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BN328（EURUSD）についてストップロスの検証結果を紹介します。
検証期間は2007年1月～2008年6月の1年半としました。

検証結果を損益そしてProfitFactorでグラフ表示させるとそれぞれ以下のようになります。グラフのピークになるところの情報を表示させていますが、初期設定のSL=60よりもSL=95とした方が、収益・ProfotFactorともに良い結果が得られることがわかります。
あと、SL=95ほどではありませんが、SL=135としたところにもピークがあり、SL=60よりは良い結果が得られています。データに基づいた結果とはいえ、ストップをここまで大きくするのにはちょっと抵抗がありますね。



今回は、間隔を「5」として検証していますが、さらに詳細に検討したい場合は、検証範囲をそれぞれのピークが入るように狭めて（例えば90～100）、間隔を「1」にしてテストしてみると良いと思います。

それぞれのセッティングでのバックテスト結果を調べてみたい場合は、「Optimization Results」の該当するセッティングの行をダブルクリックするとそのパラメーター設定が「Expert Properties」のパラメーターとして自動入力されるので、そのまま検証を実行することが出来ます。


以下にそれぞれのピークのセッティングでバックテストした際の収益グラフを掲載します。ストップの設定が大きくなればそれだけ負けトレードが減るので安定したグラフになりますが、その分一度のストップで発生するドローダウンは大きくなっていますね。




あくまでもここ1年半に限って検証してみた結果ですので、今後どうなるかはわかりませんが、先日のようにもう少しストップを深くしておけば・・・と言うケースは少しは救われるかもしれませんね。その辺はストップにかかって一度に損切りする金額が増えることとのバランスで考えていただければと思います。

1. 2008/07/24(木) 07:30:12|
2. 　EURUSD
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