ぼなんさのMT4自動売買でがっちり!

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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スワップ3倍デーの罠

水曜日(日本時間の木曜日の朝)のロールオーバー時には、スワップが3日分付きますが、そのためにODLでは困ったことが起こることがわかりました。

11/12(水)(日本時間の13日(木)の朝)にエントリーしたEURJPYのBN430とBN820のショートポジションが無事にリミット決済されたもののマイナススワップが3日分付いてしまい、トータル収支がマイナスになってしまいました。

3xSwapDay.png

現在のODLのEURJPYのショートポジションのスワップは1ロット(10万通貨)あたり-2000円となっています。スワップ3倍デーだと-6000円になりますね。
一方、BNシリーズではTakeProfitを5pipsにしていますから、1ロットのポジションがリミット決済されると5000円の収益になります。
と言うことで、エントリーしただけで1ロットに付き-1000円が確定することになり、損をするためにエントリーしていることになってしまっています。

今までにこの現象に気が付かなかったのには理由があります。BN430とBN820のエントリー時間は日本時間の朝6時からとなっているのですが、夏時間の間はロールオーバーが日本時間の朝6時だったので、ロングでもショートでもスワップは一切付かなかったんです。それが冬時間に移行してロールオーバーが日本時間の朝7時に変更になったため、6時台のショートエントリーが決済されず7時以降に持ち越された場合にマイナススワップが付くようになってしまったわけです。

水曜日のBN430とBN820の最初の1時間のエントリーはロングのみにするように設定した方がよいことになりますね。また他の通貨ペアのEAについてもスワップ3倍デーのロールオーバー前にマイナススワップが付く方向へのエントリーは控えるようにした方が良さそうです。

(追記)
上の売買履歴から計算してみるとUSDCHFもマイナススワップが大きく、水曜日はスワップ負けしてしまうことがわかりますね。スワップ3倍デーのマイナススワップ方向へのエントリー回避を仕様として組み込んでみようと思います。
  1. 2008/11/14(金) 07:32:35|
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