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先日記事に書いたように121証券さんでスプレッドが縮小したのに伴い、通貨ペアのコードが若干変更になり、そのためにMetaquotes社のヒストリカルデータが取り込めなくなり、これまでのようにバックテストが行えなくなってしまいました。

せっかくEURUSDやUSDJPYのスプレッドが1pipとODLさんよりも狭くなったのに、その狭いスプレッドでのEAのパフォーマンスの検証が出来ない状態です。何とかバックテストできないものかと、ここ数日いろいろと試してみたのですが、なかなか納得の行くような結果が得られません。
大分煮詰まってしまったので、情報整理のうえでも一旦記事にしてまとめておこうと思います。

以下、ODLと121証券でスプレッドが同じ2pipsのEURCHFを用いて、2008年10月末までのBN531のバックテスト結果をいくつか紹介します。

まずは、ODLで通常に行っているバックテスト結果です。先日掲載した結果と同じものです。なお、ライブ口座ではスプレッドが広がったままなので、デモ口座でテストしています。
①


次に121証券さんでのバックテスト結果と比較するために最新のバージョンのBN531を用いて、かつTemporalTPを20としてテストしてみました。バックテスト時のスワップの影響で収益に関する値は若干異なってしまっていますが、取引回数や勝率等は上の結果と全く同じだということがわかります。
②


121証券さんが通貨ペアのコードを変更する前にデモ口座にダウンロードしてあったMetaquotes社のヒストリカルデータがあるので、それを121証券のライブ口座のヒストリカルデータとしてインポートしてバックテストしてみました。
ODLにMetaquotes社のデータを取り込んで行ったバックテスト結果②と比べると傾向としてはほぼ同等の結果が得られているものの、同じMetaquotes社のデータを使っているのに細部が一致しません。取引回数が若干多く勝率も高くなっているためパフォーマンスが向上した結果となっています。
③


ちなみにODLでダウンロードしたMetaquotes社のヒストリカルデータを121証券にインポートして、ODLのサーバ時間に合わせてバックテスト結果するとODLでのバックテスト結果②と一致します。
④


③だけが若干異なっているのは、121証券のデモ口座でダウンロードして生成されたMetaquotes社のヒストリカルデータが、ODLでダウンロードしたものとは若干異なるってことになるのでしょうか･･･？

理想は今後も③の方式でバックテストすることなのですが、一部の通貨ペアしかダウンロードしておらず、また2008年11月以降の新しいヒストリカルデータを追加していくことが出来ません。
幸いEURUSDとUSDJPYのデータはダウンロードしてあるので、③の方式で1pipのスプレッドがどの程度パフォーマンスに影響するかを確認し、念のため④の方式での結果も併せて確認しておこうと思います。

どなたかMetaquotes社のDATファイルをHSTファイルに変換する方法ってご存じないでしょうか？MT4が処理しているように特定のサーバ時間を織り込んで、かつ通貨ペアのコードも修正してくれるような・・・。
121証券さんがそのようなツールをリリースしてくれないかなぁ・・・。もしくは変換済みのヒストリカルデータをダウンロードできるようにしてくれるとか･･･。通貨ペアのコードを元に戻す以外にはそのような対処法しかないように思うのですけどね･･･。

（追記）
121証券さんに今後の対応について電話して聞いてみたところ、何らかの方法で以前のようにMetaquotes社からヒストリカルデータをダウンロードしてバックテストが出来るように対処する予定だと言うことでした。
電話口の様子では通貨ペアのコードを元に戻すというのが一番有力な対処法候補のような感じでしたよ。でもそれを行うと顧客のポジションをすべて移動しなければいけなくなるのが大変だ・・・というような感じでしたが、先日のスプレッド縮小の際には同様の作業をしているはずなので、技術的にはそんなに難しい作業ではなさそうですよね。大変というのはコスト面の話なのでしょうか･･･。

