ぼなんさのMT4自動売買でがっちり！

バックテストは一番精度が高いEveryTickモードで行っていますが、Every Tickと言ってもそれは過去のすべてのTickデータを使っているわけではないようです。
１分足を表示させて、Visual modeというチャート上の値動きを見ながらできるバックテストを行うと、1本の足の中でもチョコチョコ値が上下するので、てっきりTickデータまで網羅しているのかと思っていたのですが、それは間違いだとの指摘をいただきました。
ちょっと調べてみたところ、MT4のヘルプにも下記の記載がありました。
To generate price movements between control points, interpolation based on predefined templates is also used...
ヒストリーセンターからダウンロードされるデータは1分足の4本値までの精度でしかなく、4本値の各値の間を埋めるさらに細かいデータはMT4によって作られているようです。
1分足の中で実際には単純な値動きをしていたとしても、バックテストの際にはMT4によって実際には起こらなかった過剰な値動きをしている場合がありそうです。
薄利で決済するEAの場合は、1分足の高値安値の差が大きいようなときに過剰な値動きが起こってしまうと、同じ足の中で数回売買が行われてしまうこともあるかもしれないので、注意が必要かもしれません。

1. 2008/04/22(火) 08:25:51|
2. 情報
4. | コメント：4

そうなんですよねー。
私は当初、正確なtickだと思ってまして、EAのTP設定を
６→５→４→３・・・
って下げていくと成績が良くなり喜んでいたのですが・・・
「作られたもの」なんですよねー。。。
TP＝６とかTP＝９なら大丈夫なんですかねー？？？影響は少なくなるでしょうね。
フォワードテストも大切ですね。

1. 2008/04/22(火) 11:46:09 |
2. URL |
3. abu #-
4. [ 編集]

1分足がそんなにTPと比べてそんなに長くなければ影響は少ないでしょう。足が長くなればなるほど、TPが小さくなればなるほど、「作られた」データによる過大評価が起こってくることになると思います。
そもそもあまり大きな値動きが起こらない時間帯でのエントリーを狙っているので、そんなに大きな影響はないと思いますよ。

1. 2008/04/22(火) 19:01:48 |
2. URL |
3. ぼなんさ #-
4. [ 編集]

データ精度の問題はBTにはついて回りますよね。
T/P=6ではBT結果中に１分足１本内でオープン＆クローズした玉が０個だったので気にしていません。＾＾
リミット幅ですが、MIGからは通常は５ポイントであり、先週は一時的に開いただけとの回答がありました。
ODLは１０ポイントに変更し、今後も継続するのだそうです。

もうODLでは成行決済で実現するしかないですね。
成行決済で上下に数pipsずれたとしても、トレード回数が増えればずれの合計はトータルで±０に近づくのでしょう。

1. 2008/04/22(火) 21:52:13 |
2. URL |
3. Viseu #Qi8cNrCA
4. [ 編集]

ODLの情報、ありがとうございました。リミット幅10pipsに変更が確定ですか。
ちょうど今、MT4採用ブローカーのスプレッド一覧を作っていて、ODLがコツコツ系には最適だとのコメントを書いていたところだったのですが、リミット幅が他者と比べてそんなに広いのは大きなマイナスですね。スプレッドが狭いことの代償なのでしょうかね？

1. 2008/04/22(火) 22:17:11 |
2. URL |
3. ぼなんさ #-
4. [ 編集]