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MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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2008年10月のストップロス設定

現在のライブ口座でのフォワードテストのストップロス設定は、過去18ヶ月のデータを用いてバックテストを行い、最適値を求めています。
9月末までのヒストリカルデータが取得できたので、2007年4月から18ヶ月分のデータを用いて再度最適値を求めてみました。これらの最適値は今週からのフォワードテストの設定としたいと思います。

BN328は先月より更に狭い値が最適値として算出されました。単純に相場のボラティリティに連動しているわけではなさそうですね。

今週より設定するストップロスの値は、以下の通りです。
BN328(EURUSD):95⇒85
BN323(USDJPY):145⇒185
BN417(USDJPY):145⇒165
BN430(EURJPY):60
BN531(EURCHF):150
BN820(EURJPY):180⇒185

なお、これらのストップロスの値は、あくまでもフォワードテスト用に試験的に設定している値であって、決してご利用者の方々に推奨しているわけではありませんので、ご注意ください。
  1. 2008/10/06(月) 09:54:16|
  2. ストップロス設定
  3. | コメント:3
<<EA販売と金融商品取引法 | ホーム | 2008年9月フォワードテストEA別推移>>

コメント

検証としてしているのはわかるのですが
例えばLCレベル180pipsが185pipsに更新されたということは
180pipsの負けを覚悟してポジションサイジングしなければ、ということですよね。
そのサイズで一日によくて5~10pips、これは使い物になるレベルでしょうか?

これは一番極端な例ですがほぼすべてのシリーズでLCレベルが
当初の60pipsから2倍、3倍と膨らんでいます。
つまりリスクリワードは下降の一途を辿っており、
EAとしての性能の低下が顕著になってきたということです。
絶対に負けない、というのならSL100000pipsにすればいいわけですよね。
試しにその設定でどういう結末になるかBTしてみてください。
SLを広げればよい、という考え方はこれに近づいていることに他ならず、
マーチンゲールと同じことに陥るわけです。

相場取引の経験もMQLについての造詣も浅いと言う話なのでしかたがないのかもしれませんが、この世界は必勝法を探るゲームではありません。
趣味でやっている分にはかまいませんがお金を受け取っている以上
使う側にとって危険な設定の示唆は避けた方がどうかと思います。

むしろ人様が考えられたものを改造することでこれまで得た知識をもとに、
ソースの処理を含め全く新たなEAの開発に着手するのも
良い経験になるのではないかと思います。

当初のBNは確かに強かったわけですが、
当初からもともと強かったDP002をいわば公道車をレースカーにチューンナップしたものと捉えていました。
いわば「悪乗りのEA」。
月日がたち公道もサーキットもその様子が変わってきた。
天気も悪い。
そういうときには乗らないか他の車を開発する方が死なずに済むわけですよね。

さらなるスキルアップを祈ります。
  1. 2008/10/06(月) 19:24:01 |
  2. URL |
  3. Goody #-
  4. [ 編集]

やはりとうか、結局、2007年以前の過振幅Tickヒストリカルデータによって究極の聖杯に見えたDP002 silver manの資産直線は、実は、幻影だったことが判明してきたんではないのでしょうか?
いい夢見せてもらいました、ありがとうございました
  1. 2008/10/07(火) 04:11:01 |
  2. URL |
  3. Kas #-
  4. [ 編集]

>Goody さん
ご意見、ご指摘ありがとうございました。
確かに一部SLレベルが初期設定の3倍にもなってしまっていて、負けた時の損失がかなり大きくなってしまっており、かなりリスキーな設定になっています。
決して危険な設定を推奨しているわけではないので、念のため、注意書きを追記しておきました。

現在のような不安定な相場環境では、相場が落ち着くまでEAの稼動を一旦止めてしまうという判断をすることも必要だと思います。
ただ、公開しているEAについてはフォワードテストを続けようと思っており、稼動させるからには何とか収益を上げられるようにしたいと思い、試行錯誤しております。
現在の荒れた相場環境は一時的なものだと考えており、取りあえず何とかSLの変更で対応できないかと思っていましたが、無理があるようなら同時に運用ロット数を減らすなどのリスク軽減を図りたいと思います。

なお、新たなロジックのEAの開発・改良には着手しており、一部フォワードテストは行っていますが(ちなみに今のところ好調です)、BNシリーズでの経験を踏まえ、公開は慎重に行いたいと思っています。

今後ともよろしくお願いします。

>Kasさん
確かにヒストリカルデータの質の問題は未だ解決しておりませんが、バックテストで得られた過去のパフォーマンスが幻影に過ぎないかどうかの判断は、相場環境が落ち着くまで待ってみたいと思います。

好調に推移しているバックテスト結果も数ヶ月単位で見てみると収益が横ばいもしくは下降と言う期間は時々ありました。
現在が過去のそのような状況と同じ一時的なものかどうかと言うのは、もうしばらく検証してみないとわからないように思います。
いずれにしても不安定な状況下では、運用ロット数を減らすなど、リスクを低くしておく必要がありますね。気をつけたいと思います。

今後ともよろしくお願いします。
  1. 2008/10/07(火) 09:21:38 |
  2. URL |
  3. ぼなんさ #-
  4. [ 編集]

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