ぼなんさのMT4自動売買でがっちり！

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先週よりフォワードテストを行っている一部のEAのストップロスの値を変更していますが、その値を用いた場合の過去のバックテスト結果について検証してみました。それだけでは物足りないので、先日導入したTPadjustmentを使用した場合の結果についても検証してみました。

まずはTPadjustmentを使用した場合の変化ですが、取引回数は若干増えるようですが、負けトレードには一切変化がなく勝率はほとんど変わらないことがわかります。ただProfitFactorは全般的に低下するようです。
これは恐らくこれまで価格の急変などの際にTakeProfitで指定した5pipsで決済されずにTemporalTPにて指定した価格で決済されるような場合の分が影響しているものと思われます。TPadjustmentをtrueにするとTemporalTPにて一時的に置いたリミットの値がTakeProfitの値に近くなっていることがあるためです。
勝率にほとんど影響を与えないのなら、あえてTPadjustmentをtrueにする意味はあまりないように思われますが、サーバとの通信環境の影響がないバックテストでの結果ですから、リアルトレードではどうなんでしょうか？

続いて更にSL=135とした場合の変化を見てみると、SLを大きくした分、確実に負けトレードが減り、勝率が上がっています。取引回数が減少するのは、恐らく「塩漬け」ポジションのせいで新たなエントリーが出来ないケースがあるためと思われます。
肝心のProfitFactorですが、必ずしも向上するわけではなく、逆に減少してしまう年もあることがわかります。果たして今年は最終的にどちらの設定がより良い結果となるのでしょうか・・・？

	BN328			BN328, TPadjustment=true			BN328, TPadjustment=true, SL=135
	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)	Lost/Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
1999-2007	131/6489	4.37	97.98	131/6503	4.28	97.99	80/6470	4.45	98.76
1999	14/392	2.57	96.43	14/391	2.44	96.42	9/390	2.42	97.69
2000	7/463	5.83	98.49	7/464	5.59	98.49	4/464	6.24	99.14
2001	24/569	2.10	95.78	24/569	2.06	95.78	18/564	1.77	96.81
2002	12/697	5.46	98.28	12/698	5.38	98.28	10/692	4.11	98.55
2003	13/1049	7.73	98.76	13/1049	7.57	98.76	8/1037	8.13	99.23
2004	18/1079	5.29	98.33	18/1084	5.24	98.34	8/1089	7.54	99.27
2005	14/928	5.87	98.49	14/935	5.83	98.50	8/929	6.45	99.14
2006	21/929	3.84	97.74	21/930	3.78	97.74	13/925	3.90	98.59
2007	11/383	2.93	97.13	11/383	2.87	97.13	5/380	4.00	98.68
(-7/31)
2008	16/288	1.51	94.44	16/286	1.41	94.41	9/286	1.62	96.85
1999-2008	147/6777	4.06	97.83	147/6789	3.97	97.83	89/6756	4.16	98.68

1. 2008/08/17(日) 07:58:39|
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