ぼなんさのMT4自動売買でがっちり!

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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BN430の改良

ODLでのEURJPYのスプレッドは2pipsですが、これはODLグループでもODL Japanだけの仕様のようで、欧米では3pipsのスプレッドのようです。他にUSDCHFのスプレッドも日本と異なり3pipsになっているようです。

そのため同じODLでBN430を稼動させても欧米では日本と比べて多少パフォーマンスが低下してしまうようです。異なるスプレッドでのバックテスト結果については以前記事にしてますが、BN430ユーザーから、欧米と同じスプレッド3pipsの条件下でEAを最適化したらもっとパフォーマンスはあがるのではないか?と言うご意見を頂きました。
そしてもし3pipsの条件下でパフォーマンスの改善が見られたら、そのEAをスプレッド2pipsの条件下で稼動させたら、よりパフォーマンスがあがるはずだと言うご意見も頂きました。

確かに同じEAをより狭いスプレッドで稼動させればパフォーマンスは向上するはずなので、検証としては面白い切り口だと思い、ダメもとでバックテストを重ねてみました。ODLのデモ口座では欧米と同じスプレッドの設定になっているので、検証はODLのデモ口座にて行いました。

その結果、勝率・ProfitFactorの改善はもちろんのこと、エントリー回数が大幅に増えたので収益としては大幅に改善される改良ができ、この改良されたEAはBN820とすることにしました。結果の詳細については後日記事にします。
  1. 2008/08/23(土) 07:10:12|
  2.  EURJPY
  3. | コメント:2
<<BN820 (BN430の改良2) | ホーム | バックテスト時のスワップ2>>

コメント

バックテストをいくら重ねて良いPFを出してもあまり意味がないのではないでしょうか?
MetaTraderでFX自動売買ブログでも書かれているように
①フォワードテスト結果がもっとも必要で、バックテストはEAの動きを確認する程度。
理由:
バックテスト結果はEAを作る際いくらでも操作することができます。
フォワードテスト結果は事後操作することができません。(捏造が論外)

私も同感です。
ぼなんささんはフォワードテストをブログでもしておられるのでBN820もフォワードテストしていただけると
思っています。
BN820のフォーワードテスト楽しみにしております。

  1. 2008/08/23(土) 21:38:54 |
  2. URL |
  3. ryo #-
  4. [ 編集]

ご意見ありがとうございました。

バックテストを重ねても意味がないのではということですが、私はそのようには思いません。EAを改良する上でバックテストは不可欠な手段だと思っています。
プログラムに手を加えたり、パラメーターを調整した際に、EAが正常に動作するのかを確認するためにももちろん不可欠ですが、それらの改良がEAのパフォーマンスにどの程度の影響を与えるのかを長期的にかつ客観的に評価するためにも不可欠な手段の一つだと思っています。

いくら頭の中で画期的かつ理想的な改良になると思ったロジックでもバックテストをしてみると思ったように結果の改善に繋がらないことはしょっちゅうあります。
不勉強で申し訳ありませんが、EAとして理論的に優れているもののバックテストで良い結果が得られないようなEAが、リアル取引では良い結果を出しているような例を知らないのですが、もしご存知でしたら教えていただけますでしょうか?

すべての改良に対して、一つ一つフォワードテストが行えれば一番理想的ですが、さすがにそれだけの余裕がありません。
バックテストで一番バランスよく改良できたと思えた結果について、フォワードテストを行い、バックテストにて得られたような改良がリアルでも再現できるかどうかを確認することしかできません。

なお、ブログの初期のころに記載してますが、改良の際にはPFや勝率だけを向上させようとしているのではありません。たいていの場合は、PFや勝率を上げようとすると取引回数が減ってしまい、結果として収益はあまり変わらないことになってしまいます。総合的にバランスが取れ、より収益性が高くなるような改良を目指しています。

もちろんBN820についても、フォワードテストを行う予定です。ちょうどキリの良い来月頭から始めようと思っています。バックテストで得られたようなパフォーマンスの向上がリアル取引でも見られることを期待しています。

今後ともよろしくお願いします。
  1. 2008/08/24(日) 15:27:44 |
  2. URL |
  3. ぼなんさ #-
  4. [ 編集]

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