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MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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RobotFXのリミット幅

RobotFXとは、121証券さんで提供されているMT4を使った取引システムの名称です。
ODLさんのMT4と比べるとスプレッドが広いと言うことで、薄利をコツコツと積み上げていくBNシリーズには向かないと思われますが、取りあえずどの程度のパフォーマンスになるのか、バックテストを行ってみようと思ったところ、いきなりエラーが出てつまづきました・・・。
広かったのはスプレッドだけではなく、リミット幅もODLさんよりも広かったのです。

ここで言うリミット幅と言うのは、気配値とリミットもしくはストップロスまでの値幅のことで、この幅未満のリミットもしくはストップロスのオーダーはエラーとなり受け付けられません。Error130と言うのが出てしまいます。要するにリミットもしくはストップロスのオーダーはリミット幅以上の値幅をとって指定しないといけないと言うことになっています。

MT4上ではMarketInfo関数のMODE_STOPLEVELの値として格納されており、テスターの画面を開いて、「通貨ペアのプロパティー」を開くとStops levelの欄に表示されている値として確認できます。

121-Stopslevel.png

ODLさんも海外のブローカーに比べるとこのリミット幅が10pipsとかなり広めなのですが、RobotFXでは15pipsとさらに広かったのです。
BNシリーズではこのようなリミット幅の制限が厳しい状況でも5pipsの薄利で決済させるための仕様として、ポジションのオープンと共にリミット幅以上のリミットを取りあえず設定しておいて、建値から5pipsの価格変動をEAで検知して成行き決済させる方法をとっていますが、RobotFXでは15pips以上離したリミットを設定する必要が出てきました。

幸い、最新バージョンのBNシリーズではTemporalTPと言う外部パラメータにてこの取りあえず設定するリミットの値を調整できるので、この値を15以上に設定すればエラーは出なくなります。リミット幅は売値同士、買値同士の幅で計算されているようなので、厳密にはスプレッド分は狭く設定してもエラーは出ません。
なお、最新バージョンのBNシリーズでは、リミット幅を自動的に検知させており、TemporalTPがリミット幅より狭く設定されている場合は、エラーが出ないように設定を変更するようになっています。今回バックテストをしようとしてエラーが出たのは、バックテスト用のEAにはこの仕様が搭載されていなかったためです・・・。

また、EAによる成行き決済はちょっと心配だという場合のために、リミット幅が気配値との差に適用されることを利用して、オーダー後に予想とは逆に価格が変動した場合にのみ、取りあえず設定したリミットの値を5pipsに近づけるような仕様も設定してあります。

EAの仕様としてはRobotFXにも対応していることがわかりましたが、あとは肝心のパフォーマンスがどの程度になるかですね・・・。取りあえずはバックテストで確認してみようと思います。
  1. 2008/09/23(火) 07:30:38|
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