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MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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ヒストリカルデータの謎6

2006年9月前後でMetaQuotes社のヒストリカルデータの質が変わるという情報についての検証をしていますが、本日はMetaQuotes社のヒストリカルデータでのバックテスト結果とFXDD社提供のヒストリカルデータでのバックテスト結果をBN328で比較してみます。
FXDD社提供のヒストリカルデータはこちらからダウンロードできます。ダウンロードしたデータはこちらで紹介されている方法でMT4に取り込むことが出来ます。
残念ながらFXDD社提供のヒストリカルデータは2005年以降のものしかないようなので、それ以降のバックテスト結果の比較となります。また、2008年4月以降のデータはバックテストするとチャートエラーがたくさん出てしまい、Modelling Qualityがn/aとなってしまうので、直近は2008年3月までの検証としました。

結果は一目瞭然。同じEAの同じ期間のバックテスト結果とは思えないぐらいに違いますね。FXDD社のデータでのバックテスト結果は、2005年~2007年のパフォーマンスが全般的に低下しており、特に2005年はマイナスの結果になってしまっています。唯一の救いは、直近の2008年のパフォーマンスは、MetaQuotes社のデータよりも良くなっていることでしょうか・・・。
2006年以前は例の問題のせいもあってパフォーマンスが大きく変わってしまうのも仕方ないかもしれませんが、2007年以降のパフォーマンスまでも大きく変わることに驚いています。

それにしてもいったい何を基準にEAを検証して行ったらよいのかわからなくなりますね。果たしてどちらのヒストリカルデータでもほとんどパフォーマンスが変わらないようなEAに改良できるのか・・・壁はかなり高いような気がします・・・。

MetaQuotes社のデータ (BN328: 2005-2008/3)
BN328-FXDD-MetaQuote.gif

FXDD社のデータ (BN328: 2005-2008/3)
BN328-FXDD-FXDD.gif


MetaQuote社のデータFXDD社のデータ
Testing PeriodTotal TradesProfit FactorProfit trades (%) Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
20059295.8698.494480.8991.52
20069293.8797.744622.2196.32
20073842.9597.144451.4594.61
(-3/31)





20081142.4696.491223.3297.54
2005-200823564.1097.8814771.4194.45

  1. 2008/06/07(土) 08:27:38|
  2. ヒストリカルデータ
  3. | コメント:6
<<BN531 2008年5月の成績 | ホーム | BN531>>

コメント

お世話になっています。FXの会社によって違うのですか。FXDDを使用していますがODLの方が結果が善いように思うのですが、ODLに変えたい場合ODL用に直していただけるのでしょうか。
  1. 2008/06/07(土) 11:12:52 |
  2. URL |
  3. kawamura #-
  4. [ 編集]

ODLでのバックテスト結果はODLのデータではありません。MT4の開発元のMetaquotes社が提供しているものです。ですから今の段階ではまだブローカー(FX会社)間でどれだけバックテストのパフォーマンスが異なるのかはっきりとはわかりません。
ODLのヒストリカルデータが入手できれば、パフォーマンスの比較が出来るのですが、ホームページなどには見当たらないので比較が出来ません。半年単位ならAlpari社のデータとは比較可能なのですが・・・。
ブローカーを変更してアカウント名が同一でないものになるようでしたら、ご連絡いただければ変更もしくは追加させていただきます。
  1. 2008/06/07(土) 13:02:22 |
  2. URL |
  3. ぼなんさ #-
  4. [ 編集]

直近のデータでのパフォーマンスを見ると、明らかにBN323の方が分が悪いですね。
値下げのタイミングではw
グレードアップを考えているからの発言ではあるんですが・・・・。
  1. 2008/06/07(土) 13:11:59 |
  2. URL |
  3. ・・・ #-
  4. [ 編集]

すみません、FXDDではUSDJPYのスプレッドが3pipsになってしまうので、今回BN323は比較していません。比較するならFXDDで同じ3pipsのスプレッドという条件下での実施になってしまいますが・・・。

値下げと言うのは、すでに上のグレードを導入された方がいらっしゃるので難しいですね。ただ、他の方から通常版と上級版の間のグレードを設定できないかというご提案があったので、現在検討中です。中級版ということになるでしょうか・・・?
  1. 2008/06/07(土) 13:55:56 |
  2. URL |
  3. ぼなんさ #-
  4. [ 編集]

BN全シリーズを購入検討していましたが、最近のヒストリカル問題をあまり理解できずに、うっかりMQ社ベースのBTをみて危うく購入するところでした

MQ社データーに疑惑が解明するまでは、introductionをはじめBN紹介しているページ
のMQ社データーの資産曲線グラフについて

・データに疑惑が残る一直線に近いBTの疑惑区間を消す
・あるいわFXDD社のデータによるBT結果に置き換える、もすくは並列
・2006年以前のデータに確証が持てないと明記
・他BNシーリーズの不一致区間明記

したほうが良いとおもいます、 MQ社ベースの資産曲線を見て検討、購入してるかたは数多くいると思われます。(誤解を多く生むと思われます)
MQ社よりAlpari社やFXDD社等のデータのほうがリアルに近いと思われますので、
そちらをメインに出したほうが良いと思います。

もちろんBT結果は、未来を保障すものではないですが、E/Uで過去にマイナス年あるとかを認識
した上で購入検討したいですよね(より信頼できるデータで検証)
どうもFXDDのデータでのBTが私では、うまくできませんでしたので

他のEAも
・一致しているデータ区間+BT
・一致しないデータ区間+BT
をメインページ的 EA紹介ページ明記してくださると助かります。

・DP-002と同じ失敗は繰り返したくない
・ソースファイルをブログ内に仕込んでおいた
・著作権については何も言いません

と発言されておられることと時期的なことから、
Viseuさんのブログ閉鎖は、ヒストリカル問題が1つのキッカケになってしまったようにも感じられます。

  1. 2008/06/10(火) 15:36:00 |
  2. URL |
  3. トラ #-
  4. [ 編集]

ご意見ありがとうございました
MetaQuotes社のデータを用いてEAの改良を行っているので、MetaQuotes社のデータによる検証結果の記載が中心になってしまっていますが、今後は、FXDD社のデータでの検証結果を併記、もしくはわかりやすいように別にまとめるなど、誤解や混乱を招かないようにするようにしたいと思います。
すでに掲載済みのデータ記事についても、FXDD社のデータでの検証結果を追加し、注意喚起していくようにしたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。
  1. 2008/06/10(火) 16:43:32 |
  2. URL |
  3. ぼなんさ #-
  4. [ 編集]

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