1. 2008/11/18(火) 15:05:01|
2. 121証券関係
4. | コメント：6

ちょっと待ってください＾＾；；；；
AlpariやFXDDのように自社のHDを提供している会社以外については
ODLにしろ１２１にしろそれぞれのブローカーの１Mからさかのぼることのできる範囲でしか信頼性のあるデータは取れませんよ＾＾；
ましてそれにMQのデータを混ぜるなど・・・・＾＾；；；；；

お悩みの件も解決策があるにはありますが使い方ってあるんじゃないでしょうか＾＾；

1. 2008/11/19(水) 22:49:41 |
2. URL |
3. かし #-
4. [ 編集]

かしさん、こんにちは。ご意見ありがとうございました。

確かに各ブローカーで1Mチャートをさかのぼって取得して取り込んだデータでバックテストを行う方法がより信頼できる結果が得られますね。
でもその方法だと取り込めるデータってそんなに多くなく、確か1Mだと直近の2か月分ぐらいですよね？

それだとバックテストを行える期間にかなり制限が出てしまうので、今回いろいろと試してみたのは、121証券さんのMT4にMetaquotes社のヒストリカルデータを取り込んでバックテストできないかと言うことなんです。
BNシリーズはこれまでMetaquotes社のヒストリカルデータを用いて評価・検証してきたので、その結果との比較を同じデータソースを用いて行いたいと言うこともあるのですが･･･。

もし何かしらの解決策をご存知でしたら、ヒントで構わないので、ご教授いただけると非常に助かります。

今後ともよろしくお願いします。

1. 2008/11/20(木) 08:27:43 |
2. URL |
3. ぼなんさ #-
4. [ 編集]

ここ２、３日ぼなんさサンのブログがアップされてないので残念です。ご多忙なんですか？
BN531楽しみしています。

1. 2008/11/20(木) 23:08:37 |
2. URL |
3. 比呂 #-
4. [ 編集]

比呂さん、こんにちは。

いつもご声援ありがとうございます。
ご心配おかけしてしまっているようですが、ブログの更新が滞っているのは単にブログに書き込めるネタがないだけです。

先日BNシリーズのアップデートを行ったのですが、その作業の反動で最近ちょっとEAの改良・検証をサボってしまっています。
来週ちょっとお休みを取りPCのある環境から離れる予定なので、そこでリフレッシュして来月からまたバリバリと（死語？）頑張りたいと思っています。

なお、先日の記事にしたBN531の出品の件ですが、承認まではもう少しかかりそうです。

今後ともよろしくお願いします。

1. 2008/11/21(金) 09:00:13 |
2. URL |
3. ぼなんさ #-
4. [ 編集]

Alpariのライブデータは数年分あります。AlpariのMT4にインポートしてその1分足からperiod_converter_allで各足をつくればいいだけです。数ヶ月しか作れないのは大きな誤解ですし、実際に試せば分かるはずですが。上記の方法でAlpariにおける各EAのバックテスト結果の公開を希望します。

1. 2008/11/22(土) 03:11:46 |
2. URL |
3. 通りすがり #-
4. [ 編集]

単純に考えて１２１証券のデータを使わないことには１２１でのBTはできないんじゃないですか？
半年分くらいは取れると思いますがこれはもう、どうにもしょうがないですよ。

MQだろうとAlpariだろうとFXDDだろうと他のHDを取り込んだら
その証券会社でBTしてるのと同じことになってしまいます。
結局、信頼性のまったく無いデータを集める結果になるわけですが
ぼざんささんがやろうとしてることに何か意味ってあるんでしょうか。

使えるケースとしては
スプレッドが一時的に開いている場合にもともとのスプレッドでBTしたいけどBTにも現在のスプが反映されてしまうので困っていて、
もともとのスプを維持している他の証券会社のMTを使い捨てでインスト、HD完全に書き換え、っていう話なら分かるんですが
何がやりたいのか、その意図が分かりません。

1. 2008/11/23(日) 12:06:43 |
2. URL |
3. １２１ #-
4. [ 編集]