BN323をEURJPYで動かした結果のデータの一部（2007年分）を記事にしましたが、それは記事の意図（デモ口座とライブ口座での結果の違い）を伝えやすくするためにあえてパフォーマンスが悪い期間だけを取り上げてました。
では2006年以前はどうだったのかと言うと、実はすごいことになっています。ダウンロードしたデータがおかしいのか、プログラムがおかしいのか、とにかく信じられないような結果が出ています。一目瞭然の結果なので、期間毎のデータは記載しません。
エントリー回数の多さ、そして何といっても勝率の高さ！収益「曲線」じゃなくて収益「直線」と言う感じですね。
負けトレードに共通する何かを見つけ出し、フィルタリングをしてエントリー回数が減ってしまっても、４割減ぐらいまでならEURUSDとエントリー頻度は変わりません。うまく2007年以降の相場の変化（？）に対応できるように改良できれば、すごいパフォーマンスのEAになるかもしれません。
まぁあくまでも理想論でしかなく、ここからの一歩がなかなか先に進まないんですけどね・・・。
単なるカーブフィッティングと言うことになってしまうかもしれませんが、それにしてもやりがいはありそうです。
結果（1999～2006：MM=off：Lot=1.0固定）
- 2008/04/29(火) 07:57:10|
- EURCHF
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| コメント：2
単に相場が荒れているためだったら良いんですけどね・・・。相場が落ち着いてきたら、改良しなくてもまた高い勝率で運用できることになりますから･･･。
よくViseuさんがコメントされている「戦術の優位性」が失われてしまったためだとすると、新たな戦術で望まないといけなくなりますね。
うーん、気が付くのがちょっと遅かったかな･･･。
- 2008/04/29(火) 09:43:49 |
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