのに細部が一致しません。取引回数が若干多く勝率も高くなっているためパフォーマンスが向上した結果となっています。

BN531-2008-121a.gif

ちなみにODLでダウンロードしたMetaquotes社のヒストリカルデータを121証券にインポートして、ODLのサーバ時間に合わせてバックテスト結果するとODLでのバックテスト結果②と一致します。

BN531-2008-121-ODL.gif

③だけが若干異なっているのは、121証券のデモ口座でダウンロードして生成されたMetaquotes社のヒストリカルデータが、ODLでダウンロードしたものとは若干異なるってことになるのでしょうか・・・?

理想は今後も③の方式でバックテストすることなのですが、一部の通貨ペアしかダウンロードしておらず、また2008年11月以降の新しいヒストリカルデータを追加していくことが出来ません。
幸いEURUSDとUSDJPYのデータはダウンロードしてあるので、③の方式で1pipのスプレッドがどの程度パフォーマンスに影響するかを確認し、念のため④の方式での結果も併せて確認しておこうと思います。

どなたかMetaquotes社のDATファイルをHSTファイルに変換する方法ってご存じないでしょうか?MT4が処理しているように特定のサーバ時間を織り込んで、かつ通貨ペアのコードも修正してくれるような・・・。
121証券さんがそのようなツールをリリースしてくれないかなぁ・・・。もしくは変換済みのヒストリカルデータをダウンロードできるようにしてくれるとか・・・。通貨ペアのコードを元に戻す以外にはそのような対処法しかないように思うのですけどね・・・。

(追記)
121証券さんに今後の対応について電話して聞いてみたところ、何らかの方法で以前のようにMetaquotes社からヒストリカルデータをダウンロードしてバックテストが出来るように対処する予定だと言うことでした。
電話口の様子では通貨ペアのコードを元に戻すというのが一番有力な対処法候補のような感じでしたよ。でもそれを行うと顧客のポジションをすべて移動しなければいけなくなるのが大変だ・・・というような感じでしたが、先日のスプレッド縮小の際には同様の作業をしているはずなので、技術的にはそんなに難しい作業ではなさそうですよね。大変というのはコスト面の話なのでしょうか・・・。
  1. 2008/11/18(火) 15:05:01|
  2. 121証券関係
  3. | コメント:6

fx-onさんに出品します

先日からFXシステムトレードのポータルサイトのfx-onさんへのアフィリエイトリンクを貼らせて頂いています。
システムトレードポータルサイトfx-on.com

以前、fx-onさんから連絡を頂き、BNシリーズを登録してみないかというお誘いを受けたのですが、その当時は、メールによるシグナル配信しか扱っていなかったために、BNシリーズのようなコツコツと収益を上げるようなEAにはシグナル配信は向いていないと考え、登録を断念しました。

ただ、fx-onさんはシステムトレードポータルサイトの運営にあたり、金融商品取引業(投資助言・代理業)としての登録を済まされていると言うこともあり、先日のブログ記事に関することでいろいろと相談に乗っていただいたりとその後も連絡はまめに取っていました。

その後シグナル配信だけではなく、EAの月極めでの販売も始められたようなので、EAの登録に向けていろいろと情報交換をしていました。当初は、登録されているEAのフォワードテスト結果(運用実績)の掲載が不十分だったり、掲載しているバックテストの実施方法や掲載内容がEAによってまちまちだったりと、登録されているEAのパフォーマンスを比較検討しにくい状態でしたが、現在では不十分と思われた点も大分改善されてきたようです。

もともとEAの販売を外部委託することにはちょっと抵抗があったのですが、fx-onさんからの購入者に対しては、fx-onさんが責任を持ってサポートしてくださるというところに引かれ、とりあえず今のところ最も調子が良い、BN531をベースにしたEAを登録することにしました。ベースにしたと言っても中身はBN531そのもので、設定可能な機能を一部制限することによりパラメーターの設定を簡潔にし、EA初心者の方にも扱いやすいようにしただけなのですが・・・。

