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MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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可変スプレッドのブローカーでのバックテスト

昨日、来る本番に向けて、城南海浜公園まで片道約10km、往復で20kmのランニングをしたところ、今日は朝から筋肉痛です。こんなことで本番当日乗り切れるのでしょうか・・・?
でも公園に向かうまでは、羽田空港から飛び立つ飛行機が段々と大きくなってくるのを見て、結構それが励みになったので、当日は周りの声援や雰囲気などで何とか乗り切れそうな気もしてます。体力よりも気力でカバーするという感じでしょうか・・・。

さて、本題。

バックテストを行う際のスプレッドは、「スタート」ボタンを押した際に気配値に表示されいる価格のスプレッド(Ask-Bid)が適用されます。
スプレッドが変動しないブローカーの場合は、右側の「通貨ペアのプロパティー」を押して表示されるウィンドウの一番上にスプレッドの値が表示されるので、それをテスト前後に参照しても良いでしょう。

しかしFxProなど、スプレッドが一定でないブローカーでバックテストを行おうとすると、「スタート」ボタンを押した際のスプレッドは、インディケーターなどを用いてスプレッドをチャートに表示させていたとしても、必ずしも狙ったスプレッドで実施できているかその保証はありません。
なお、バックテスト実施前や実施後に「通貨ペアのプロパティー」で確認したスプレッドは、確認した時点でのスプレッドであって、「スタート」を押した際のスプレッドと必ずしも同じではないので注意が必要です。試しに「通貨ペアのプロパティー」を何度か開いていただければ、開くたびにスプレッドの値が変わっているのがわかると思います。

以前、ODLのEURCHFのスプレッドが拡大し始めたときにいろいろなスプレッドでのバックテストを行っていましたが、確実に狙ったスプレッドでバックテストを行うためにちょっとした工夫をしていました。FxProのユーザーも増えてきたようですので、その工夫について簡単に説明しておきます。

1.同じFxProのMT4上にアカウントAとアカウントBを登録する。

2.アカウントAにログインし、ヒストリカルデータを取得する(取得済みなら不要)。

3.アカウントBでログインし、バックテストする通貨ペアのチャートを表示させる。

4.スプレッド表示インディケーターをチャートにセットし、スプレッドを確認する。

5.アカウントAのアイコンをクリックし、ログイン画面を表示させ、パスワードを削除する。

6.スプレッドをモニターしながら、ログインボタンにマウスカーソルを合わせ、
  スプレッドの数値がバックテストしたい値になった瞬間にマウスをクリック!

7.アカウントAへのログインが無効となり、その時点でスプレッドが固定されるので、
  固定されたスプレッドをテスターの「通貨ペアのプロパティー」で確認し、バックテストを行う。

8.狙ったスプレッドとは異なる値だった場合は、3に戻る。

ちょっと面倒かもしれませんが、一手間かけることでバックテスト時のスプレッドをお好みの値にし、かつその値に確証が持てるようになります。
  1. 2009/03/01(日) 15:36:31|
  2. 情報
  3. | コメント:2
<<スプレッド表示インディケーター | ホーム | ついに121証券も・・・>>

コメント

いつもお世話になっております。。

既にお気づきとは思いますが、このブログ記事を参考にしてバックテスト時のスプレッドをゼロやマイナスの値に自由に固定する方法を思いつきました。


貴重な情報ありがとうございました。
まずはお礼まで。
  1. 2009/03/07(土) 06:02:01 |
  2. URL |
  3. fai #-
  4. [ 編集]

faiさん、こんにちは。

自由に設定できるとスプレッドの値を確認したりしなくて済むので余計な手間が要らなくなりますね。
サーバへの接続を切断した後に、スプレッドの値を書き換えたり、何かしらの方法で取り込むのでしょうか・・・?
EA内にコードを追加して、強制的にBid値からAsk値を算出することぐらいしか思いつかないですね・・・。
それだとソースファイルがないと適用できないので、もう少し汎用性のある方法を考えて見ます。

今後ともよろしくお願いします。
  1. 2009/03/07(土) 07:43:22 |
  2. URL |
  3. ぼなんさ #-
  4. [ 編集]

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