ぼなんさのMT4自動売買でがっちり!

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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オプティマルf その2

先日紹介した「オプティマルf」を用いたMoneyManagementをBN328に取り入れてバックテストをしてみました。
BN328は3時間のエントリー時間がありますが、その間の各時間でのエントリーを許可しているので、最大3つのポジションをもつ場合があります。そのため、単純に余剰証拠金に「f」値を掛けて最適なロット数を求めてしまうと、ポジションが複数になった場合には、全体としてロット数が大きくなりすぎることになります。そこで、余剰証拠金の1/3に対して最適なロット数を求めるようにしてみました。

あと先日は95%としたEAの勝率をパラメーターとして設定しないといけませんが、この値には下限があることがわかりました。下限と言うかそれ以下の場合は、「オプティマルf」を用いると資金が減ってしまうと言うことです。
「オプティマルf」のサイトにも書かれていますが、要するに「f」の値は正の値でなければならないということです。先日の公式の分子の「(R+1)P-1」が何を示しているかというと、その賭け事1回で得られる収益の期待値なのです。ちょっと式を変形して、(R+1)P-1=RP+P-1=R*P-1*(1-P)としてみると確かに期待値を表していることがわかります。期待値・・・懐かしい響きですね。
BN328の期待値が正になる勝率を求めるとTP=5、SL=60ですから・・・、P=12/13=0.9231....となり、約92.3%以上の勝率が必須であることがわかります。12/13以上と言うのは、すでにお分かりかと思いますが、TPとSLの関係から13戦して12勝以上の勝率が必須であるということなんですね。

そこで勝率を93%から1%刻みにして、2007年のバックテストを行ってみました。勝率を高く設定すればするほど、リスクが高い運用をしているような結果になりましたが、その高い勝率が保証される場合には決してリスクは高いわけではなく、数学的には最適な運用の仕方になっているということなんでしょうね・・・。 過去の1年ごとのデータからすると97%ぐらいまでは大丈夫そうに思えますが、その過去の検証結果もあまり信用できない状況になってきていますので、過信は禁物です。2006年9月以降のパフォーマンスを重視すると、精神的には95%ぐらいが限界かなと小心者の自分には思えてしまいます。

P=93%
BN328-Optif-93.gif

P=94%
BN328-Optif-94.gif

P=95%
BN328-Optif-95.gif

P=96%
BN328-Optif-96.gif

P=97%
BN328-Optif-97.gif

P=98%
BN328-Optif-98.gif

P=99%
BN328-Optif-99.gif

  1. 2008/06/05(木) 07:26:48|
  2. オプティマルf
  3. | コメント:2
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コメント

BTデータの問題やこれからのDDについてはわかりませんが
P=99%でも良いと思います、結局
・MAX LOT=100
・複利が大きく利きはじめてからの振幅増大
ですので、問題になるのは、後半からとおもいます
・ロットが大きすぎて注文が一部入らないとか
資金が10倍位になる前にしっかりと分散したいところですね
でもP99は1万が1年で40万になる 夢のようですね、損失が1万$以内で済むのであれば、たとえ1万失なったとしても、期待利益を考えれば、試す価値が十分ありそうですね。

  1. 2008/06/06(金) 19:41:58 |
  2. URL |
  3. トラ #-
  4. [ 編集]

P=99は、感覚的にはもはやギャンブルですよね。
1万ドルはちょっと賭けられないですが、1000ドルならEAでコツコツ積み上げた収益を元に、新たな口座でハイリスク運用のフォワードテストとしてやってみようかと思ったりしてます。でもそのような運用を公開するとハイリスク運用を推奨しているようにも捉えられかねないので、こっそりやるしかないでしょうかね。もしくは匿名のブログに成績アップするとか・・・。

オプティマルfによるMM機能をを現在のEAに組み込んだバージョンをリリースしようかと思ったのですが、よく検討したところ、現在のMMの仕様でもオプティマルfが設定可能なことがわかりました。詳細については後日、記事にしますね。
  1. 2008/06/06(金) 20:44:57 |
  2. URL |
  3. ぼなんさ #-
  4. [ 編集]

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