まだ8月は終わっていませんが、現在のポートフォリオでは、月曜日の取引はないので8月の各ブローカーでの運用成績をまとめてみました。FN, GNシリーズで組んだポートフォリオです。
FXDD:月初証拠金約5000ドル

FxPro:月初証拠金約90万円

ODL:月初証拠金約400万円

121証券:月初証拠金約60万円

なお、121証券での成績が最も良いのは、FN,GNシリーズに加え、BNシリーズも同時稼動させていて、それが8月は全勝したため。また稼動EA数に対して証拠金が通常より少なく口座全体でのレバレッジが高めになっているためです。
8月は全体的にトレード数が少なかったので収益の伸びはいまひとつと言う感じでしたが、幸い大きなドローダウンに見舞われなかったので、順調な右肩上がりのパフォーマンスを示すことが出来ました。
なお現在、このような感じの自動売買環境を現在ご提供するサービスを行っています。詳しくは
こちらのブログ記事をご参照ください
- 2009/08/31(月) 07:07:05|
- フォワードテスト
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| コメント:5
フォワードテストではなく、バックテストに関してなのですが、モデルについて教えていただきたいことがあります。
5分足を使用して、各インディケーターが条件を満たした時、その足が確定した段階でエントリーするというEAの場合、使用するモデルはOpen price onlyでテストを実行すればいいのでしょうか?
Open price onlyは、テストする時間足1本が完成したタイミングで売買するEAに適する。
Control pointsは、選択したタイムフレームの1つ細かいタイムフレーム(例えば15Mなら5M)までのデータを使用する。
Every tickは、利用できるすべてのティックデータを使用するので、本番に近い結果が得られるが、一番時間がかかる。
それぞれのモデルはこういうことのようですが、僕が使用するEAは5分足で使用するなら、他の足は考慮しないので、Open price onlyでいいのかと思い、質問させていただきました。
僕が使用しているEAはこちらで購入したものではないので、されでもよろしければご教授ください。
- 2009/11/25(水) 18:14:09 |
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- take-G #xtsQx3EI
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Open price onlyだとエントリーだけでなく、決済もOpenPriceで行われることになると思うので、注意が必要かと思います。
要するに始値だけで検証を行うわけですから、その後の価格の変動は一切無視をされてしまいますので、本来なら途中でストップにかかってしまうようなケースも再現されず無視されてしまうことになります。
基本的にバックテストはEvery tickで行われることをお勧めします。最近は高性能なPCがかなり安価になってきていますので、よほどのロジックを詰め込んだEAでない限り、Every tickバックテストしてもそんなに長時間かかることはないと思いますよ。
なお、ストップロス設定を置かないEAで、決済も足が確定した段階でしか行わないようなロジックなら、Open price onlyでも結果は同じになると思います。含み損増加により途中でマージンコールにかかるような状況があるようでしたら別ですが…。
- 2009/11/26(木) 10:10:56 |
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- ぼなんさ #-
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ご返答ありがとうございました。
よくわかりました。
もう一つバックテストに関しての質問があります。
バックテストのブローカーにForex.comを使用していまして、2つのMT4を違う名前でインストールをして、1つはOptimizationを実行して、その結果の確認のバックテストをもう一つの方で行うということをしています。
ですが、同じブローカーで設定条件もすべて同じなのにOptimizationとバックテストの結果が全く違うということが起こってしまいます。
僕が使用しているEAの中でMACDを使用していてOptimizationの結果の中にfastとslowの大小が逆転していることが多い(fast > slowになっています)ので、これがよくないのかとも考えました。
同じブローカーのMT4においてバックテストの結果が違ってしまういうのは、どんなことが考えられるのでしょうか?
MACDをEAで使用する際に、fast>slowとなる組み合わせははずした方がいいのでしょうか?
長くなってもうしわけありません・・。
- 2009/11/26(木) 20:58:13 |
- URL |
- take-G #xtsQx3EI
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MACDが原因かどうかは良く分かりません。
ひとつ思い当たることといえば、バックテスト実施時のスプレッドが異なる可能性です。
通常、バックテストのスタートボタンを押した時点のスプレッドが適用されてテストが行われるので、
スプレッドが変動するブローカーでは、その点に注意する必要があります。
なお、バックテスト時のスプレッドを指定の値に固定する方法が他所にて示されていますので、
参考にしてみてください。
- 2009/11/26(木) 22:00:15 |
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- ぼなんさ #-
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