昨日の記事の続きです。
数学的に最適とされるオプティマルｆの考え方を用いて割り出したロットサイズと従来の一定の割合で決めたロットサイズが一致する理由ですが、実は答えは簡単で、両方のMoneyManagement機能でロットサイズを算出させている計算式から、「オプティマルｆ」での勝率とこれまでのRiskLevelとは簡単な一次関数で表せる比例の関係にあることがわかりました。関係式については省略しますが、両者の対応関係を一覧にすると以下のようになります。参考までにｆ値も記載しておきます。
| 勝率 （％） | 93.0 | 94.0 | 95.0 | 96.0 | 97.0 | 98.0 | 99.0 |
| f値 （％） | 9.0 | 22.0 | 35.0 | 48.0 | 61.0 | 74.0 | 87.0 |
| RiskLevel （％） | 5.0 | 12.2 | 19.4 | 26.7 | 33.9 | 41.1 | 48.3 |
| RiskLevel （％） | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 |
| 勝率 （％） | 92.4 | 92.7 | 93.0 | 93.7 | 94.4 | 95.1 | 95.8 |
| f値 （％） | 1.8 | 5.4 | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 36.0 | 45.0 |
オプティマルｆの考え方を用いてMoneyManagementを行ってみたい方は、上記の一覧を参照してRiskLevelを設定してみてください。
フォワードテストを行っているライブ口座では、RiskLevelを5％としているのですが、結構慎重な設定になっているかもしれませんね。でもよく考えると、異なるEAを同時に動かしている場合は、ロット数が上がることによるリスクは高くなるので、実はもっと気をつけなければいけないのかもしれません。
- 2008/06/27(金) 07:45:27|
- オプティマルｆ
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ODLで、自分が気付いたかぎりでは、今月2回サーバーダウンがありました。
昨日の朝のダウンでは、T/P決済になり得したのですが、
やはり業者も分散した考えた方がいいのかもしれませんね。
- 2008/06/28(土) 09:08:33 |
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