ぼなんさのMT4自動売買でがっちり!

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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ストップロス設定変更

先週は大分やられましたね・・・。フォワードテストの口座ではでこれまでに積み上げた利益の半分をこの一週間で吐き出してしまいました。
5つのEA合計での成績は34戦27勝7敗と圧倒的に負けが多かったです。各EAとも負けがあったわけですが、中でも新規に追加したBN728(USDCHF)が3敗もしてしまい、大きく足を引っ張る形となりました。BN728をフォワードテストから外して、再度調整することも考えたのですが、BN728はそのままとし、ストップロスの設定変更を試してみることにしました。

先日、ストップロスの幅を変更した場合のパフォーマンスを検証しましたが、一部のEAではよりストップロスの幅を大きくしたほうが、勝敗と損益とのバランスがより良い結果が得られることがわかりました。
もしその際に得られていたストップロスの最適値を設定していた場合、7敗のうち4敗(BN323、BN531、BN728×2)は回避することが出来ていたことになります(うちBN531は未約定)。
ただ、残り3敗分についてはストップロスの幅を大きくした分、損失額は大きくなってしまうので、トータルとしての損失額はこれまでの3敗分の損失に比べると大きくなってしまうのですが、それでも7敗するよりははるかに損失は少なくて済んだことになります。

そこで、新たに得られた7月末までのヒストリカルデータを使って、最近1年半の期間で再度最適値を計算しなおし、今週から新たな設定で試してみることにしました。

今週より設定するストップロスの値は、以下の通りです。
BN328(EURUSD):135
BN323(USDJPY):145
BN430(EURJPY):60
BN531(EURCHF):150
BN728(USDCHF):80

BN430以外は初期設定でのフォワードテストをやめてしまうことになりますが、バックテスト結果と比較して、設定変更のメリットが見られるかどうか確認したいと思います。
バックテスト結果が必ずしもフォワードテスト結果と一致していたわけではないので、あまり意味のない比較になってしまうかもしれませんが・・・。
  1. 2008/08/11(月) 07:04:14|
  2. 開発方針
  3. | コメント:4
<<フォワードテスト設定変更 | ホーム | あの日の指輪を待つ君に>>

コメント

比較して欲しいです!

デモ口座でも良いので、今まで通りと、SL変更の、両方のフォワードテストをしていただくとありがたいです。
  1. 2008/08/11(月) 09:26:04 |
  2. URL |
  3. abu #-
  4. [ 編集]

ご意見ありがとうございます。
デモ口座だとEURJPY等のスプレッドが異なってしまいますが、比較のための参考データ収集のため、SL=60 の初期値でのフォワードテストを始めることにしました。
  1. 2008/08/11(月) 10:47:19 |
  2. URL |
  3. ぼなんさ #-
  4. [ 編集]

確かにパフォーマンスが上がりますが、SLがTPの27倍になる(BN328の場合)ということは、僕にはどうしても理屈が理解できなくなってしまいます。
1回負けたら、27勝利も必要となるので、精神的な負担がかなり大きいと思います。たとえ30連勝しても、1回負けたら、辛うじてコツコツ稼いだ利益がほとんど全部消えてしまう、と思えば、相当のプレッシャですね。
自分はもともと株を長くやっていたから、どうしても「塩漬け」を連想してしまうかもしれません。
  1. 2008/08/11(月) 22:47:35 |
  2. URL |
  3. T.K #-
  4. [ 編集]

そうですね。確かに1度の負けで被る損失が1勝分の利益と比べるとはるかに大きくなってしまっています。
ポジションがなかなか決済されずに「塩漬け」になってしまった場合、もし精神的な負担が大きいようでしたら、どこかで見切りをつけて裁量で損切りするのも良いかもしれません。

自分もSLを変更することには抵抗があったのですが、長期的に収益を考える場合、1度の損失額と勝率のバランスが重要だと思うので、そのバランスがより大きなSLの方が良い結果をもたらす可能性があるのなら、その可能性を試してみようと思いました。

あくまでも、過去のデータに基づく結果でしかないので、今後も良い結果をもたらすかどうかの保証はないのですが・・・。
なお、今回のSLの変更をご利用者の皆さんに推奨するわけではありませんので、その点は各自の判断でパラメーターの設定を行うようにお願いします。
  1. 2008/08/12(火) 15:57:54 |
  2. URL |
  3. ぼなんさ #-
  4. [ 編集]

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