ぼなんさのMT4自動売買でがっちり！

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【本ブログについて】
本ブログでは私が開発（改良）した、MT4上で作動するEAについて、そのバックテストにおけるパフォーマンスを紹介していきます。

【MT4について】
MT4とはMetaTrader4（メタトレーダー4）というFXソフトの略称です。無料でダウンロードして使用できる高機能なチャートソフトでありながら、売買ルールをプログラムすることが出来、そのプログラムを走らせることにより完全自動売買が可能になっています。

【EAについて】
EAとはExpert Adviserの略称で、売買ルールをプログラム化したもののことです。MQL4というプログラム言語で書かれていますが、プログラミング素人の私でも何とか理解できる言語なのでそんなに難しくはないと思います。
EAの肝心なところはどのような売買ルール（ロジック）にするかというところだと思いますが、収益を上げそうな売買ルールを一から考えるのはなかなか大変ですし、さらにそのルールを一からプログラムにすることは素人には非常に大変な作業になります。
幸いいろいろなテクニカル指標や売買ルールがすでにプログラム化され公開されているので、それらを参考にしていろいろ試行錯誤することによって、少しでも良い結果（パフォーマンス）を出せるEAを開発（改良）することを目標としています。

【バックテストについて】
MT4では、過去（1999年以降）の為替データを使って簡単にEAの性能を検証することが出来ます。その検証のことをバックテストと呼んでいます。ただ注意が必要なのは、バックテストの結果はあくまでも過去の為替データに基づいて得られたものであり、今後の為替の変動に対して同様の結果が得られるかどうかは保証できないという点です。
フォワードテストと呼ばれるリアルタイムのデータを用いた検証をすることがさらに必要となってきますが、なにぶん時間や手間がかかることもあり本ブログではフォワードテストは行わず、EA完成後はエントリーのロジックやパラメーターは変更せず（変更したものは異なる性能の新たなEAとします）、完成以降のデータを用いて定期的にバックテストを行うことによって性能評価を補完したいと思っています。

【パフォーマンスについて】
ブログのサブタイトルにあるようにコツコツと確実に小さな利益を積み上げて、がちっり収益を上げるタイプのEAの開発を目標としています。したがってEAのパフォーマンス評価する際には、エントリー回数とProfit Factotと勝率（％）を重視して行こうと思っています。
Profit Factotとは総利益と総損失の比率のことで、この値が1を上回ると収益が上がっていることを示します。勝率に大きく左右される数値ですが、複利運用をした場合には値が大きく出てしまうので注意が必要です。
エントリー条件を絞ってProfit Factotや勝率を上げることは可能ですが、そうするとたいていの場合はエントリー回数が大幅に減少してしまい、またその逆にエントリー条件をゆるくしてエントリー回数を増やすと勝率が大きく下がってしまい、ともにトータルの収益が下がってしまうことが多いようです。
エントリー回数と勝率のバランスの取れた総合力の高いEAの開発を目指して行こうと思ってます。

（追記）
現在公開中、公開予定のEAについてフォワードテストを始めました。右の欄のリンクからご参照ください。

1. 2008/04/02(水) 07:05:07|
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