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MetaTrader4のコツコツがっちり型のEA開発の記録

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BN430 異なるスプレッドでのパフォーマンス

EURJPY用のBN430について、ODLでのバックテスト結果をご紹介してきましたが、他のブローカーではパフォーマンスがそこまで良いものが得られない可能性があります。と言うのは、USDJPY用のBN323の際にも見られたように、スプレッドが広くなることによりパフォーマンスが低下すると考えられるからです。
以前ご紹介したスプレッド一覧を見ていただいてもわかるように、EURJPYのスプレッドはODLでは2pipsと他のブローカーと比べ一番狭くなっています。
そこでスプレッド3pipsのブローカーとしてMIG、スプレッド4pipsのブローカーとしてFXDDを選択してバックテストを行い、スプレッドが2pipsのODLの成績と比較してみました。

結果は予想していたようにスプレッドが広がるにつれてパフォーマンスが低下するのがわかります。それでも2006年以前はそこそこのパフォーマンスを出しているのですが、先日から述べているようにその解釈には注意が必要です。パフォーマンスが大きく低下する2007年以降の結果が本来のパフォーマンスと考えた方がよさそうです。


ODL: Spread=2pipsMIG: Spread=3pipFXDD: Spread=4pips
Testing PeriodTotal TradesProfit FactorProfit trades (%) Total TradesProfit FactorProfit trades (%) Total TradesProfit FactorProfit trades (%)
1999-200755838.8098.7648606.1798.0942914.1397.62
19992172.0994.932081.7292.311971.3492.39
200014614.8199.3213813.4899.281193.9697.48
20015558.5298.384646.1598.283823.8097.38
200256010.8999.114668.8997.854013.0196.76
2003909102.2599.8980042.2499.6372024.7199.58
2004146924.0799.52131917.8499.24118311.2099.07
20058309.4198.926796.6498.535674.2697.88
20065894.9997.964943.3896.964392.8196.81
20073082.2295.452921.3693.152831.1592.58
(-5/31)








20081505.4598.001403.4496.431343.0097.01
1999-200857328.6798.7450006.0498.0444264.0997.61
2008








January272.7896.30230.9491.30200.8190.00
February22---100.0021---100.0021---100.00
March442.3695.45432.0293.02401.7995.00
April30---100.0029---100.0029---100.00
May27---100.0024---100.0024---100.00

  1. 2008/06/16(月) 07:11:13|
  2.  EURJPY
  3. | コメント:0
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