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ストップロスの設定値について、最近のデータのみを用いて検証してみようと思います。
せっかくなので、ストラテジーテスターを用いてバックテストし、パラメーターの最適値を探る方法を紹介します。

通常のバックテストと違うところは、テスターのセッティングの画面の中央右の「Optimization」にチェックを入れて実行すると言う点です。


さらに右上の「Expert properties」の画面を開き「パラメーターの入力」で検証したいパラメータにチェックを入れ、検証する数値の範囲等を入力します。今回は「StopLoss」について、その値を「10」から「150」まで間隔を「5」として検証してみます。
この検証間隔を指定する「ステップ」の値は、パラメーターの最小単位で設定できるので、「1」にすることも可能ですが、そうすると検証にかかる時間が長くなってしまうので、取りあえずはざっくりと間隔をあけて傾向を見て、後で検証範囲を狭めて詳細に検討するようにした方が良いと思います。


設定が完了したらスタートボタンを押して、MT4に検証させます。検証結果は「Optimization Rasults」の欄で確認できます。一番上の「損益」や「Profit factor」の項目を選択するとその項目で結果を並べ替えてくれます。
どのようなパラメーターの値の結果かということについては、一番右の「パラメーターの入力」と言う欄で確認できます。損益の順番で表示させていますが、初期設定の「StopLoss=60」での結果はだいぶ下の方にありますね。すなわち同じ期間でももっと収益が上がる設定があったと言うことになります。


「Optimization Graph」の欄を表示させると結果をグラフで確認することも出来ます。グラフ上にカーソルを当てるとそのポイントのパラーメータの値と結果が表示されます。今回は先ほどの結果一覧の「損益」に該当する「Balance」で結果を表示させています。


グラフに「Profit factor」で結果を表示させたい場合は、「セッティング」で「Expert properties」の画面をを表示させ、「Testing」の欄の「Optimized parameter」で「Profit Factor」を選択してもう一度検証をしてください。メモリー内部に先ほどの検証結果が残っている場合はすぐに検証が終わります。


再度「Optimization Graph」の欄を表示させると今度は縦軸が「Profit factor」になっているのがわかると思います。収益だけでなくProfitFactorでも初期設定よりも良い結果が出る設定があるのがわかりますね。


各通貨ペアでの検証結果については明日以降に紹介したいと思います。

1. 2008/07/23(水) 07:30:55|
2. ストップロス設定
4. | コメント：5

ご紹介ありがとうございました。

さっそくやってみました。自分はFXDDを使っていますので、ODLより成績が悪いみたいで、すごく悩んでいました。

ですが、さっきのバックテストによって、ちょっとS/L,T/Pおよびエントリー時間を変更するだけで、PFが3も超えました。時間は2008．01.01から今日までで、全部で289戦283勝でした。

ちなみに、同じ時間で、デフォルトの設定では、PFが1.74で、268戦256勝でした。

あくまでも自分のパソコンで計算した結果ですが、それほどの差があるとは、驚きました。

1. 2008/07/23(水) 16:50:17 |
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3. T.K #-
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ここ半年ほどのデータでの最適化というのがちょっと気になりますが、FXDDでも設定によってはだいぶパフォーマンスが改善するようですね。
上記のパフォーマンスはどのような設定の組み合わせで得られるのでしょうか？もしよろしかったら教えていただけませんか？

1. 2008/07/23(水) 18:59:24 |
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3. ぼなんさ #-
4. [ 編集]

T/P:4
S/L:61
entryhour:23

FXDDの23時です。

さっき、2007年1月1日からのバックテストをやりました。以上の設定で、PF:2.14、勝率：697/718
デフォルトの場合、PF:2.24、勝率：628/651

微妙ですね

1. 2008/07/23(水) 19:33:27 |
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3. T.K #-
4. [ 編集]

また、BN323についても、バックテストを行いました。

結果としては、2008年4月まで、ぜんぜんだめです。どんな設定でも、右肩下がりになってしまいます。でも、4月からは順調みたいです。ODLほどパフォーマンスがよくないが、PFが５を超えた設定もあります。この差は多分History Dataの質に関わると思います。

設定は以下のようです。

T/P:4
S/L:52
Entryhour:23（FXDD)

でも、あまりにも時間が短いので、あまり信用できないかもしれません。

また、これはPFが一番高い設定ですが、Profitのほうが6位になってしまいます。Profitの一位はT/Pが6でした。取引記録を詳しく見れば、T/Pが6の場合は２敗に対して、T/Pが４の場合は１敗しかなかったことをわかりました。

あくまでも自分のパソコンでテストした結果です。ご参考まで

1. 2008/07/23(水) 20:56:07 |
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3. T.K #-
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ODLにて検証してみました
2007 01～

TP 6
SL 95
MMあり＄１０００スタート

獲得損益＄10519.20
ＰＦ2.2
約1年半で1000％達成

デフォルトの場合
$7416.10
PF2.30

結構損益に差がでるようですが・・・・
いかがなもんでしょう？

1. 2008/07/23(水) 22:32:16 |
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3. pipsman #-
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