ぼなんさのMT4自動売買でがっちり!

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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バックテスト時のスワップ2

昨日の記載では実際にどれだけのスワップが加減されているのかわかりにくかったので、もっとわかりやすい通貨ペアでのバックテスト結果を例示しようと思います。
EURUSDでのバックテストをドル建て口座で、かつ1.0ロット固定で実施すれば、5pipsの利益と言うのは50ドルの利益になります。
スワップ等の情報は、テスターの右の「通貨ペアのプロパティー」を開けばわかります(下図参照)。今回データを取得した時点では(スワップの値は日々変わっています)、EURUSDではロングで0.8pips分、ショートで-0.9pips分のスワップが1日あたり付くことになります。1.0ロットのポジションに対しては、ロングで8ドル、ショートで-9ドルのスワップになりますね。

EURUSD-Spec.png

今回はEAの設定をTPadjustmentをfalseとして、ポジションのオープンとクローズのみが売買履歴に残るようにしました。そして結果を損益で並び変えしました。

スワップが付くことなく5pipsで決済されたポジションは損益が50ドルになっていますね。
また、5pipsで決済されたもののマイナススワップが1日分(-9ドル)付いてしまったショートポジションは損益が41ドルとなっています。
そして、5pipsで決済されたものの損益が23ドルと半減してしまったショートポジションですが、売買の日付を確認すると5/28は水曜日ですね。マイナススワップが3日分、すなわち-9ドル×3日=-27ドルのスワップが付いてしまったと言うことがわかります。

BN328-Swap1.png

次に損益が50ドル以上になった取引の例示をします。損益順に説明します。
60ドルの損益の取引は6pipsで決済され、スワップは付いていません。
61ドルの損益の取引は7pipsで決済されたもののマイナススワップが1日分付いてしまっています。
68ドルの損益の取引は6pipsで決済された上にスワップが1日分付いています。
70ドルの損益の取引は7pipsで決済され、スワップは付いていません。
74ドルの損益の取引はいずれも5pipsで決済されていますが、水曜日の取引だったためにスワップが3日分付いていることがわかります。

BN328-Swap2.png

水曜日にはマイナススワップが付く方向の取引はしないように制限すると少しはパフォーマンスが向上するかもしれませんね。時間があるときに試してみたいと思いますが、週末3連休(土・日・月)と言う時のスワップも水曜日にまとめて付くのかどうか良くわからないので、少しそのあたりの情報を調べてみてからにした方が良さそうな気がします。
  1. 2008/08/22(金) 07:36:54|
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