BN328でMoneyManagement機能をオンにしていろいろとバックテストしてみました。
余剰証拠金に対して一定の割合(RiskLevel)で建玉を持つようにしています。
Results (1999-2007; MM=on; RiskLevel=1%)

1%の運用ではあまり複利効果が期待できませんが、それでも9年間で約10倍になりました。
Results (1999-2007; MM=on; RiskLevel=3%)

それにしても複利効果というのはすごいですね。たった3%のリスク運用(レバレッジ3に相当?)でも、9年間で300ロットを運用するまでになり、資金も1000倍になりました。
Results (1999-2007; MM=on; RiskLevel=5%)
Results (1999-2007; MM=on; RiskLevel=5%; MaxLot=10000)
5%でバックテストしたら、途中でロットがサチュって複利運用でなくなってしまったので、最大値を10000ロットにしてみたら、5年目でバックテストが途中で止まってしまいました。どうやらロットの最大値が1000までに制限されているようです。5年間で資金は2000倍になりました。
Results (1999-2007; MM=on; RiskLevel=10%; MaxLot=10000; InitialDeposit=1000)
今度は10%運用ですが、0.1ロットから始められるよう初回証拠金を1000ドルとして運用してみましたが、それでも約4年半でロット上限に達しテスト終了です。1000ドルが1万倍になりました(笑)。レバレッジ10なんて短期売買ならかなり低いレベルですよね。
あくまでも過去のデータを使った机上の空論にしか過ぎないですが(こういうのをバックテスト弁慶っていうんですか?)、1000ドル(約10万円)なら5年ほど寝かせておいても良いかなって気になりますね。
早速ライブモードで運用を始めてみましょうか。
- 2008/04/05(土) 18:13:37|
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