ぼなんさのMT4自動売買でがっちり！

121証券のデモ口座の通貨ペア表示が元に戻ったおかげでMetaquotes社のヒストリカルデータを用いたバックテストを行えるようになりましたが、ODLでのバックテスト結果とパフォーマンスが若干異なるのが以前からちょっと気になっていました。

適用されるスプレッドやスワップが異なることが原因だろうと思っていたのですが、スプレッドが同じ条件でも取引回数や勝率が異なるので、他の原因を探ってみたところ実はもっと大きな原因があることがわかりました。
現在その件について121証券さんには確認を依頼中なのですが、恐らくMetaquotes社のデータをMT4のヒストリカルデータに変換する際にサマータイムを織り込んでしまっているようなのです。要するにサマータイムの期間中のデータが1時間ずれてしまっているということなのです・・・。

この現象はAlpari社のMT4にMetaquotes社のヒストリカルデータをダウンロードした際にも観察されるのですが、Alpari社はサマータイム期間中にサーバ時間をシフトさせるのでそれに合わせているのだと思っていました。でも121証券はサーバ時間を日本時間（GMT+9）に固定させていると言うことなので、このようなシフトは必要ないはずです･･･。

試しにODLでダウンロードしたヒストリカルデータを121証券に移植してバックテストをしてみたところ、スプレッドが同じ場合は、ほぼ同じ取引回数、勝率になり、スプレッドが異なってもこれまでのような違和感を感じるほどの違いではなくなりました。
一部のバックテスト結果で121証券でダウンロードしたヒストリカルデータをそのまま使っているものがあるので、ODLのヒストリカルデータを用いて近日中にデータを取り直したいと思います。

自動売買自体には利用するメリットが無くなってしまったODLですが、思わぬところでその存在価値を示してくれました。
あと、スプレッドがころころ変わるおかげで、同じヒストリカルデータを用いていろいろなスプレッドでのバックテストを行えるので非常に重宝しています。これまでは異なるスプレッドのブローカーを見つけてバックテストしなきゃいけませんでしたから･･･。もちろんスプレッドが40pips！というように広がりすぎている時は論外ですが、通常レベル〜+5pipsぐらいで動いてくれると非常にありがたいですね。

またサーバ時間がGMT±0に固定されているため、いろいろ異なるサーバ時間のブローカーでの利用を考える際の基準として大変便利です。
あと他にODLのMT4を利用するメリットは･･･また思いついたら記事にします。

1. 2009/01/10(土) 07:32:44|
2. 121証券関係
4. | コメント：1

121証券にもスキャル対策のようなものがあるんでしょうか？↓
http://kuchikomi.miraifx.com/?eid=889607

http://videocast.yahoo.co.jp/video/detail/?vid=288230376152366344

1. 2009/01/11(日) 00:25:24 |
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3. 匿名希望！ #-
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