ぼなんさのMT4自動売買でがっちり!

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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バックテスト時のスワップ

先日BN531の検証内容を確認していて気が付いたことを記載します。

もう内容はタイトルに書いてしまっているのですが、要するにバックテスト時のスワップについて、これまで計算されていないと思い込んでいたのですが、実はしっかり加算されていることがわかりました。
売買履歴にスワップの欄がないため、スワップは加算されていないと勝手に思い込んでいたわけですが、損益の欄に記載されている数値にはスワップ分も含まれているようです。

また、トレードの勝ち負け(Profit/Loss)の判定は、スワップも含めてプラスの決済になったかどうかで表されているということもわかりました。

以上の情報が得ることが出来る画像を掲載します。
BN531で2006年に2敗を喫したトレードのチャートと売買履歴です。
注文番号2094と2095のショートポジションが決済されずストップにかかってしまっていることがわかります。ストップによる決済なので売買履歴の取引種別は「s/l」(Stop Loss)になっていますね。

BN531-SL60-G.png
BN531-SL60.png

続いてSL=150とした際のバックテスト結果の画像です。
注文番号2094と2095のショートポジションはSLの値を大きくしたおかげでストップにかかることなく、その後、何とかリミット決済されていることがわかります。リミットによる決済なので売買履歴の取引種別は「t/p」(Take Profit)になっていますね。でも損益をよく見るとマイナスの値で決済されています。
この矛盾を説明するためにはスワップ分(この場合はマイナススワップ)が加算されていると考えるしかありません。

あと画像では示しませんが、売買履歴を損益で並び替えて表示させると、負けトレードの後には通常の5pips分の損益の値よりもよりも少ない値で決済されているトレードが並びます。それらの取引種別を確認するとすべてショートポジションでした。さらに負けトレード直後に並んでいる取引は水曜日のエントリーばかりでした。そう、水曜日はスワップ3日分が付く日です。このことより、損益にはスワップ分が加算されていることを確信しました。

BN531-SL150-G.png
BN531-SL150.png

さらに、本来ならリミット決済されてプラスの損益になるはずの取引にスワップ分が加算され、マイナスの損益になってしまい、この取引きが負けトレード(Loss)としてカウントされてしまっていることがわかりました。要するにSL=150とした場合は2006年はストップにかかるような取引はなかったと言うことです。
2006年のバックテスト結果のProfitFactorの数値が不自然な変化をしていたのは、ProfitFactorを算出する際の分母にこのわずかな損益だけが入力されたために起こったものと考えられました。

コツコツ系のEAでなかなか決済されなかったポジションについては、リミット決済されてもスワップによっては負けにカウントされていることがあるということになります。
総合的にマイナスで決済されたのだから、結果的に負けと言えば負けなのですが、負けトレードにカウントされてしまうのはちょっと悔しいですね。

あと、これは全くの推測になりますが、加算されているスワップはおそらく現在のスワップの値がすべて過去のトレードにも適用されていると思います。ヒストリカルデータにはスワップのデータまでは含まれていないと思うからです。
同じ期間のバックテストでもテストを実施した時期が異なると損益の値やProfitFactorの値が若干異なることが多いのですが、ひょっとするとこのスワップ分の計算値がテストの実施日によって若干異なることが原因なのかもしれません。
  1. 2008/08/21(木) 07:45:13|
  2. 情報
  3. | コメント:3
<<バックテスト時のスワップ2 | ホーム | ODL_Pro?>>

コメント

>莉菜さん

相互リンクのお誘いありがとうございます。
先日、RINAさん(同じ方ですよね?)からの相互リンクのお誘いを頂いた際にリンク設置させていただきましたので、ご確認ください。
大変恐縮ですが、コメント内容が重複していますので、今回のコメントは削除させていただきました。

今後ともよろしくお願いします。
  1. 2008/08/21(木) 23:43:41 |
  2. URL |
  3. ぼなんさ #-
  4. [ 編集]

こんばんわ

はじめまして〔YUKIの『シンプルトレードFX』〕というFXブログを管理しているYUKIと言います。
相互リンクをお願いでまいりました。


YUKIの『シンプルトレードFX』
http://yumailfx.blog32.fc2.com/

先に相互リンクを当サイトに貼らさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
  1. 2008/08/21(木) 23:45:32 |
  2. URL |
  3. YUKIKO #-
  4. [ 編集]

>YUKIKOさん

相互リンクのお誘いありがとうございました。
こちらからもリンク貼らせていただきましたので、「その他リンク」欄をご確認ください。

今後ともよろしくお願いします。
  1. 2008/08/22(金) 00:20:26 |
  2. URL |
  3. ぼなんさ #-
  4. [ 編集]

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