ぼなんさのMT4自動売買でがっちり！

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BN328を改良してエントリーを増やしたバージョンでも確認してみました。
テスターレポートの内容を比べてみると、新しい結果の方で負けトレードが1回増えていることがわかります。でもどのタイミングで増えたのかは、さすがに売買履歴を全部見比べるのは大変なのでわかりません。
また2007年のエントリー回数も1回増えています。エントリーが増える仕組みはわかりませんが、ひょっとするとエントリー回数が増えていないように見える場合も、エントリーが増えるのと減るのとが相殺されていて数字に表れていないだけなのかもしれません。
いずれにしてもこれまでの検証結果より、リミットを置く代わりにリミット分の価格の変動を検知し決済する方法を取ってもまったく悪い方向には変化せず、むしろ収益が改善されるようなので、今後はこのスタイルで決済するようにしたいと思います。

Results (1999-2007; MM=off; Lot=1.0 fixed; Higher entry frequency; Fitted_to_ODL=off)


Results (1999-2007; MM=off; Lot=1.0 fixed; Higher entry frequency; Fitted_to_ODL=on)

	Fitted_to_ODL=off			Fitted_to_ODL=on
Testing Period	Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)	Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
1999-2007	10171	3.04	97.34	10103	3.26	97.31
1999	667	2.43	96.70	666	2.79	96.70
2000	739	2.46	96.75	736	2.74	96.75
2001	979	2.25	96.42	968	2.42	96.38
2002	1213	3.97	97.94	1199	4.19	97.91
2003	1657	5.43	98.43	1650	5.89	98.42
2004	1624	3.12	97.29	1619	3.28	97.22
2005	1474	4.02	97.97	1463	4.26	97.95
2006	1221	2.89	97.22	1203	3.07	97.17
2007	587	1.49	94.72	588	1.56	94.73
( -3/31)
2008	159	0.94	91.82	159	0.98	91.82
1999-2008	10330	2.95	97.25	10262	3.16	97.22

1. 2008/04/21(月) 08:32:46|
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