月額課金となるため、その分価格も抑えて提供できると思いますので、弊社サイトでの買い切りだとちょっと高いなと思われていた方にも、より気軽に試していただけるものと思っています。
諸事情により試用版や廉価版を提供できなくなってしまったので、fx-onさんへの出品によりその状況を補完することが出来たらと思っています。
  1. 2008/11/15(土) 07:15:04|
  2. その他
  3. | コメント:3

スワップ3倍デーの罠

水曜日(日本時間の木曜日の朝)のロールオーバー時には、スワップが3日分付きますが、そのためにODLでは困ったことが起こることがわかりました。

11/12(水)(日本時間の13日(木)の朝)にエントリーしたEURJPYのBN430とBN820のショートポジションが無事にリミット決済されたもののマイナススワップが3日分付いてしまい、トータル収支がマイナスになってしまいました。

3xSwapDay.png

現在のODLのEURJPYのショートポジションのスワップは1ロット(10万通貨)あたり-2000円となっています。スワップ3倍デーだと-6000円になりますね。
一方、BNシリーズではTakeProfitを5pipsにしていますから、1ロットのポジションがリミット決済されると5000円の収益になります。
と言うことで、エントリーしただけで1ロットに付き-1000円が確定することになり、損をするためにエントリーしていることになってしまっています。

今までにこの現象に気が付かなかったのには理由があります。BN430とBN820のエントリー時間は日本時間の朝6時からとなっているのですが、夏時間の間はロールオーバーが日本時間の朝6時だったので、ロングでもショートでもスワップは一切付かなかったんです。それが冬時間に移行してロールオーバーが日本時間の朝7時に変更になったため、6時台のショートエントリーが決済されず7時以降に持ち越された場合にマイナススワップが付くようになってしまったわけです。

水曜日のBN430とBN820の最初の1時間のエントリーはロングのみにするように設定した方がよいことになりますね。また他の通貨ペアのEAについてもスワップ3倍デーのロールオーバー前にマイナススワップが付く方向へのエントリーは控えるようにした方が良さそうです。

(追記)
上の売買履歴から計算してみるとUSDCHFもマイナススワップが大きく、水曜日はスワップ負けしてしまうことがわかりますね。スワップ3倍デーのマイナススワップ方向へのエントリー回避を仕様として組み込んでみようと思います。
  1. 2008/11/14(金) 07:32:35|
  2. 開発方針
  3. | コメント:0

121証券でのフォワードテスト

今週よりスプレッドを大幅に縮小した121証券さんですが、通貨ペアコードに変更があったり、Metaquotes社のヒストリカルデータを用いたバックテストが出来なくなったりと、それに関連した対応に追わればたばたしていました。
何とかライブ口座でのEAの稼動が確認できましたので、そのまま各EAのフォワードテストとして売買履歴を公開することにしました。右側のフォワードテスト欄にもリンクを追加しておきましたので参考にしてください。

初日はMT4がフリーズしていたために日本時間6時からの売買開始となってしまいましたが、何とか今のところ順調に推移しているようです(121証券さんのMT4がよくフリーズするのは自分だけでしょうか・・・?)。あと、一旦フォワードテストを停止していたBN728のテストを再開し、またFN-USDCHFを新たにラインアップに加えました。

⇒ 121証券フォワードテスト

今週一杯動作確認した上で、週末には121証券対応バージョンのEAを配布したいと思います。

あと先日の記事で、121証券さんでのMetaquotes社のヒストリカルデータを用いたバックテストの方法について後日記載すると書きましたが、その方法を改めて確認してみたところ、今回の121証券さんの仕様変更に伴い不可能になってしまいました。
すでにお分かりの方もいらっしゃると思いますが、その方法とはヒストリカルデータを一旦デモ口座でダウンロードしておいて、そのデータをライブ口座でインポートすると言う方法でした。残念ながらデモ口座のほうの通貨ペアコードも変わってしまったためにこの方法も使えなくなってしまいました。121証券さんには何とかして欲しいと伝えておいたのですが、すぐには解決しなさそうな感じです・・・。

