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FNシリーズのロジックをGBPCHFでいろいろと試して検証しているときにあることに気が付きました。その思い付きを検証するためにあるロジックを試してみたところ、FNシリーズと似たような収益曲線を描くEAが出来上がりました。
FNシリーズとは概念は同じですが、エントリーや手仕舞いの判断内容は全く異なるので、新しいロジックのEAとして定義し、GN-GBPCHFとしたいと思います。
こちらについても早速フォワードテストのラインアップに追加することにしました。



参考までにFN-GBPCHFのバックテスト結果も掲載しますが、非常に良く似た収益曲線になっていることがわかると思います。



一つ心配なのは、両者を併用した際に共倒れして、より大きなドローダウンを生じないかということです。近日中にバックテスト結果をエクセルで集計して検証してみたいと思います。

（追記）
間違ってテスト用のEAを稼動させてしまい、月曜朝のトレードが記録されてしまいました。BNシリーズやFNシリーズと同様、日本時間の月曜の朝と金曜の夜はエントリーしない仕様にする予定なのですが、検証のためエントリーフィルターを一時的に外していたのを忘れてました・・・。

ちなみにバックテスト上では、月朝金夜のエントリーを許可した方がパフォーマンスは向上します。でもやはり相場のオープン直後と終了間際にエントリーするのは精神的に良くないですよね。

1. 2008/12/16(火) 07:35:20|
2. GNシリーズ
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