ぼなんさのMT4自動売買でがっちり!

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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BN323 on MTXtreme 2

異なるスプレッドのブローカーでEAの性能を比較する際には、リミット+スプレッドの値を同じにするとEAが同じだけの為替の変動を捕らえた結果が示されることを以前の検証で示しました。
昨日の検証では、リミットを同じにしただけの比較だったので、今回はリミット+スプレッドを同じ7pipsにしてMTXtremeでのBN323のパフォーマンスの検証をしてみました。

同じ変動幅を検出させているので、エントリー回数やProfit Factorそして勝率は同じ結果が出てくるはずなのですが、ODLでのパフォーマンスがよりよく出てしまいました。バックテストに特有のものなのかライブ取引でも同様の違いが出てくるのかわかりませんが、良い結果が得られるとしても原因がわからないとちょっと気持ち悪いですね。
MTXtremeと通常のFXDDはほぼ同じエントリー回数と勝率が得られています。リミットが2pipsも違うので、本来なら収益は50%も違うことになるはずですが、手数料分の1.5pipsが引かれるのでその差の0.5pips分(約10%)だけ収益が良くなるようです。


ODL: Limit=5pips, Spread=2pipsMTXtreme: Limit=6pips, Spread=1pipFXDD: Limit=4pips, Spread=3pips
Testing PeriodTotal TradesProfit FactorProfit trades (%) Total TradesProfit FactorProfit trades (%) Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
1999-200740574.0097.7337123.1497.3637132.9897.31
19992412.9196.682323.0296.982322.4696.55
20003033.0997.032772.4096.392772.2696.39
20014295.0898.143934.2097.963934.1497.96
20024314.3397.684343.2697.704343.2897.70
20037917.0198.616935.8198.566935.6798.56
200466531.0899.7058617.0899.4958716.2199.42
20055082.2496.264401.5895.004401.5295.00
20064182.5896.653991.9595.993991.9095.99
20072691.8095.172581.6695.352581.4995.35
(-4/30)








20081029.1599.02988.3598.98987.8298.98
1999-200841594.0697.7638103.2097.4038113.0397.35

  1. 2008/05/16(金) 07:17:35|
  2.  USDJPY
  3. | コメント:0
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