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MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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2006年9月前後のパフォーマンス比較

先日の記事で、2006年9月以前のデータがそれ以降とは1分足の価格変動が異なるということをご紹介しましたが、その前後ではEAのパフォーマンスが大きく異なる可能性が考えられるので、 公開中のEAについて検証してみました。
なお、2006年9月は途中からデータの質が変わるので、バックテスト期間から除外しました。

すでにご紹介済みの1年単位のバックテスト結果からも2007年以降のパフォーマンスが奮わないと言う結果はわかっていましたが、今回の検証により2006年9月前後で明らかに結果が異なることがわかりますね。BN328とBN323は約半分、BN430については1/5のProfitFactorになってしまいました。
その理由は、これまでは相場環境が変わったためと考えていましたが、やはりデータの質が異なることが一番の理由として考えられますので、2006年9月以前のバックテスト結果は参考程度に考えておいた方が良いのかもしれません。


BN328 (EURUSD)BN323 (USDJPY)BN430 (EURJPY)
Testing PeriodTotal TradesProfit FactorProfit trades (%) Total TradesProfit FactorProfit trades (%) Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
1999/1-2006/859134.6598.0936934.5998.02514611.3999.03
2006/10-2008/46632.5596.684291.9895.574902.2695.51

  1. 2008/06/03(火) 07:29:08|
  2. 情報
  3. | コメント:3
<<ヒストリカルデータの謎5 | ホーム | BNシリーズ併用効果>>

コメント

2006年9月以前のデータの真意がどういう風に転ぼうとも、直近のパフォーマンスがこのEAの実力ということなんでしょうね。
直近のパフォーマンスでも、十分な結果とはおもうんですが、それ以前のパフォーマンスを見るがゆえにかすんで見えますねw
  1. 2008/06/03(火) 19:19:53 |
  2. URL |
  3. ・・・ #-
  4. [ 編集]

私も気付きませんでした。

マネーサプライ絡みで2004年を境にバックテスト結果を見るようにしていましたが、2006年9月なんて境界があったのですね。
しかもこれがデータ精度の問題だとすると、今後はスキャル系EAでは参考データにしかできませんね。^^;
直近のデータ精度が高いことを祈るのみです・・・
  1. 2008/06/04(水) 01:28:33 |
  2. URL |
  3. Viseu #Qi8cNrCA
  4. [ 編集]

>・・・さん
PF=2と言うのは、満足すべき値なのかもしれませんが、PF=4以上と言った数字を見てしまうと、まだまだ改良が出来そうにも思えてしまいますよね。
そもそもPFが10を越えるようなEAなんて、検証方法を含め何かおかしいところがあると思わないといけませんでした・・・。先日、PFが50を越えるEA(例のアレです)の仕様を固定したばかりなのに何だかがっかりです。

>Viseuさん
本日の記事にしましたが、MetaQuotes社のヒストリカルデータを用いたバックテストには2006年9月問題以上の問題がある可能性が浮上してきました。直近のデータについてもブローカー提供のデータとだいぶ異なっているようです・・・。
いったい何を基準にしてEAの性能を評価していったらわからなくなりますね・・・。
バックテストによる検証はあくまで参考でしかなく、信じられるのはフォワードテストによる検証のみと言うことになるのでしょうか・・・。
  1. 2008/06/04(水) 08:27:05 |
  2. URL |
  3. ぼなんさ #-
  4. [ 編集]

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