ぼなんさのMT4自動売買でがっちり!

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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BN323で4pips抜き

先日の記事でMTXtremeでリミットを5pipsとしたときの結果を見て、エントリーが約20%増えて勝率も上がっているけど、手数料1.5pipsを取られるせいで1エントリーあたりの収益が3.5pipsとなってしまって総合的な収益はODLにはかなわないことがわかりました。
しかし、その後の記事の結果を参考にすると、ODLで同じだけ(6pips)の為替変動を捕らえるようリミットを4pipsとすると、MTXtremeで得られた結果より更にパフォーマンスが向上した結果が得られるのではないかと思い、早速検証してみました。

結果は予想以上に良好で、MTXtremeでの結果を上回るだけでなく、ODLでリミットを5pipsとしたときよりもパフォーマンスはもちろんのこと、収益までも上がることがわかりました。リミットを5pipsとするのには特にこだわりはなかったのですが、リミットを4pipsとした方がより確実で安定した運用が出来ることがバックテストから証明されたことになります。
ただ、年単位で比較するとリミットが5pipsの時よりもProfit Factorが下がってしまう年もあります。勝率が変わってしまうので単純な比較は出来ませんが、これはおそらく、リミットが5pipsのときよりもエントリーが25%以上増えるような相場だと、4pips抜きの方が収益の面で優位になると言うことなのでしょう。
リミットを何pipsに設定するのかは、エントリー頻度を確認してからにした方が良さそうです。ただし、直近のエントリー頻度を確認したからと言って、その後もその頻度が続くかどうかはわからないのですが・・・。このジレンマは過去のデータを用いて検証した際の永遠のテーマの一つですね。


ODL: Limit=5pips, Spread=2pipsMTXtreme: Limit=5pips, Spread=1pipODL: Limit=4pips, Spread=2pips
Testing PeriodTotal TradesProfit FactorProfit trades (%) Total TradesProfit FactorProfit trades (%) Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
1999-200740574.0097.7348564.0998.4348564.9098.43
19992412.9196.682663.1397.742663.1397.37
20003033.0997.033453.2397.973453.8197.97
20014295.0898.145206.6899.045208.3499.04
20024314.3397.685474.0698.355475.1598.54
20037917.0198.619586.7399.069597.9598.96
200466531.0899.7080854.1699.8880764.5999.88
20055082.2496.266322.2097.316322.6597.31
20064182.5896.654962.8997.984963.6197.98
20072691.8095.172841.3395.772841.7195.77
(-4/30)








20081029.1599.021066.7399.061088.3499.07
1999-200841594.0697.7649624.1298.4549644.9598.45

  1. 2008/05/17(土) 08:13:28|
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