なお、他のブローカーのMT4でダウンロードしたヒストリカルデータを121証券のMT4にインポートすると言う手もあるのですが、それだとサーバ時間が最初にダウンロードしたMT4のものになってしまうため、取り扱いには注意が必要になります。
  1. 2008/11/13(木) 09:35:35|
  2. 121証券関係
  3. | コメント:0

BN531 2008年10月の成績

BN531の2008年10月までのバックテスト結果を紹介します。

現在、ODLのライブ口座のEURCHFのスプレッドが通常より広がったままになっているためにBN531のバックテストが実施できなかったのですが、幸いデモ口座のEURCHFのスプレッドは2pipsのままなので、デモ口座にてバックテストしてみました。
念のため前月までのバックテスト結果もデモ口座にて再度検証し比較してみましたが、パフォーマンス(トレード数や勝率等)は全く変わらないのでデモ口座での検証でも問題ないと判断しました。

10月のバックテスト結果は、フォワードテストと同様無敗でした。バックテストの条件はフォワードテストと異なり、SL=60と初期設定のままなので、10月は非常に調子の良かった月だったことがわかります。11月も引き続きこの調子で行って欲しいと思います。

また、10月もフォワードテストの方がトレード回数が66回とバックテストの56回に比べ、大分多い結果となりました。原因は相変わらず不明ですが、実際のTickデータはバックテストで1分足から生成させているTickデータよりも変動が激しかった、すなわち気配値が狭い範囲で頻繁に上下したということなのでしょうか?いずれにしても勝率が高い状態でトレード頻度が上がることはありがたいことです。

Results (Jan-Oct 2008; MM=off; Lot=1.0 fixed)
BN531-2008-10demo.gif


BN531 (EURCHF)
Testing PeriodLost/Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
January1/302.3096.67
February1/454.0997.78
March2/421.7395.24
April1/363.3897.22
May0/44---100.00
June3/340.8591.18
July0/37---100.00
August5/260.3880.77
September3/561.5994.64
October0/56---100.00
(-10/31)


200816/4062.2196.06
1999-200832/1203337.2199.73
  1. 2008/11/12(水) 11:47:37|
  2.  EURCHF
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121証券の通貨ペア表示

昨日から121証券さんでスプレッドが大幅に縮小されていますが、それに伴い通貨ペアの表示が若干変更になっているようです。(121証券さんのライブ口座は以前どうだったかは確認していません)

比較のために、ODL、121証券ライブ口座、121証券デモ口座の気配値を表示させて見ました。
ODLさんと比べてみると、121証券さんの通貨ペアの最後に何か付いているのがわかりますね・・・。
ライブ口座では "." (ピリオド)が、デモ口座では "_" (アンダーバー)が付与されています。

Symbols2.png

スプレッドが大幅に縮小されたのは大変ありがたいのですが、この通貨ペア表示の変更に伴いいろいろと面倒なことが起きてしまっています。

例えば、、121証券さんでチャート表示をさせ、ライブ口座とデモ口座を切り替えるとこれまで表示されていたチャートが表示されず、「Waiting for update」と表示されたままになると言うことが起こってしまうようになりました。要するにライブ口座とデモ口座ではデータ配信している通貨ペアの最後の部分がが異なるので、口座を切り替えるとデータ配信している通貨ペアとしては認識しなくなってしまうためだと思われます。

Wait.png

また売買する通貨ペアを指定しているEAを121証券さんで稼動させる際には、対象通貨ペアとしてこのピリオドやアンダーバーを付与した通貨ペアを認識するように改良しなければならなくなりました。

あと一番不便に思われるのは、Metaquotes社のヒストリカルデータがこれまでのように「Download」ボタンを押すだけでは取り込めなくなったことです・・・。
本件については別の記事にて、対応策を紹介したいと思います。
  1. 2008/11/11(火) 11:19:57|
  2. 121証券関係
  3. | コメント:3
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