ぼなんさのMT4自動売買でがっちり！

昨夜のトラブルを何とか回避しようと試行錯誤して、何とかバックテスト・リアルトレードともにちゃんと稼動するようになりましたが、バックテストをしていて気が付いたのが、エントリー回数や勝率に変化はないものの若干ProfitFactorが向上していると言う点です。もちろんそれに伴い収益も改善しています。
まだすべてのEAを確認したわけではないですが、とりあえずBN323で1999年からのデータを取り直してみました。以前のデータと比べてみるとどの期間でも若干向上しているようです。収益で見ると1割ぐらい改善しているようです。
テスターレポートの平均利益・最大利益などからもわかると思いますが、売買履歴を確認してみると、エントリーから5pips動いた時点で決済するようにプログラムしたつもりなのですが、10pipsまで動いた時点で決済されることがあるようです。
プログラムのバグや設定ミスと言うことでなければ、得ようとするpips数は同じだとしても、以前のようにオーダー時にリミットの値を設定しておくよりも、相場の値が必要な値にまで動いたときに決済注文を入れるように設定したほうが、良い結果が得られるようです。
実質的にリミットを大きくしていることになるわけですから、決済できずにストップに引っかかる機会が増えるようにも思うのですが、BN323ではそのようなことはありませんでした。他のEAではどうかこれから確認してみます。
どうしてこのようにことになるのか不明ですが、良い結果が得られるようになったのだから、期せずして良い改良が出来たと言うことにしましょうか。

以前の結果（1999～2007：MM=off：Lot=1.0固定）


新しい結果（1999～2007：MM=off：Lot=1.0固定）

検証期間	エントリー回数	Profit Factor		勝率　（％）
		以前の結果	今回の結果
1999～2007	6422	3.99	4.33	97.96
1999	365	2.24	2.62	96.44
2000	468	4.20	4.60	98.08
2001	567	2.06	2.23	96.12
2002	684	4.65	4.99	98.25
2003	1034	8.57	9.38	99.03
2004	1090	4.54	4.90	98.07
2005	919	5.02	5.38	98.37
2006	913	3.52	3.80	97.70
2007	371	2.99	3.14	97.30
(～3/31)
2008	112	1.08	1.17	92.86
1999～2008	6534	3.82	4.15	97.87

1. 2008/04/18(金) 11:43:08|
2. 　EURUSD
4. | コメント：4

災いも時には必要なのでしょうかね？？？
今年の結果も若干良くなってる所が嬉しいですね。
その他のEAも性能向上したら、福となりそうですね！

1. 2008/04/18(金) 11:55:49 |
2. URL |
3. abu #uEOaKNyA
4. [ 編集]

原因は、バックテストのモデリングクオリティの
残り１０％だと思います。
バックテストでは、どんなに細かくテストしても、
１分足の４本値が限界です。
１分間にゆっくり（小刻みに）１０Pips動いた場合と、
１秒間で（一瞬に）１０Pips動いた場合と、
同じだと認識します。

もしゆっくり動いていた場合は、バックテストには反映されず、有利な位置で利食いする場合が多いようです。

特にスキャルの場合は目立つような気がします。

1. 2008/04/18(金) 16:51:55 |
2. URL |
3. 星野慶次 #-
4. [ 編集]

＞abuさん
福となるかどうかは、この週末に検証してみたいと思います。悪い結果でもデータをアップしようと思いますので、ブログの更新をお楽しみに。

＞慶次さん
1分足のデータには、もっと細かいデータが入っているとどこかの書き込みで見たような記憶があるのですが、普通の1分足と同じの4本値しかないのでしょうか？
また、Visual modeで1分足のチャートを表示させてバックテストすると同じ足の中で結構行ったり来たりするので、tickごとのデータに近いものが入っているような気もするのですが･･･。

1. 2008/04/18(金) 19:20:29 |
2. URL |
3. ぼなんさ #-
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1. 2008/04/19(土) 08:51:46 |
2. |
3. #
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