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MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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オプティマルf

試用版をお使いになった方から、MoneyManagement機能に「オプティマルf」を採用してみてはどうかというご提案を頂き、「オプティマルf」について詳しく記載されているサイトを紹介していただきました。

そのサイトによると「オプティマルf」とは、「ケリー基準」とも呼ばれ、一定の勝率が見込まれる賭け事において、1回に手持ちの資金の何%を賭ければ、その賭け事を繰り返したときの儲けが最大になるかを数学的に導き出す方法とのことです。

勝てば賭け金のR倍の賞金がもらえ、負ければ賭け金が没収という賭け事において、1回ごとに勝つ確率がPだとした場合、手持ちの資金に以下の式で求められる「f」の値を掛けた資金を1回に賭けるのが数学的には最適(optimal)なのだそうです。

formula_00.gif

サイトの方にはいろいろと難しいことが書かれているのですが、要はこの数式を用いて「f」の値を求めることが出来れば、最適な賭け金がわかるということですよね。何だか安直な考えで申し訳ありませんが、数学苦手なので許してください。

例えば、資金1000ドルでTP=5、SL=60、勝率95%のEAを使う場合の最適な賭け金を求めてみましょう。
Rは負けを1としたときの勝ちですから、R=5/60、そしてP=95/100を上記の式に代入して計算すると・・・、f=0.35と言う値が出てきますよね。資金1000ドルに対して、その35%、すなわち350ドルを賭けるのが最適ということになります。

一つ注意が必要なのは、350ドルを賭けると言う意味の解釈です。ここ言う賭け金と言うのは負けた際に没収される金額のことですから、EAを使った売買の際にはストップにかかって失う金額のことを指しているということですね。そこから逆算して賭けるべき最適なロット数を割り出さないといけません。
レバレッジ100倍の口座の場合、60pipsで350ドルの損失となるのは・・・、約0.6ロット(6万通貨)と言うことになるのでしょうか?ちょっとリスクは高い賭けのような気もしますが、数学的根拠がある最適値と言われると検証してみたくなりますね。

それにしても、どこかで間違った解釈・計算をしていないか、とても不安です。数学が得意な方、オプティマルfについて詳しい方いらっしゃいましたら、間違っていないか確認していただけますか?

  1. 2008/05/30(金) 08:05:29|
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