ぼなんさのMT4自動売買でがっちり!

MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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ヒストリカルデータの謎4

リンクを貼らせていただいているFX投機家さんのブログで知ったのですが、為替龍さんのところの掲示板にMetaquote社からダウンロードされるヒストリカルデータにおかしいところがあるという内容のスレッドが立っています。
書き込まれた内容によると2006年9月前後のデータの1分足をよくみると、ある時点を境にその前はヒゲが多い足になっているとのことです。自分でもチャートを確認してみましたが、確かに2006年9月の途中で、足のパターンが変わっているのがわかりました。

一例として、EURUSDのM1のチャートを載せておきます。中央の前ではヒゲの多い足になっているのが良くわかると思います。これはFXDDのチャートですが、ODLや他のブローカーでも同様のチャートが観察されました。
EURUSD-M1.gif

ヒゲが多いということは、それだけ価格の変動が大きいと言うことになると思うので、数pipsで決済されるようなEAは頻繁に約定することになってしまいますね。
これまでは相場が荒れているなどの理由で、2007年以降はEAのパフォーマンスが低下するのではないかと思っていたのですが、実は2007年以降のパフォーマンスが低下しているのではなくて、2006年以前のパフォーマンスが過大評価されている可能性が強く疑われます。

それにしても2006年9月以前のデータがどうしてそのようになっているのか、それが人為的なものなのか、それとも本当にそのような価格変動をしていたのか確認する必要がありますね。
取りあえずは、困ったときのODLさんのフリーダイアルに掛けて聞いてみましょうか。
  1. 2008/06/01(日) 08:28:18|
  2. ヒストリカルデータ
  3. | コメント:2
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コメント

大問題!?

これは大問題(?)ですね~!
ぼなんささんのEAは大丈夫ですか?
2006年9月を境にして、前後でバックテストをしてみた方が良さそうですね!
http://www.fxdd.com/mt1m-data.html
http://www.alpari-idc.com/en/dc/databank.php
↑ブローカーのM1データでも試してみたいです。
  1. 2008/06/01(日) 11:40:07 |
  2. URL |
  3. abu #-
  4. [ 編集]

Metaquote社のヒストリカルデータが信頼できるものとしてバックテストを行っていますので、その前提が崩れてしまうと、これまで評価してきたEAのパフォーマンスについても信頼できなくなってしまいますね。
ご提案頂いたブローカー提供のヒストリカルデータを用いて検証しなおしてみますね。右肩上がりどころか右肩下がりのEAを作っていたなんて事にならなければいいのですが・・・。
  1. 2008/06/01(日) 12:03:12 |
  2. URL |
  3. ぼなんさ #-
  4. [ 編集]

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