ぼなんさのMT4自動売買でがっちり!

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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BN323 on MTXtreme

早速、BN323のバックテストをMTXtremeで行ってみました。
先日の記事にもあるようにBN323はスプレッドが3pipsよりも2pipsの方がパフォーマンスが良かったことから、スプレッドが1pipのMTXtremeでは更なるパフォーマンスの向上が期待できます。
以下に結果を示します。どれもリミットは5pipsに設定しました。参考までにスプレッドが3pipsの標準のFXDDの結果も掲載しました。テスターレポート(1999年~2007年)は、表の一番上のセルのリンクからご覧になれます。

ODLとMTXtremeの結果を比べていただければわかると思いますが、エントリー回数が大幅に増え、さらに勝率も上がっているためProfit Factorも向上しています。さすがスプレッド1pipの効果は大きいですね。
早速ODLからMTXtremeに乗り換えて運用した方が良さそうです・・・ということは残念ながらならないようです。テスターレポートの総収益(Total net profit)を見比べてみてください。MTXtremeの方が15%程少なくありませんか?ODLよりエントリーが多くて勝率が高いのに何で??
その答えは、手数料にあります。MTXtremeでは往復で1.5pipsの手数料を取られるために勝率などのパフォーマンスで上回っても収益で下回ってしまうのです。
テスターレポートの1トレードあたりの平均収益(Average profit trade)を見ていただければ、収益に対する手数料の影響が一目瞭然です。ODLでは48.72となっているのに対し、MTXtremeでは34.68と約14ドル(約30%)少ない値になっています。これにエントリー回数を掛けたものが総収益になるので、エントリー回数がMTXtremeで30%以上増加するようでないと総収益は減少してしまうのです。

個人的に導き出した結論としては、MTXtremeは薄利決済を行うコツコツ系のEAにはあまり向いていないということになります。スプレッドが通常0pipということになればまた状況は違ってくるのでしょうが、今のところは残念な結論になってしまいました。
それでも標準のFXDDよりは収益の面でもパフォーマンスの向上が見られるので、十分資金があり1ロット以上の運用をされる方には標準のFXDDから乗り換えるメリットはありそうです。


ODL: Spread=2pipsMTXtreme: Spread=1pipFXDD: Spread=3pips
Testing PeriodTotal TradesProfit FactorProfit trades (%) Total TradesProfit FactorProfit trades (%) Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
1999-200740574.0097.7348564.0998.4334162.7696.78
19992412.9196.682663.1397.742192.3295.43
20003033.0997.033453.2397.972712.2195.94
20014295.0898.145206.6899.043624.2197.79
20024314.3397.685474.0698.353782.7696.56
20037917.0198.619586.7399.066275.5698.41
200466531.0899.7080854.1699.8853111.5799.06
20055082.2496.266322.2097.313991.4594.24
20064182.5896.654962.8997.983691.9495.66
20072691.8095.172841.3395.772541.2293.31
(-4/30)








20081029.1599.021066.7399.06958.3398.95
1999-200841594.0697.7649624.1298.4535112.8296.84
  1. 2008/05/15(木) 08:55:17|
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