BN430及びBN820を121証券さんのRobotFXにてバックテストしてみました。
サーバーの時間が日本時間(GMT+9)になっているので、EntryHourは4に設定してます。
また、リミット幅が15pipsと広いので、Fitted_to_ODLをtrueとしてTemporalTPを15に設定しました。
EURJPYのスプレッドは4pipsと広いので、大分パフォーマンスが低下することが予想されましたが、やはり2007年ぐらいから収益が横ばいになってしまっています。2008年は一応は収益が上がっているものの起伏が激しく、一進一退と言う感じでしょうか・・・。
また、BN820は2008年までのパフォーマンスはBN430よりも上回っているものの、2008年は若干パフォーマンスが劣ってしまうようです。ただ、BN430よりはエントリー回数が多いと言う特性は変わらないようです。
BN430 (1999-2007)

BN430 (Jan-Aug 2008)

BN820 (1999-2007)

BN820 (Jan-Aug 2008)

- 2008/09/27(土) 07:07:38|
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