BN323（USDJPY）についてストップロスの検証結果を紹介します。
検証期間は2007年1月～2008年6月の1年半としました。
検証結果を損益（Balance）そしてProfitFactorでグラフ表示させるとそれぞれ以下のようになります。グラフのピークになるところの情報を表示させていますが、初期設定のSL=60よりもSLを95以上の値にした方が、収益・ProfotFactorともに良い結果が得られることがわかります。
特にProfitFactorについては、SL=145とすると急激なパフォーマンスの改善が見られます。
以下にそれぞれのピークのセッティングでバックテストした際の収益グラフを掲載します。ストップの設定を大きくすると2007年のパフォーマンスが停滞する時期の負けトレードをだいぶ回避できることがわかります。
またSL=145とするとこの1年半では2敗しかしないということになりますね。一度のロスカットは初期設定の2倍以上とだいぶ大きくなりますが、負けトレード数が半分以下になるのなら長期的に見た場合には十分カバーできる設定なのかもしれません。
- 2008/07/25(金) 07:22:26|
- USDJPY
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| コメント：3
BNの元ネタのDP-002のそのまた元ネタがSL100でしたもんね。
ショックが大きすぎるという理由でViseu氏が60に設定しなおしたという経緯があります。
DPで言えば全く逆に36あたりに下げるのも着実に上がっていくという検証を見たことがありますが・・・
- 2008/07/25(金) 08:08:26 |
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- ルカ #-
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SLを大きくしておくとヒットしてしまったときのショックは確かに大きいですね。負けを取り戻すためにはこれから何十連勝しなければ・・・なんて考えてしまいます。
ストップを深めに置きたまに起こる大きな負けに耐えるのが良いのか、それともストップを浅めにしてちょこちょこと何度も負けるのが良いのか・・・。
どちらが精神的には負担が少ないでしょうか？それぞれの好みの問題と言うことになってしまいますかね・・・？
- 2008/07/25(金) 12:18:08 |
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一緒でしょうね。
飛び石を含めた2連敗は絶対しないという保障は結局ないですからそれを想定したポジサイズになるはずです。
システムの精度そのものがあがるわけではないですし。
- 2008/07/26(土) 22:47:48 |
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- ルカ #-
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