ぼなんさのMT4自動売買でがっちり!

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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BNシリーズ併用効果

掲示板の方に、BNシリーズを併用した際のリスク分散効果についてご質問がありました。これまでは、通貨ペアが異なるから単独でロットを上げるよりはリスクは分散されるだろうと感覚的な回答しかしていませんでしたが、根拠はまったくなかったので、バックテスト結果を元に検証してみました。
2007年がどのEAも他の期間と比べるとパフォーマンスが悪い年なので、2007年についてEAを併用した際の収益曲線がどのようになるのかエクセルで計算してみました。

結果は以下のとおりです。すべてTP=5、SL=60、資金は10000ドル、ロットは1.0の固定です。左側に各EA単独の結果、右側にEAを2つ併用した際の結果を表示しています。
果たしてリスクが分散されているのかどうか良くわかりませんが、全体的に収益曲線の振幅は狭くなっているように見えます。組み合わせによりお好みの収益曲線を選んでください・・・と言う感じかもしれません。
BN328については年後半の大きな損失がある部分からの立ち直りが、他のEAとの併用により早く実現していると見ることが出来るかもしれません。また、BN323については年の半ばに収益が延びない期間について、他のEAとの併用により改善されていると見ることが出来るのでしょうか?

併用1

続いてEAを3つ併用した際の結果を示します。より振幅が狭くなり安定して収益を上げているようにも見えますが、年半ば過ぎあたりに大きな損失が確認できますね。

併用2

この期間のトレードをピックアップしてみました。白がBN328、赤がBN323、黄色がBN430のトレードを示しています。クローズのタイミングしか示していませんが、エントリーについて確認したところ、8/29にエントリーしたポジションで4連敗していることがわかりました。更にその翌日のBN328のエントリーで2連敗しているので、収益曲線上に大きな損失として観察されるのだと思います。この2、3日の間だけで3000ドル強の損失が発生しています。

併用3

結論としては、残念ながら併用しても完全なリスク分散にはならないということになるのでしょうか・・・。最悪、建玉のすべてが損失になることは想定しておかないといけないかもしれません。
しかし、大きな損失を被ってもそこからの立ち直りはより早くなるので、しっかりとレバレッジ及びポジションサイズの管理を行っておけば、大丈夫と考えることもできるのかもしれません。

  1. 2008/06/02(月) 08:19:06|
  2. 情報
  3. | コメント:2
<<2006年9月前後のパフォーマンス比較 | ホーム | ヒストリカルデータの謎4>>

コメント

検証ありがとうございました、残り2BN購入する上で、非常に参考になりました。
やはりBNシリーズをはじめチビチビ系は
・一回の利益 小
・一回の損失 大
ですので
つまり、同日 2勝1敗では当然フォローしきれないということですね
といっても3EAは
・より中長期においては右肩上がり-横ばい傾向
・未来においてトップ交代もありえる
とも見て取れますので残り2BNEA購入したいと重います。


  1. 2008/06/04(水) 04:30:56 |
  2. URL |
  3. トラ #-
  4. [ 編集]

お返事遅くなりました。コメントいただいていたのに気が付かずすみません。
掲示板でご質問頂いたおかげで、きちんとEA併用の際のパフォーマンスを確認することができました。
またEAを併用の際のリスクも改めて認識することもできたので、同時に負けた日のトレードを回避できるような改良(もちろんパフォーマンスはあまり落とさずに)ができないか検討してみようと思います。
今後ともよろしくお願いします。
  1. 2008/06/06(金) 10:48:40 |
  2. URL |
  3. ぼなんさ #-
  4. [ 編集]

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