ぼなんさのMT4自動売買でがっちり！

早速、BN323のバックテストをMTXtremeで行ってみました。
先日の記事にもあるようにBN323はスプレッドが3pipsよりも2pipsの方がパフォーマンスが良かったことから、スプレッドが1pipのMTXtremeでは更なるパフォーマンスの向上が期待できます。
以下に結果を示します。どれもリミットは5pipsに設定しました。参考までにスプレッドが3pipsの標準のFXDDの結果も掲載しました。テスターレポート（1999年～2007年）は、表の一番上のセルのリンクからご覧になれます。

ODLとMTXtremeの結果を比べていただければわかると思いますが、エントリー回数が大幅に増え、さらに勝率も上がっているためProfit Factorも向上しています。さすがスプレッド1pipの効果は大きいですね。
早速ODLからMTXtremeに乗り換えて運用した方が良さそうです・・・ということは残念ながらならないようです。テスターレポートの総収益（Total net profit）を見比べてみてください。MTXtremeの方が15％程少なくありませんか？ODLよりエントリーが多くて勝率が高いのに何で？？
その答えは、手数料にあります。MTXtremeでは往復で1.5pipsの手数料を取られるために勝率などのパフォーマンスで上回っても収益で下回ってしまうのです。
テスターレポートの1トレードあたりの平均収益（Average profit trade）を見ていただければ、収益に対する手数料の影響が一目瞭然です。ODLでは48.72となっているのに対し、MTXtremeでは34.68と約14ドル（約30％）少ない値になっています。これにエントリー回数を掛けたものが総収益になるので、エントリー回数がMTXtremeで30％以上増加するようでないと総収益は減少してしまうのです。

個人的に導き出した結論としては、MTXtremeは薄利決済を行うコツコツ系のEAにはあまり向いていないということになります。スプレッドが通常0pipということになればまた状況は違ってくるのでしょうが、今のところは残念な結論になってしまいました。
それでも標準のFXDDよりは収益の面でもパフォーマンスの向上が見られるので、十分資金があり1ロット以上の運用をされる方には標準のFXDDから乗り換えるメリットはありそうです。

	ODL: Spread=2pips			MTXtreme: Spread=1pip			FXDD: Spread=3pips
Testing Period	Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)	Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)	Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
1999-2007	4057	4.00	97.73	4856	4.09	98.43	3416	2.76	96.78
1999	241	2.91	96.68	266	3.13	97.74	219	2.32	95.43
2000	303	3.09	97.03	345	3.23	97.97	271	2.21	95.94
2001	429	5.08	98.14	520	6.68	99.04	362	4.21	97.79
2002	431	4.33	97.68	547	4.06	98.35	378	2.76	96.56
2003	791	7.01	98.61	958	6.73	99.06	627	5.56	98.41
2004	665	31.08	99.70	808	54.16	99.88	531	11.57	99.06
2005	508	2.24	96.26	632	2.20	97.31	399	1.45	94.24
2006	418	2.58	96.65	496	2.89	97.98	369	1.94	95.66
2007	269	1.80	95.17	284	1.33	95.77	254	1.22	93.31
(-4/30)
2008	102	9.15	99.02	106	6.73	99.06	95	8.33	98.95
1999-2008	4159	4.06	97.76	4962	4.12	98.45	3511	2.82	96.84

1. 2008/05/15(木) 08:55:17|
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