先日までODLにおけるEURCHF・EURGBPのスプレッド拡大を問題視していましたが、今はGBPCHFがかなり酷いことになっているようです。GBPCHFのスプレッドは通常6pipsと言うことになっているのですが、ほとんどの時間帯で10pipsを平気で越えていますし、20pipsを越えることもしばしばのようです・・・。
年末を控えて取引が少なくなっていることが原因なら、年が明けて取引が多くなってきたら通常レベルに戻ってくれるはずなんですけどどうなるでしょうかね・・・。このままスプレッドが不安定な状況が恒常化しないように願いたいです。
先日より、GBPCHFに対応したEAをライブ口座で稼動させているのですが、GN-GBPCHFで面白い約定結果が記録されていたので紹介します。

EAとしては利確のつもりで決済シグナルを出したのですが、成行きでクローズ注文を入れたところ、チャートからはるか離れたところ、しかもエントリーの売値より高い値で決済されてしまい、利確どころか損切になってしまいました・・・。チャートに記録された結果は、明らかにおかしい決済が行われたことがわかります。
EAのバグとか、ODLの気配値に異常値が出たとかいろいろと原因について考えたのですが、最終的には最近のスプレッドが不安定なことが原因じゃないかと思うようになりました。
約定したプライスとその時間の高値を比べてみると約40pipsの違いがあるのですが、もしその時のスプレッドが40pips以上あったとすると、このような約定結果となっても不思議はないことになります。
通常の6pipsからするとありえないような値なのですが、ここのところ20pips程になっているのをしばしば目にしているので、さらに広がっていてもおかしくはありませんね。
スプレッドのフィルターはエントリーの際にのみ作動するようにしていますが、今後もこのような状態が続くようなら、決済時にもスプレッドのフィルターをつけて、あまりにもスプレッドが広がっていて、利確ではなく損切になってしまうような場合には決済しないような仕様も付け加えた方が良いのかもしれません。
いずれにしてもスプレッドの広がりが収まってくれたらそのような心配は要らないので、しばらくは様子を見たいと思います。
- 2008/12/25(木) 07:22:17|
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