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現在のライブ口座でのフォワードテストのストップロス設定は、過去18ヶ月のデータを用いてバックテストを行い、最適値を求めています。
8月末までのヒストリカルデータが取得できたので、2007年3月から18ヶ月分のデータを用いて再度最適値を求めてみました。またフォワードテストに新たなEAを追加したので、それらについても同様に最適値を求めてみました。これらの最適値は今週からのフォワードテストの設定としたいと思います。
新規追加分の設定の他、変更があったのはBN328だけです。最適値が初期設定に近くなると心強いですね。
今週より設定するストップロスの値は、以下の通りです。
BN328(EURUSD)：135⇒95
BN323(USDJPY)：145
BN417(USDJPY)：145
BN430(EURJPY)：60
BN531(EURCHF)：150
BN728(USDCHF)：80
BN820(EURJPY)：180
この値を求めるために使うデータの18ヶ月分という期間には特に根拠はありません。ちょうど検証する際に2008年6月までのデータがあり、2007年1月から始めるのがキリがよいと思ったから設定しただけなんです・・・。
この期間について、先日アメリカのパートナーとディスカッションしました。実は18ヶ月と言う期間にはそれなりのテクニカルな意味があるそうなのですが、いろいろ説明を受けたもののテクニカルな知識と英語理解力が乏しいために、残念ながら十分納得するまでにはいたりませんでした。
まぁ何かしらの意味のある期間ならそれでも良いのですが、自分はもう少し短い期間でバックテストするのが良いように思います。ですが、あくまでも感覚的なものでしかなく、その主張を通すだけの論理的根拠がありません・・・。まぁ論より証拠と言うことで、いくつか期間を設定し検証して、より良い結果が得られることを示せば良いだけなんですけどね・・・。
あと、先日コメント欄にご意見頂いた、相場のボラティリティをストップロスの値に反映させる方法として、ATRを用いたストップロス設定を再度検討していますが、なかなか全体的なパフォーマンスの向上には繋がりません・・・。何事も一朝一夕には成し得ないということで、引き続きコツコツといろいろ設定を試してみたいと思います。
- 2008/09/08(月) 07:21:56|
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