ぼなんさのMT4自動売買でがっちり!

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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フォワードテストについて

これまたBN328について「フォワードテストは行わないのか?」とお問い合わせいただきました。

確かに先日の記事にしたように、バックテストの際のTickデータと言うのはMT4によって作られたものであるということで、ヒストリカルデータを用いたバックテスト結果の信頼性に若干の不安を感じています。また実際の取引の際には、発注から約定までの間に値がずれてしまうことも考えられますので、バックテストで得られた結果をリアルタイムのデータを用いてフォワードテストで検証すると言うのは重要なことだと思っています。

でもフォワードテストの意義について疑問に思っていることもあります。ブローカーが異なるとレートが若干異なるために同じEAでも売買の様子が異なることがあるようですし(売買のタイミングがずれるるのならわかりますが、売買の方向が逆になったという書き込みを目にしました)、またPCの調子やサーバとの通信状況によって注文が通らないこともあるようです。そのような条件下で特定のブローカーでのフォワードテストを掲載するのは片手落ちのような気がし、そのフォワードテストの結果は、単にそのEAでリアルタイムのトレードもちゃんとできることを示しているだけで、EAのパフォーマンスを評価するものではないように思います。
かといってすべてのブローカーでフォワードテストを行うことは意味があるかどうかは別として個人では到底不可能ですし、また完全な通信環境等を保ち続けるのも難しいと思います。

デモ口座等でEAを稼動させている結果を自動的にアップさせる方法があることは知っていますが、セッティングをするのがちょっと面倒に思っているのと、今のところEAを稼動し続けるためのPCを用意することが出来ないというのが一番のネックになっています。実は、EA開発のほうもコツコツとノートPC1台(しかもB5サイズ、メモリーMaxですが1GBありません!)でやっています。

そのような事情もあり、「はじめに」に書いたように、リアルタイムでの結果公開にはなりませんが、定期的にバックテスト結果を検証することでフォワードテストの代わりとしたいと考えています。Metaquoteからダウンロードしたヒストリカルデータでバックテストすれば、どなたが検証しても同じ結果が出てくるでしょうし。検証結果の再現性は重要ですよね。
2008年については4月までの結果を5月になったら検証して、記事にしたいと思っていますので今しばらくお待ちください。
今すぐ直近のパフォーマンスが知りたい、もしくはリアルタイムデータでも売買されるのか知りたいという場合は、試用版をお使いになって各自ご確認ください。
  1. 2008/04/30(水) 09:03:20|
  2. 開発方針
  3. | コメント:4
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コメント

2日間で、6発・・  全勝です。。

バシバシバシッ!て、なんぴん三発・・

およ~~て、思ったけど無事全部決済。。

すばらし~~~ぃ。
  1. 2008/04/30(水) 22:15:55 |
  2. URL |
  3. y.s2868 #-
  4. [ 編集]

公開してからまだ負けなしのようですね。「損をした~」とか「金返せ~」と言ったクレームが出なくて一安心です。でも油断してロットを上げすぎたりすると3連発で撃沈する可能性もあるので、リスク管理は各自で十分に行って、リアルでの運用は自己責任の下に行うようお願いします。上記のクレームには対処しかねますので・・・。

日曜日に試用版を受け取った方ですでにリアル口座で運用して正規版分の元を取ってしまった方がいらっしゃいました。タイミングと運が良かったのだと思いますが、リアルで使える試用版を提供するのはあまりよろしくなかったかもしれませんね・・・。
  1. 2008/04/30(水) 23:00:25 |
  2. URL |
  3. ぼなんさ #-
  4. [ 編集]

本日は、1勝1敗・・

うお~~~~。。負けた。。

今日は、FOMC後の1.5642買いと1.5618買いでした。。。

ちなみに、FXDDデモです。。
  1. 2008/05/01(木) 19:52:19 |
  2. URL |
  3. y.s2868 #oB5mhIjo
  4. [ 編集]

残念!

あらら、負けちゃいましたか・・・残念ですね。デモ口座だったのが幸いでした。
ODLライブでは、2勝(共にロング)なんですけど、ブローカーの違いやデモ・ライブの違いで、やはり結果が異なるんですね。
FOMCのように遅い時間に発表される大きな指標があるときには、EAを止めてしまうと言うのも手かもしれません。
バックテストの結果はそのようなタイミングも含めているのですが、大きな値動きが予想される場合は、敢えてコツコツ系を動かさなくても良いかもしれませんね。
  1. 2008/05/01(木) 20:42:00 |
  2. URL |
  3. ぼなんさ #-
  4. [ 編集]

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