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EURJPY用のBN430について、ODLでのバックテスト結果をご紹介してきましたが、他のブローカーではパフォーマンスがそこまで良いものが得られない可能性があります。と言うのは、USDJPY用のBN323の際にも見られたように、スプレッドが広くなることによりパフォーマンスが低下すると考えられるからです。
以前ご紹介したスプレッド一覧を見ていただいてもわかるように、EURJPYのスプレッドはODLでは2pipsと他のブローカーと比べ一番狭くなっています。
そこでスプレッド3pipsのブローカーとしてMIG、スプレッド4pipsのブローカーとしてFXDDを選択してバックテストを行い、スプレッドが2pipsのODLの成績と比較してみました。

結果は予想していたようにスプレッドが広がるにつれてパフォーマンスが低下するのがわかります。それでも2006年以前はそこそこのパフォーマンスを出しているのですが、先日から述べているようにその解釈には注意が必要です。パフォーマンスが大きく低下する2007年以降の結果が本来のパフォーマンスと考えた方がよさそうです。

	ODL: Spread=2pips			MIG: Spread=3pip			FXDD: Spread=4pips
Testing Period	Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)	Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)	Total Trades	Profit Factor	Profit trades (%)
1999-2007	5583	8.80	98.76	4860	6.17	98.09	4291	4.13	97.62
1999	217	2.09	94.93	208	1.72	92.31	197	1.34	92.39
2000	146	14.81	99.32	138	13.48	99.28	119	3.96	97.48
2001	555	8.52	98.38	464	6.15	98.28	382	3.80	97.38
2002	560	10.89	99.11	466	8.89	97.85	401	3.01	96.76
2003	909	102.25	99.89	800	42.24	99.63	720	24.71	99.58
2004	1469	24.07	99.52	1319	17.84	99.24	1183	11.20	99.07
2005	830	9.41	98.92	679	6.64	98.53	567	4.26	97.88
2006	589	4.99	97.96	494	3.38	96.96	439	2.81	96.81
2007	308	2.22	95.45	292	1.36	93.15	283	1.15	92.58
(-5/31)
2008	150	5.45	98.00	140	3.44	96.43	134	3.00	97.01
1999-2008	5732	8.67	98.74	5000	6.04	98.04	4426	4.09	97.61
2008
January	27	2.78	96.30	23	0.94	91.30	20	0.81	90.00
February	22	---	100.00	21	---	100.00	21	---	100.00
March	44	2.36	95.45	43	2.02	93.02	40	1.79	95.00
April	30	---	100.00	29	---	100.00	29	---	100.00
May	27	---	100.00	24	---	100.00	24	---	100.00

1. 2008/06/16(月) 07:11:13|
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